Strategi mengikut arah aliran berdasarkan Renko dan indeks kekuatan relatif
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan Renko Graph dan Relative Vibration Index (RVI) sebagai dua petunjuk, dengan tujuan untuk menangkap sebahagian besar trend utama pasaran. Ia digunakan untuk jenis utama seperti Bitcoin, Hinges dan sebagainya.
Prinsip Strategi
Strategi menggunakan 9 ATR untuk membina Renko Bars, membina Bars baru apabila harga penutupan melebihi titik tertinggi Renko Bars sebelumnya, warna hijau; membina Bars baru apabila harga penutupan adalah lebih rendah daripada titik rendah Renko Bars sebelumnya, warna merah.
Indeks RVI digunakan untuk menilai intensiti relatif kekuatan multihead dan kekuatan hulu udara. Nilai RVI berfluktuasi antara 0-1, lebih tinggi daripada 0.5 bermaksud kekuatan multihead lebih kuat daripada hulu udara; kurang daripada 0.5 bermaksud kekuatan hulu udara lebih kuat daripada hulu udara. Apabila RVI melintasi rata-rata bergerak yang meluncur, ia melemahkan kekuatan hulu udara, kekuatan multihead meningkat, memberi lebih banyak isyarat; apabila RVI melintasi rata-rata bergerak yang meluncur, ia melemahkan kekuatan multihead, kekuatan hulu udara meningkat, memberi lebih banyak isyarat.
Menerusi arah Renko yang digabungkan dengan RVI untuk memberi isyarat tambahan untuk memasuki kedudukan berbilang atau kosong.
Kelebihan Strategik
- Renko cuba mengasingkan pergerakan pasaran yang biasa dan hanya memberi perhatian kepada perubahan harga yang lebih besar untuk mengelakkan daripada terjejas.
- Indeks RVI menilai masa berlakunya pembalikan trend dan mengunci isyarat perdagangan lebih lanjut.
- Gabungan kedua-dua penunjuk penapisan yang berkesan untuk menangkap trend utama pasaran dan menapis sebahagian daripada bunyi.
Analisis risiko
- Saiz Renko yang terlalu besar akan memberi kesan kepada kekerapan dagangan, dan yang terlalu kecil akan meningkatkan kekerapan dagangan dan yuran.
- Tetapan parameter penunjuk RVI yang tidak betul juga boleh menyebabkan isyarat yang terlewat atau isyarat palsu yang diperbesar.
- Penapisan dua kali ganda akan terlepas beberapa isyarat dan tidak dapat menangkap keseluruhan keadaan.
Arah pengoptimuman
- Untuk mengoptimumkan saiz Renko secara dinamik, ia akan menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran.
- Mengoptimumkan parameter penunjuk RVI untuk mencari titik keseimbangan terbaik.
- Cuba pelbagai jenis dan kombinasi parameter kitaran untuk menilai kestabilan.
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan kelebihan dua jenis penunjuk yang berbeza, dengan tujuan untuk menangkap trend utama pasaran. Dengan mengoptimumkan parameter Renko dan RVI, kestabilan yang lebih tinggi dapat diperoleh.
/*backtest
start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Lancelot RR Strategy", overlay=false)
p=9
CO=close-open
HL=high-low
value1 = (CO + 2*CO[1] + 2*CO[2] + CO[3])/6
value2 = (HL + 2*HL[1] + 2*HL[2] + HL[3])/6
num=sum(value1,p)
denom=sum(value2,p)
RVI=denom!=0?num/denom:0
RVIsig=(RVI+ 2*RVI[1] + 2*RVI[2] + RVI[3])/6
rvicloselongcondition = crossunder(RVI, RVIsig)
rvicloseshortcondition = crossover(RVI, RVIsig)
plot(RVI,color=green,style=line,linewidth=1)
plot(RVIsig,color=red,style=line,linewidth=1)
bgcolor(rvicloseshortcondition ? green : na, transp = 75)
bgcolor(rvicloselongcondition ? red : na, transp = 75)
///Renko///
TF = input(title='TimeFrame', defval="D")
ATRlength = input(title="ATR length", defval=9, minval=2, maxval=100)
SMAlength = input(title="SMA length", defval=5, minval=2, maxval=100)
SMACurTFlength = input(title="SMA CurTF length", defval=20, minval=2, maxval=100)
HIGH = request.security(syminfo.tickerid, TF, high)
LOW = request.security(syminfo.tickerid, TF, low)
CLOSE = request.security(syminfo.tickerid, TF, close)
ATR = request.security(syminfo.tickerid, TF, atr(ATRlength))
SMA = request.security(syminfo.tickerid, TF, sma(close, SMAlength))
SMACurTF = sma(close, SMACurTFlength)
RENKOUP = na
RENKODN = na
H = na
COLOR = na
BUY = na
SELL = na
UP = na
DN = na
CHANGE = na
RENKOUP := na(RENKOUP[1]) ? ((HIGH+LOW)/2)+(ATR/2) : RENKOUP[1]
RENKODN := na(RENKOUP[1]) ? ((HIGH+LOW)/2)-(ATR/2) : RENKODN[1]
H := na(RENKOUP[1]) or na(RENKODN[1]) ? RENKOUP-RENKODN : RENKOUP[1]-RENKODN[1]
COLOR := na(COLOR[1]) ? white : COLOR[1]
BUY := na(BUY[1]) ? 0 : BUY[1]
SELL := na(SELL[1]) ? 0 : SELL[1]
UP := false
DN := false
CHANGE := false
if(not CHANGE and close >= RENKOUP[1]+H*3)
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1]+ATR*3
RENKODN := RENKOUP[1]+ATR*2
COLOR := lime
SELL := 0
BUY := BUY+3
if(not CHANGE and close >= RENKOUP[1]+H*2)
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1]+ATR*2
RENKODN := RENKOUP[1]+ATR
COLOR := lime
SELL := 0
BUY := BUY+2
if(not CHANGE and close >= RENKOUP[1]+H)
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1]+ATR
RENKODN := RENKOUP[1]
COLOR := lime
SELL := 0
BUY := BUY+1
if(not CHANGE and close <= RENKODN[1]-H*3)
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1]-ATR*3
RENKOUP := RENKODN[1]-ATR*2
COLOR := red
BUY := 0
SELL := SELL+3
if(not CHANGE and close <= RENKODN[1]-H*2)
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1]-ATR*2
RENKOUP := RENKODN[1]-ATR
COLOR := red
BUY := 0
SELL := SELL+2
if(not CHANGE and close <= RENKODN[1]-H)
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1]-ATR
RENKOUP := RENKODN[1]
COLOR := red
BUY := 0
SELL := SELL+1
plotshape(UP, style=shape.arrowup, location=location.bottom, size=size.normal)
renkolongcondition = UP
renkoshortcondition = DN
///Long Entry///
longcondition = UP
if (longcondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
///Long exit///
closeconditionlong = rvicloselongcondition
if (closeconditionlong)
strategy.close("Long")