Strategi terobosan RSI yang dipertingkatkan dengan stop loss dan take profit
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
RSI Breakout Improvement adalah strategi trend-following yang menggunakan indeks relatif kuat (RSI) untuk menentukan masa masuk dan keluar. Ia menambah Stop Loss dan Stop Loss untuk menguruskan risiko berdasarkan strategi RSI asas.
Apabila RSI melepasi 70 (level overbought), strategi ini melakukan plus. Apabila RSI melepasi 30 (level oversold), strategi ini kosong. Ini membolehkan ia bergerak ke atas, ke bawah, ke bawah. Kemudian menggunakan stop loss dan stop stop order untuk mengunci keuntungan dan membatasi kerugian.
Prinsip Kerja
Mekanisme teras strategi ini bergantung kepada penunjuk RSI yang melintasi tahap overbought (default 70) atau oversold (default 30) untuk mencetuskan masuk.
Apabila RSI melepasi 70, ia menunjukkan bahawa aset itu terlalu beli dan mungkin akan berbalik, jadi strategi untuk mengambil lebih banyak kedudukan.
Apabila RSI mencecah 30 di bawah, ia menunjukkan aset terjual lebihan dan mungkin akan bangkit, jadi strategi untuk membuka kedudukan kosong.
Ini membolehkan strategi ini untuk mendapat keuntungan daripada perubahan RSI yang melampau.
Peningkatan utama adalah peningkatan dalam pengurusan risiko melalui hentian kerugian dan hentian pelaburan.
Setelah masuk, anda menetapkan peratusan stop loss dan stop loss di atas dan di bawah harga masuk (default 2% stop loss, 10% stop loss).
Jika kedudukan bergerak menguntungkan, Stop Loss Order akan ditutup apabila keuntungan. Jika kedudukan bergerak negatif, Stop Loss Order akan mengeluarkan kerugian kecil. Ini dapat memaksimumkan keuntungan dari kedudukan yang menguntungkan dan meminimumkan kerugian dari kedudukan yang rugi.
Kelebihan
- Beli yang rendah, jual yang tinggi.
- Hentikan lebih besar daripada hentikan, capaian risiko dan imbal hasil yang tidak simetrik
- Hentikan Kerosakan Meminimumkan Kerosakan Perdagangan Salah Arah
- Konsep yang mudah difahami dan dilaksanakan
- Meningkatkan kelebihan pengurusan risiko berbanding strategi RSI asas
Risiko
- Jika tahap RSI berulang kali melintas ke atas dan ke bawah, isyarat kesilapan mungkin berlaku
- Kedudukan Hentikan Kerosakan boleh dioptimumkan lagi
- Tahap penangguhan perlu disesuaikan untuk prestasi yang lebih baik
- Performa terbaik dalam keadaan trend dan performa lemah dalam keadaan bergolak
Arah pengoptimuman
Beberapa idea untuk meningkatkan lagi strategi ini:
- Tambah penapis tambahan sebelum masuk, seperti harga terobosan
- Menjejaki Hentian Kerosakan untuk Menyekat Keuntungan Lebih Besar
- Memperluas sasaran penangguhan untuk potensi keuntungan yang lebih besar
- Optimumkan RSI untuk setiap pasaran: paras, peratusan stop loss, peratusan stop loss
- Tetapkan stop loss mengikut ATR untuk menyesuaikan dengan turun naik pasaran
ringkaskan
Strategi penembusan RSI yang diperbaiki mengumpulkan beberapa faktor positif yang digunakan untuk mengenal pasti titik perubahan yang berpotensi, menentukan arah berdasarkan momentum, mencapai pulangan risiko asimetris dengan menghentikan lebih besar daripada menghentikan kerugian, dan mengurangkan risiko dengan keluar dari tiket.
Dengan menggabungkan faktor-faktor ini, tujuannya adalah untuk memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan risiko dalam setiap perdagangan. Saiz kedudukan yang dioptimumkan dengan sewajarnya dapat membuatnya beroperasi dengan stabil dalam pelbagai persekitaran pasaran. Sistem kawalan risiko yang terbina dalam menjadikannya lebih unggul daripada strategi RSI asas.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// Improved RSI Simple Strategy
// Added Risk Management System: SL & TP
// © Bitduke
// All scripts: https://www.tradingview.com/u/Bitduke/#published-scripts
strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy (SL/TP)", overlay=false )
overbought = input(70, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")
lenght = 14
rsi = rsi(close, lenght)
myrsi = rsi > overbought
myrsi2 = rsi < oversold
barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)
// Risk Management Sysyem
convert_percent_to_points(percent) =>
strategy.position_size != 0 ? round(percent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
setup_percent(percent) =>
convert_percent_to_points(percent)
STOP_LOSS = 2
TAKE_PROFIT = 10
plot(rsi)
plot(overbought, color = color.red)
plot(oversold, color = color.green)
//STRATEGY
if (myrsi)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (myrsi2)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, profit = setup_percent(STOP_LOSS), loss = setup_percent(TAKE_PROFIT))