1. Persegi
  2. Strategi Gabungan Ichimoku, MACD dan DMI Berbilang Jangka Masa

Strategi Gabungan Ichimoku, MACD dan DMI Berbilang Jangka Masa

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-02 18:04:28
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan Ichimoku Cloud, Moving Average Convergence Divergence (MACD) dan Directional Movement Index (DMI) merentasi pelbagai jangka masa untuk mengenal pasti isyarat beli dan jual yang berpotensi.

Logika Strategi

Strategi ini melaksanakan keadaan beli dan jual berdasarkan isyarat yang konsisten dari carta 15 minit (M15) dan 1 jam (H1), dengan pengesahan tambahan dari jangka masa 4 jam (H4).

Syarat Beli

  • Harga di atas Ichimoku Cloud pada jangka masa M15, H1 dan H4
  • Garis MACD di atas garis isyarat dan kedua-duanya di atas sifar pada H1
  • DI+ di atas DI- dan ADX sekurang-kurangnya 25 pada H1
  • Garis MACD di atas sifar, DI+ di atas DI- dan ADX sekurang-kurangnya 25 pada M15

Syarat Jual

  • Harga di bawah Ichimoku Cloud pada jangka masa M15, H1 dan H4
  • Garis MACD di bawah garis isyarat dan kedua-duanya di bawah sifar pada H1
  • DI- di atas DI+ dan ADX sekurang-kurangnya 25 pada H1
  • Garis MACD di bawah sifar, DI- di atas DI+ dan ADX sekurang-kurangnya 25 pada M15

Masuk dan Keluar

  • Posisi panjang dimasukkan apabila semua syarat beli dipenuhi, menunjukkan momentum menaik merentasi jangka masa
  • Posisi pendek dimasukkan apabila semua syarat jualan dipenuhi, menunjukkan momentum menurun di seluruh jangka masa
  • Posisi ditutup apabila keadaan bertentangan dipenuhi, menunjukkan potensi pembalikan trend atau kehilangan momentum

Kelebihan Strategi

  • Mempertimbangkan pelbagai jangka masa untuk peningkatan ketepatan
  • Ichimoku menilai arah trend dan kekuatan
  • Pengukur MACD momentum jangka pendek dan sederhana
  • DMI menilai tekanan pembelian/penjualan dan aktiviti trend
  • Menggabungkan isyarat dari pelbagai penunjuk
  • Parameter yang boleh disesuaikan untuk syarat beli/jual
  • Digunakan secara meluas untuk pasaran dengan trend yang jelas

Risiko Strategi

  • Isyarat yang bertentangan dalam jangka masa boleh menyebabkan isyarat yang buruk
  • Ichimoku boleh menyesatkan jika digunakan dengan tidak betul
  • MACD dan DMI mempunyai sifat ketinggalan, mungkin terlepas belokan
  • Perlu memantau beberapa penunjuk jangka masa
  • Penanganan yang berhati-hati terhadap pergerakan harga yang besar akibat peristiwa tiba-tiba

Arah pengoptimuman

  • Mengoptimumkan gabungan Ichimoku, MACD dan parameter DMI
  • Uji lebih banyak jangka masa seperti setiap hari
  • Tambah pengesahan daripada lebih banyak penunjuk seperti turun naik, purata bergerak dan lain-lain.
  • Mengoptimumkan keadaan beli/jual dengan lebih banyak data sejarah
  • Pengoptimuman parameter dinamik dengan pembelajaran mesin dll.

Kesimpulan

Strategi ini sepenuhnya memanfaatkan kelebihan analisis pelbagai jangka masa dan pelbagai penunjuk untuk mengenal pasti arah dan kekuatan trend dengan berkesan. Ia boleh disesuaikan dengan produk yang berbeza melalui penyesuaian parameter dan dioptimumkan untuk keadaan pasaran tertentu. Tetapi peniaga masih harus berhati-hati dengan batasan penunjuk dan mengambil langkah kawalan risiko yang sesuai. Secara keseluruhan strategi menyediakan kerangka kerja yang agak komprehensif untuk mengukur pasaran.

/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © haidinh83

//@version=5
strategy("Ichimoku, MACD, DMI Multiple time frame 21/01/2024", overlay=true)
    // Khung thời gian
timeframe1 = "5"   // M5
timeframe2 = "15"  // M15
timeframe3 = "60"  // H1
timeframe4 = "240" // H4

    // Nhập tham số ADX và DI
lengthDMI = input(14, title="DMI Length")
thresholdADX = input(20, title="ADX Threshold")

// Tính giá trị Ichimoku
ichimoku(tenkanPeriod, kijunPeriod, senkouPeriod) =>
    tenkanSen = (ta.highest(high, tenkanPeriod) + ta.lowest(low, tenkanPeriod)) / 2
    kijunSen = (ta.highest(high, kijunPeriod) + ta.lowest(low, kijunPeriod)) / 2
    senkouSpanA = (tenkanSen + kijunSen) / 2
    senkouSpanB = (ta.highest(high, senkouPeriod) + ta.lowest(low, senkouPeriod)) / 2
    [tenkanSen, kijunSen, senkouSpanA, senkouSpanB]

    // Lấy Ichimoku từng khung thời gian
[tenkanM5, kijunM5, spanAM5, spanBM5] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe1, ichimoku(9, 26, 52))
[tenkanM15, kijunM15, spanAM15, spanBM15] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe2, ichimoku(9, 26, 52))
[tenkanH1, kijunH1, spanAH1, spanBH1] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe3, ichimoku(9, 26, 52))
[tenkanH4, kijunH4, spanAH4, spanBH4] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe4, ichimoku(9, 26, 52))

    // Tính giá trị MACD và Signal Line cho từng khung thời gian
[macdM5, signalM5, _] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe1, ta.macd(close, 12, 26, 9))
[macdM15, signalM15, _] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe2, ta.macd(close, 12, 26, 9))
[macdH1, signalH1, _] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe3, ta.macd(close, 12, 26, 9))
[macdH4, signalH4, _] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe4, ta.macd(close, 12, 26, 9))

  // Tính giá trị DMI cho từng khung thời gian
calcDMI(len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
    minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
    trur = ta.rma(ta.tr, len)
    plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)
    adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (plus + minus == 0 ? 1 : plus + minus), len)
    [plus, minus, adx]  // Đảm bảo mỗi phần của hàm nằm trên một dòng riêng biệt


[plusM5, minusM5, adxM5] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe1, calcDMI(lengthDMI))
[plusM15, minusM15, adxM15] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe2, calcDMI(lengthDMI))
[plusH1, minusH1, adxH1] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe3, calcDMI(lengthDMI))
[plusH4, minusH4, adxH4] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe4, calcDMI(lengthDMI))



// Điều kiện mua cho H1
buyConditionH1 = (close > spanAM15) and (close > spanAH1) and (close > spanAH4) and 
                 (macdH1 > signalH1) and (macdH1 > 0) and (signalH1 > 0) and 
                 (plusH1 > minusH1) and (adxH1 >= 25)

// Điều kiện mua cho M15
buyConditionM15 = (close > spanAM15) and (close > spanAH1) and (close > spanAH4) and 
                  (macdM15 > 0) and (plusM15 > minusM15) and (adxM15 >= 25)

// Điều kiện mua tổng hợp
buyCondition = buyConditionH1 and buyConditionM15

// Điều kiện bán cho H1
sellConditionH1 = (close < spanAM15) and (close < spanAH1) and (close < spanAH4) and 
                  (macdH1 < signalH1) and (macdH1 < 0) and (signalH1 < 0) and 
                  (minusH1 > plusH1) and (adxH1 >= 25)

// Điều kiện bán cho M15
sellConditionM15 = (close < spanAM15) and (close < spanAH1) and (close < spanAH4) and 
                   (macdM15 < 0) and (minusM15 > plusM15) and (adxM15 >= 25)

// Điều kiện bán tổng hợp
sellCondition = sellConditionH1 and sellConditionM15

// Thực hiện giao dịch nếu điều kiện bán hoặc mua được đáp ứng
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if sellCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)


    // Vẽ và tô màu giữa Senkou Span A và B cho mỗi khung thời gian
p1 = plot(spanAM15, color=color.blue, title="Span A M15")
p2 = plot(spanBM15, color=color.blue, title="Span B M15")
fill(p1, p2, color=color.new(color.blue, 90), title="M15 Cloud")

p3 = plot(spanAH1, color=color.purple, title="Span A H1")
p4 = plot(spanBH1, color=color.purple, title="Span B H1")
fill(p3, p4, color=color.new(color.purple, 90), title="H1 Cloud")

p5 = plot(spanAH4, color=color.orange, title="Span A H4")
p6 = plot(spanBH4, color=color.orange, title="Span B H4")
fill(p5, p6, color=color.new(color.orange, 90), title="H4 Cloud")

    // Tô màu nền và hiển thị cảnh báo
 
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 45) : sellCondition ? color.new(color.red, 45) : na)
alertcondition(buyCondition, title="Mua Signal", message="Điều kiện mua đã được đáp ứng")
alertcondition(sellCondition, title="Bán Signal", message="Điều kiện bán đã được đáp ứng")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi