Strategi Dagangan Berdasarkan Momentum Osilasi
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan ayunan harian berdasarkan momentum teknikal, dengan menggunakan ATR sebagai stop loss. Strategi ini dicipta oleh Kory Hoang dari Stably.
Strategi ini menggunakan penunjuk momentum untuk mengenal pasti arah trend, digabungkan dengan penunjuk ATR untuk menetapkan garisan stop loss, bagi melaksanakan strategi perdagangan ayunan yang membeli rendah dan menjual tinggi.
Prinsip Strategi
Dalam kod tersebut, pertama-tama ditetapkan julat masa ujian semula.
Kemudian ialah bahagian penunjuk, yang mengira beberapa penunjuk berikut:
- atr(): Mengira penunjuk ATR, digunakan untuk menetapkan stop loss;
- max_/min_: Merekod harga tertinggi/terendah bar sebelumnya;
- is_uptrend: Menentukan sama ada berada dalam trend menaik;
- vstop: Garisan stop loss;
Logik utama untuk menentukan trend adalah:
Jika harga penutup lebih tinggi daripada garisan stop loss vstop yang ditetapkan semasa penurunan sebelumnya, maka ia dianggap sebagai trend menaik; jika harga penutup lebih rendah daripada garisan stop loss vstop yang ditetapkan semasa kenaikan sebelumnya, maka ia dianggap sebagai trend menurun.
Apabila berlaku perubahan trend, kedudukan garisan stop loss akan diselaraskan.
Secara khusus, semasa trend menaik, garisan stop loss ditetapkan sebagai harga tertinggi bar sebelumnya tolak nilai ATR; semasa trend menurun, garisan stop loss ditetapkan sebagai harga terendah bar sebelumnya tambah nilai ATR.
Ini membolehkan pelaksanaan stop loss yang mengikut trend.
Dalam bahagian peraturan perdagangan, apabila harga menembusi garisan stop loss, posisi beli atau jual akan dibuka.
Analisis Kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Menggunakan teknik momentum untuk menentukan arah trend, dapat menangkap titik perubahan dengan tepat, mengelakkan penembusan palsu.
- Stop loss ATR yang mengikut harga tertinggi/terendah dapat mengawal risiko dengan baik.
- Logik strategi mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
- Dapat melaksanakan perdagangan ayunan yang membeli rendah dan menjual tinggi antara trend.
Analisis Risiko
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:
- Pemilihan nilai ATR yang tidak sesuai boleh menyebabkan stop loss terlalu longgar atau terlalu ketat.
- Dalam trend ayunan, mungkin berlaku turun naik yang mendadak, menyebabkan stop loss berturut-turut.
- Bilangan dagangan mungkin tinggi, menyebabkan kos komisen yang tinggi.
Beberapa aspek boleh dioptimumkan:
- Menguji parameter ATR yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
- Menggabungkan penunjuk turun naik berdasarkan ATR untuk mengoptimumkan garisan stop loss.
- Menggabungkan penapis trend untuk mengelakkan pembukaan posisi yang tidak perlu dalam pasaran ayunan.
Arah Pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa arah berikut:
-
Menguji parameter ATR yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter yang optimum. Boleh melakukan ujian semula dengan pelbagai kumpulan parameter untuk menilai nisbah risiko-pulangan.
-
Menggabungkan penunjuk turun naik berdasarkan ATR untuk mengoptimumkan garisan stop loss. Boleh memperkenalkan penunjuk turun naik, melonggarkan julat stop loss apabila turun naik meningkat.
-
Menggabungkan penapis trend untuk mengelakkan pembukaan posisi yang tidak perlu dalam pasaran ayunan. Boleh menambah penunjuk penentuan trend, hanya membuka posisi apabila trend jelas.
-
Menambah mekanisme pengurusan kedudukan. Boleh menyesuaikan saiz kedudukan berdasarkan penggunaan dana, bilangan stop loss berturut-turut, dsb.
-
Menambah kawalan risiko jurang semalaman. Boleh menutup posisi secara aktif sebelum penutupan pasaran untuk mengelakkan lompatan harga semalaman.
Kesimpulan
Sebagai strategi perdagangan ayunan harian asas, strategi ini mempunyai idea yang jelas secara keseluruhan, menggunakan teknik momentum untuk menentukan trend, dan menggunakan penunjuk ATR untuk stop loss yang mengikut gelinciran, yang dapat mengawal risiko dengan berkesan.
Ruang untuk pengoptimuman masih besar. Langkah seterusnya boleh menambah baik dari pelbagai sudut seperti penentuan trend, kaedah stop loss, pengurusan kedudukan, dsb., menjadikan strategi lebih sesuai untuk perdagangan sebenar. Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan rangka kerja asas yang baik untuk perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BTC Swinger", overlay=true, commission_value = 0.25, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
/////////////////////////////////////////////////////////////- 1