Strategi Stok Pengayun Purata Pergerakan Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan indikator oscillator rata-rata rata-rata untuk menilai titik pembelian dan penjualan saham. Indeks oscillator rata-rata rata-rata terdiri daripada rata-rata bergerak dua indeks dengan dua parameter yang berbeza untuk mengukur fenomena overbought dan oversold dengan mengira pergerakan harga.
Prinsip Strategi
Indeks pusat strategi ini ialah indeks pendayung linear rata rata (TSI). Indeks ini dikira dengan cara berikut:
Mengira perubahan harga pc=close-preclose
Proseskan PC dengan purata indeks 12 hari untuk tempoh panjang dan 9 hari untuk tempoh pendek.
Sama dengan penghalusan indeks ganda pada nilai mutlak, kita dapat double_smoothed_abs_pc
Indeks TSI akhir = 100*(double_smoothed_pc/double_smoothed_abs_pc)
Dengan mengira nilai TSI dan hubungan antara garis isyaratnya dengan tsi_signal, anda dapat menilai kawasan overbought dan oversold yang anda berada, dan dengan itu membuat keputusan untuk membeli dan menjual.
Sinyal beli: TSI merentasi garis isyaratnya di atas nilai, yang menunjukkan harga saham berbalik, memasuki kawasan oversold, dan boleh dibeli.
Sinyal jual: Melalui garis isyarat di bawah nilai TSI, menunjukkan bahawa harga saham berbalik, kawasan oversold berakhir, dan harus dijual.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah penggunaan indikator garis rata rata berganda untuk mengenal pasti ciri-ciri kitaran dalam harga saham. Dengan menggunakan dua kitaran panjang dan pendek pada satu masa dalam indikator garis rata rata berganda, trend perubahan harga dapat ditangkap dengan lebih sensitif dan tepat, dan mempunyai kelebihan yang lebih kuat daripada garis rata tunggal dalam menentukan titik jual beli.
Di samping itu, strategi ini menggunakan indeks TSI dan bukan petunjuk teknikal lain yang biasa digunakan kerana indeks TSI lebih memberi perhatian kepada maklumat dinamik mengenai perubahan harga. Ini dapat menilai dengan lebih tepat fenomena overbought dan oversold, sehingga pilihan titik jual beli yang lebih baik dapat dibuat.
Analisis risiko
Risiko terbesar dalam strategi ini adalah bahawa garis purata berganda sangat sensitif terhadap perubahan harga, dan apabila harga saham bergolak, ia mudah menghasilkan isyarat yang salah. Selain itu, standard TSI untuk menilai kawasan yang terlalu banyak dibeli masih agak subjektif, dan parameter yang tidak betul dapat mempengaruhi ketepatan penilaian.
Untuk mengawal risiko ini, disarankan untuk mengoptimumkan parameter dengan sewajarnya, menyesuaikan panjang garis purata panjang dan pendek; dan pada masa yang sama menggabungkan indikator lain untuk mengesahkan isyarat dan mengelakkan membuka kedudukan dalam keadaan yang bergolak. Selain itu, pengoptimuman strategi menghentikan kerugian, menetapkan langkah-langkah kawalan risiko untuk kejadian yang tidak dijangka juga sangat diperlukan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini memberi tumpuan kepada dua aspek utama:
Pengoptimuman parameter. Kombinasi optimum parameter garis purata panjang dan garis isyarat boleh diuji dengan lebih banyak pengulangan, meningkatkan kepekaan penunjuk.
Mengkonfigurasi penapis petunjuk. Contohnya, menggabungkan tanda Brin, KDJ dan lain-lain untuk mengesahkan isyarat beli dan jual, untuk mengelakkan kesalahan membuka kedudukan. Atau menubuhkan penapis jumlah dagangan, hanya membuka kedudukan apabila jumlah dagangan meningkat.
Tambah strategi hentikan kerugian. Menetapkan hentikan bergerak, hentikan masa untuk mengawal kerugian tunggal. Pada masa yang sama, anda juga boleh menangguhkan perdagangan mengikut keadaan pasaran besar, mengawal risiko sistematik.
Mengoptimumkan pengurusan kedudukan. Menetapkan saiz dan perkadaran kedudukan yang disesuaikan secara dinamik, yang dapat mengawal risiko setiap perdagangan berdasarkan keadaan pasaran.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan kaedah pengiraan indeks pendayung garis rata rata, dan menggabungkan perubahan pergerakan harga dua kitaran panjang dan pendek, untuk menilai kawasan overbought dan oversold, memutuskan masa untuk membeli dan menjual. Dibandingkan dengan garis rata tunggal, ia mempunyai kelebihan penilaian yang lebih tepat dan sensitif.
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shankardey7310
//@version=5
strategy("TSI STOCKS", shorttitle="TSI", overlay=true)
initialCapital = input(10000, title="Initial Capital")
riskPercent = input(1, title="Risk Percentage") / 100
longLength = input(12, title="Long Length")
shortLength = input(9, title="Short Length")
signalLength = input(12, title="Signal Length")
price = close
pc = ta.change(price)
double_smooth(src, long, short) =>
first_smooth = ta.ema(src, long)
ta.ema(first_smooth, short)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, longLength, shortLength)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(math.abs(pc), longLength, shortLength)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi_signal = ta.ema(tsi_value, signalLength)
riskAmount = (initialCapital * riskPercent) / close
if (tsi_value > tsi_signal and tsi_value[1] <= tsi_signal[1])
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (tsi_value < tsi_signal and tsi_value[1] >= tsi_signal[1])
strategy.close("Long")
plot(tsi_value, title="True Strength Index", color=#2962FF)
plot(tsi_signal, title="Signal", color=#E91E63)
hline(0, title="Zero", color=#787B86)