Strategi Perdagangan Lebar Saluran Donchian

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-04 10:35:11
Tag:

Ringkasan

Strategi perdagangan lebar Saluran Donchian adalah strategi perdagangan kuantitatif yang dibangunkan berdasarkan penunjuk Saluran Donchian. Strategi ini mengira perbezaan antara harga tertinggi dan harga terendah dalam tempoh tertentu, iaitu lebar Saluran Donchian, untuk menilai tahap turun naik pasaran dan tahap risiko. Apabila lebar Saluran Donchian lebih besar daripada purata bergerak lancarnya, ia menunjukkan bahawa turun naik pasaran telah meningkat dan berada dalam keadaan berisiko tinggi. Apabila lebih kecil, ia menunjukkan bahawa turun naik pasaran telah berkurangan dan berada dalam keadaan berisiko rendah. Dengan membuat penilaian sedemikian, trend pasaran dan arah operasi dapat ditakrifkan dengan jelas.

Prinsip Strategi

Indikator teras strategi ini adalah lebar Saluran Donchian. Rumus pengiraan lebar Saluran Donchian adalah seperti berikut:

Lebar Saluran Donchian = Harga Tertinggi - Harga Terendah

Di mana harga tertinggi dan harga terendah dikira dalam tempoh tertentu n. Tempoh ini ditetapkan melalui parameter panjang.

Untuk meluruskan data lebar Saluran Donchian, strategi ini juga memperkenalkan penunjuk purata bergerak lancar (SMA). penunjuk ini melakukan pengiraan sekunder pada lebar Saluran Donchian untuk mengurangkan kesilapan.

Apabila menilai tahap risiko pasaran, jika lebar Saluran Donchian lebih besar daripada purata bergerak yang lancar, ia bermakna pasaran memasuki keadaan turun naik yang tinggi dan risiko tinggi.

Menurut penilaian tahap risiko, strategi akan membuat keputusan perdagangan yang sesuai: pergi pendek dalam risiko tinggi, dan pergi panjang dalam risiko rendah.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa ia membuat keputusan perdagangan yang sesuai dengan menilai risiko pasaran melalui turun naik. Ini dapat secara berkesan mengelakkan terus pergi panjang di pasaran berisiko tinggi, atau masih pergi pendek di pasaran berisiko rendah, mengurangkan kerugian yang tidak perlu.

Di samping itu, strategi ini menggabungkan lebar Saluran Donchian dan purata bergerak yang lancar untuk membuat penilaian isyarat lebih boleh dipercayai dan mengelakkan transaksi yang salah yang disebabkan oleh turun naik data.

Secara amnya, strategi ini boleh menilai risiko pasaran hingga tahap tertentu dan membuat keputusan perdagangan yang agak stabil.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini adalah bahawa lebar Saluran Donchian mungkin tidak selalu mencerminkan risiko pasaran dengan tepat. Apabila terdapat perbezaan antara lebar dan garis purata, ia boleh menyebabkan isyarat yang salah. Masih berdagang secara mekanikal pada masa ini akan membawa kepada kerugian yang lebih besar.

Di samping itu, penetapan parameter perdagangan juga akan mempunyai kesan yang signifikan terhadap pulangan strategi.

Akhirnya, di bawah keadaan turun naik pasaran yang ganas, kesan penunjuk lebar Saluran Donchian juga akan didiskon, dan isyarat strategi akan tertunda.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Mengoptimumkan penunjuk lebar Saluran Donchian. Parameter kitaran yang berbeza boleh diuji untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik.
Menambah penunjuk sekunder lain untuk pengesahan. Sebagai contoh, penggunaan penunjuk seperti turun naik dan jumlah boleh meningkatkan ketepatan isyarat.
Meningkatkan strategi stop loss. Stop loss yang munasabah dapat mengurangkan saiz kerugian tunggal dan meningkatkan pulangan keseluruhan dengan ketara.
Optimum parameter penyesuaian diri. Membolehkan parameter perdagangan untuk menyesuaikan secara dinamik mengikut perubahan pasaran masa nyata untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan pasaran.
Optimumkan perdagangan algoritma. Memperkenalkan teknik perdagangan algoritma seperti pembelajaran mesin untuk menjadikan strategi lebih pintar dan berpandangan ke hadapan.

Ringkasan

Strategi perdagangan lebar saluran Donchian membuat keputusan perdagangan yang sesuai dengan menilai turun naik dan tahap risiko pasaran. Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa ia mengawal risiko dengan berkesan dan mengelakkan mengejar pesanan di pasaran berisiko tinggi. Strategi ini boleh dioptimumkan dalam pelbagai dimensi untuk akhirnya mencapai keuntungan yang stabil.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/02/2018
// The Donchian Channel was developed by Richard Donchian and it could be compared 
// to the Bollinger Bands. When it comes to volatility analysis, the Donchian Channel 
// Width was created in the same way as the Bollinger Bandwidth technical indicator was.
//
// As was mentioned above the Donchian Channel Width is used in technical analysis to measure 
// volatility. Volatility is one of the most important parameters in technical analysis. 
// A price trend is not just about a price change. It is also about volume traded during this 
// price change and volatility of a this price change. When a technical analyst focuses his/her 
// attention solely on price analysis by ignoring volume and volatility, he/she only sees a part 
// of a complete picture only. This could lead to a situation when a trader may miss something and 
// lose money. Lets take a look at a simple example how volatility may help a trader:
//
//    Most of the price based technical indicators are lagging indicators.
//    When price moves on low volatility, it takes time for a price trend to change its direction and 
// it could be ok to have some lag in an indicator.
//    When price moves on high volatility, a price trend changes its direction faster and stronger. 
// An indicator's lag acceptable under low volatility could be financially suicidal now - Buy/Sell signals could be generated when it is already too late.
//
// Another use of volatility - very popular one - it is to adapt a stop loss strategy to it:
//    Smaller stop-loss recommended in low volatility periods. If it is not done, a stop-loss could 
// be generated when it is too late.
//    Bigger stop-loss recommended in high volatility periods. If it is not done, a stop-loss could 
// be triggered too often and you may miss good trades.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Donchian Channel Width Strategy")
length = input(50, minval=1)
smoothe = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = highest(high, length)
xLower = lowest(low, length)
xDonchianWidth = xUpper - xLower
xSmoothed = sma(xDonchianWidth, smoothe)
pos = iff(xDonchianWidth > xSmoothed, -1,
       iff(xDonchianWidth < xSmoothed, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xDonchianWidth, color=blue, title="DCW")
plot(xSmoothed, color=red, title="sDCW")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi