Strategi kenaikan harga jangka panjang berdasarkan persilangan purata bergerak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi penarikan garis panjang berdasarkan simpulan purata bergerak ((SMA) bersilang. Ia menghasilkan isyarat membeli dengan mengira SMA dari pelbagai kitaran, melakukan operasi penarikan apabila memakai SMA jangka panjang pada SMA jangka pendek. Ia juga akan menetapkan stop loss stop loss dan menguruskan risiko kedudukan berdasarkan perkadaran harga masuk.
Prinsip Strategi
Strategi ini adalah berdasarkan kepada isyarat bersalin bersalin bersalin di SMA untuk menentukan masa masuk ke pasaran. Khususnya, ia mengira dua kitaran SMA yang berbeza, iaitu 9 hari dan 21 hari. Apabila garis 9 hari yang pendek melintasi garis 21 hari yang lebih panjang dari bawah, menunjukkan harga saham memasuki tahap kenaikan dari tahap penuh, dan merupakan masa yang baik untuk mengejar, strategi ini akan menghasilkan isyarat membeli untuk melakukan operasi mengejar.
Di samping itu, strategi juga akan secara dinamik menetapkan stop stop dan stop loss berdasarkan perkadaran antara 1.5% dan 1% dari harga masuk. Iaitu, kedudukan berhenti akan lebih tinggi daripada harga masuk 1.5%, dan kedudukan berhenti akan lebih rendah daripada harga masuk 1%. Dengan cara ini, kedudukan boleh diatur untuk pengurusan risiko kerugian dan kerugian.
Kelebihan Strategik
- Menggunakan indikator SMA untuk menentukan masa masuk, menghapuskan kebisingan pasaran jangka pendek, dan menangkap pergerakan garis tengah dan panjang.
- Parameter kitaran boleh disesuaikan, anda boleh menyesuaikan kitaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berbeza dalam gelombang.
- Mekanisme pengurusan risiko yang sempurna, boleh mengawal kerugian tunggal dengan menyesuaikan nisbah keuntungan dan kerugian.
- Ia mudah, mudah difahami dan sesuai untuk pemula yang ingin melakukan transaksi kuantitatif.
Risiko dan Penyelesaian
- Sinyal silang SMA mungkin berlaku penembusan palsu, menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Ia boleh digabungkan dengan isyarat penapis indikator lain.
- Stop loss adalah satu-satunya kedudukan yang boleh dijangkakan, tetapi mungkin berlaku kerugian yang sebenarnya. Anda boleh mempertimbangkan untuk mengesan stop loss secara dinamik.
- Kadar keuntungan dan kerugian ditetapkan, tidak dapat disesuaikan dengan turun naik pasaran. Kadar keuntungan dan kerugian boleh digabungkan dengan indeks ATR yang ditetapkan secara dinamik.
- Terdapat masalah ketinggalan masa tertentu. Anda boleh mempertimbangkan untuk mengurangkan parameter kitaran SMA, atau memperkenalkan penunjuk pendahuluan lain.
Arah pengoptimuman
- Menambah penapis isyarat silang SMA untuk mengelakkan penembusan palsu. Sebagai contoh, penunjuk KDJ, penunjuk kadar turun naik dan lain-lain.
- Dinamik menjejaki stop loss. Contohnya menggunakan algoritma Chandelier Exit.
- Mengubah kadar keuntungan dan kerugian mengikut pergerakan turun naik pasaran, seperti ATR.
- Mengurangkan kitaran SMA atau memperkenalkan petunjuk pelopor lain untuk mengurangkan ketinggalan.
ringkaskan
Strategi ini adalah strategi mengikuti garis tengah dan panjang yang berasaskan silang SMA. Ia menggunakan indikator SMA untuk menilai trend pasaran, menetapkan risiko kawalan hentian hentian. Kelebihannya adalah mudah dan mudah, sesuai untuk pemula perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Masterdata
//@version=5
strategy("Simple MA Crossover Long Strategy v5", overlay=true)
// Define the short and long moving averages
shortMa = ta.sma(close, 9)
longMa = ta.sma(close, 21)
// Plot the moving averages on the chart
plot(shortMa, color=color.green)
plot(longMa, color=color.orange)
// Generate a long entry signal when the short MA crosses over the long MA
longCondition = ta.crossover(shortMa, longMa)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Define the take profit and stop loss as a percentage of the entry price
takeProfitPerc = 1.5 / 100 // Take profit at 1.5% above entry price
stopLossPerc = 1.0 / 100 // Stop loss at 1.0% below entry price
// Calculate the take profit and stop loss price levels dynamically
takeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc)
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc)
// Set the take profit and stop loss for the trade
if (longCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)