Penunjuk nelayan mengekori strategi stop loss
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penangguhan pergerakan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan penangguhan
Prinsip Strategi
- Masukkan julat tarikh, tempoh masa yang terhad untuk pengukuran semula atau cakera keras
- Masukkan parameter untuk penunjuk nelayan, secara lalai 2 kitaran
- Input Stop Stop Ratio, default 5% Stop Stop, 2% Stop Loss
- Pengiraan garis utama dan garis isyarat penunjuk nelayan
- Sinyal beli dihasilkan apabila kabel isyarat dipindahkan ke talian utama
- Tetapkan tracker stop loss, stop loss apabila harga turun 2% selepas memasuki kedudukan panjang
- Berhenti apabila kenaikan harga melebihi 5 peratus
Analisis kelebihan
- Indeks nelayan mudah menilai trend, isyarat pembelian tepat
- Mekanisme tracking stop loss boleh mengunci sebahagian besar keuntungan dan mengelakkan melebihi titik stop loss yang ditetapkan
- Parameter yang boleh disesuaikan untuk persekitaran pasaran yang berbeza
- Mudah digunakan, mudah difahami
Analisis risiko
- Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan yang terlalu radikal dan harus diuji dengan berhati-hati
- Stop loss yang terlalu besar boleh menyebabkan kesan Outiliers, menyebabkan kerugian melebihi jangkaan
- Titik tolak yang terlalu kecil boleh menyebabkan keuntungan dipotong terlalu awal dan menjejaskan keuntungan
- Parameter yang sesuai harus ditentukan mengikut jenis yang berbeza
Parameter boleh dioptimumkan dengan menyesuaikan nisbah stop loss, menguji kombinasi parameter yang berbeza; memfilter isyarat gabungan dengan indikator lain; menetapkan peraturan pengurusan kedudukan untuk mengawal risiko tunggal.
Arah pengoptimuman
- Mengoptimumkan parameter untuk penunjuk nelayan, menguji kesan parameter yang berbeza terhadap strategi
- Gabungan dengan penapis lain seperti MACD, KD dan lain-lain untuk meningkatkan kualiti isyarat
- Menambah penilaian syarat pra-pelancaran, seperti menerobos Brin Belt dan sebagainya
- Menambah modul pengurusan kedudukan untuk mengawal risiko yang dibawa oleh kedudukan tunggal
- Cara untuk mengoptimumkan hentian bergerak, seperti hentian bergerak yang lancar, Keluar Chandelier dan sebagainya
ringkaskan
Strategi Stop Loss Mobile Fisherman’s Indicator yang mengintegrasikan penilaian trend dan pengurusan stop loss, boleh disesuaikan dengan kebanyakan jenis dengan pengoptimuman parameter, kombinasi indikator dan penambahbaikan cara stop loss, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik dengan menghalang kerugian di luar jangkaan yang boleh diterima, bernilai untuk dijelajahi dan diamalkan.
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fisher_Yurik Strategy with Trailing Stop", shorttitle="FY Strategy", overlay=true)
// Date Ranges
from_month = input(defval = 1, title = "From Month")
from_day = input(defval = 1, title = "From Day")
from_year = input(defval = 2021, title = "From Year")
to_month = input(defval = 1, title = "To Month")
to_day = input(defval = 1, title = "To Day")
to_year = input(defval = 9999, title = "To Year")
start = timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59) // backtest finish window
window = true
period = input(2, title='Period')
cost = input.float(1.05, title='profit level ', step=0.01)
dusus = input.float(1.02, title='after the signal', step=0.01)
var float Value = na
var float Fish = na
var float ExtBuffer1 = na
var float ExtBuffer2 = na
price = (high + low) / 2
MaxH = ta.highest(high, period)
MinL = ta.lowest(low, period)
Value := 0.33 * 2 * ((price - MinL) / (MaxH - MinL) - 0.5) + 0.67 * nz(Value[1])
Value := math.max(math.min(Value, 0.999), -0.999)
Fish := 0.5 * math.log((1 + Value) / (1 - Value)) + 0.5 * nz(Fish[1])
up = Fish >= 0
ExtBuffer1 := up ? Fish : na
ExtBuffer2 := up ? na : Fish
var float entryPrice = na
var float stopPrice = na
if (ExtBuffer1 > ExtBuffer1[1])
entryPrice := close*dusus
stopPrice := close * cost
if (ExtBuffer2 < ExtBuffer2[1])
entryPrice := close
stopPrice := close * cost
// Sadece seçilen test döneminde işlem yapma koşulu eklenmiştir
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=ExtBuffer1 > ExtBuffer1[1] and window)
strategy.exit("Take Profit/Trailing Stop", from_entry="Buy", when=(close >= entryPrice * cost) or (close < stopPrice), trail_offset=0.08, trail_price=entryPrice * cost)