1. Persegi
  2. Bollinger Bands Breakout Strategi Dagangan Kuantitatif

Bollinger Bands Breakout Strategi Dagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-04 14:52:52
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini mengira band atas, band tengah dan band bawah Bollinger Bands dan menggabungkan harga penutupan K-line untuk melaksanakan strategi perdagangan breakout Bollinger Bands.

Prinsip Strategi

  1. Mengira SMA jalur tengah Bollinger Bands dengan tempoh 60, yang mewakili jalur tengah trend harga.

  2. Hitung band atas dan bawah Bollinger Bands. Band atas adalah band tengah + 2 kali penyimpangan standard dan band bawah adalah band tengah - 2 kali penyimpangan standard. Lebar band dikawal oleh pengganda.

  3. Apabila harga penutupan adalah lebih besar daripada band atas, pergi panjang. Apabila harga penutupan adalah lebih rendah daripada band bawah, pergi pendek.

  4. Tetapkan mekanisme Stop Loss dan Take Profit.

  5. Apabila harga memasuki semula Bollinger Bands atau mencapai harga stop loss/take profit, kedudukan ditutup.

Analisis Kelebihan

  1. Indikator Bollinger Bands mempunyai keupayaan yang kuat untuk menilai trend dengan pecah.

  2. Logik strategi yang mudah dan mudah difahami dan dilaksanakan.

  3. Hentikan kerugian dan ambil risiko kawalan keuntungan.

Analisis Risiko

  1. Penembusan Bollinger Bands tidak dapat menentukan dengan tepat titik pembalikan trend harga, dengan risiko penembusan palsu.

  2. Tetapan stop loss dan mengambil keuntungan yang tidak munasabah boleh membawa risiko yang lebih besar.

  3. Frekuensi perdagangan yang tinggi mungkin dipengaruhi oleh kos transaksi.

Arahan pengoptimuman

  1. Gabungkan dengan penunjuk lain untuk menapis isyarat palsu, contohnya KDJ untuk trend dan MACD untuk perbezaan.

  2. Sesuaikan parameter Bollinger Bands secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran untuk mengira lebar band yang munasabah.

  3. Mengoptimumkan strategi stop loss dan mengambil keuntungan, contohnya, hentian atau penutupan separa.

  4. Pertimbangkan kos urus niaga kesan dan menyesuaikan tempoh penahanan.

Kesimpulan

Strategi ini mengikuti trend oleh breakout Bollinger Bands dan mempunyai beberapa kesan positif. Tetapi breakout palsu boleh membawa risiko yang lebih besar. menggabungkan dengan penunjuk lain dan terus mengoptimumkan parameter boleh mengawal risiko dan meningkatkan keuntungan.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fuera Bolinga", overlay=true)

length = input.int(60, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
take_profit_percentage = 6.0

basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

stop_loss_percentage = 1.5

// Determinar si la vela cierra por fuera de las bandas
above_upper_band = close > upper
under_lower_band = close < lower

// Pintar las velas que cierran por fuera de las bandas
barcolor(above_upper_band ? color.new(#2cee32, 0) : na)
barcolor(under_lower_band ? color.new(#e02c2c, 0) : na)

// Entrada larga con stop loss y take profit
if (ta.crossover(close, upper))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

// Entrada corta con stop loss y take profit
if (ta.crossunder(close, lower))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, oca_name="BollingerBands",comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

//// Salida de operación larga
if ((ta.crossunder(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)) and (strategy.opentrades != 0))
    strategy.close("BBandLE")

// Salida de operación corta
if ((ta.crossover(close, lower) or ta.crossover(close, upper)) and (strategy.opentrades != 0))
    strategy.close("BBandSE")
	
// Plot de las bandas de Bollinger
plot(upper, color=color.new(#2cee32, 0), title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.new(#e02c2c, 0), title="Lower Bollinger Band")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi