Strategi dagangan berdasarkan Bollinger Bands dan RSI
ChaoZhang
Strategi ini menggabungkan penggunaan Bollinger Bands dan RSI untuk mengenal pasti titik-titik penting perubahan arah trend, membina kedudukan apabila trend berbalik, dan kemudiannya menggunakan kekuatan trend untuk keluar dengan keuntungan.
Gambaran keseluruhan
Strategi ini mula-mula menilai ruang lingkup dan arah pergerakan harga dengan Bollinger Bands ke bawah, dan dengan RSI menentukan titik-titik penting yang kosong, dan menetapkan kedudukan terbalik ketika pergerakan meningkat di antara zon gegaran. Sebagai contoh, apabila RSI kembali dari kawasan overbought / oversold dan menubuhkan kedudukan bullish ketika terdapat garpu emas di dekat downtrend, atau apabila RSI kembali dari kawasan oversold dan menubuhkan kedudukan bullish ketika terdapat garpu mati di dekat uptrend.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan gabungan indikator Bollinger Bands dan RSI untuk mengenal pasti titik-titik perubahan utama dalam trend harga.
Brin Belt adalah penunjuk teknikal untuk mengira turun naik berdasarkan jangkauan turun naik harga saham. Brin Belt menghitung perbezaan piawai harga saham, mendapatkan amplitudo turun naik harga saham, dan dengan ini melukis batas atas dan bawah harga saham. Brin Belt adalah batas atas turun naik harga saham, dan turun naik adalah batas bawah turun naik.
RSI adalah penunjuk teknikal untuk menilai trend harga saham dan overbought oversold dengan mengira kekuatan kenaikan atau penurunan harga saham dalam jangka masa tertentu. RSI mengukur momentum harga saham yang naik atau turun dengan membandingkan kenaikan dan penurunan purata penutupan rata-rata dalam jangka masa tertentu.
Keputusan perdagangan dalam strategi ini adalah gabungan antara tanda-tanda Bollinger Bands dan RSI. Apabila RSI jatuh ke dalam zon neutral dari kawasan overbought dan harga saham menembusi Bollinger Bands, ini menunjukkan bahawa trend kenaikan harga saham telah dipatahkan, dan peluang turun naik muncul. Kita boleh menubuhkan kedudukan turun naik. Sebaliknya, apabila RSI naik ke dalam zon neutral dari kawasan oversold dan harga saham menembusi Bollinger Bands, ini menunjukkan bahawa trend penurunan harga saham telah dipatahkan, dan peluang untuk melihat.
Selepas menubuhkan kedudukan, kita akan menggunakan Brin Belt Up Tracks dan Down Tracks sebagai titik hentian dan berhenti. Apabila harga saham berbalik dan menembusi kedua-dua titik penting ini, kita akan berhenti atau berhenti tepat pada masanya.
Kelebihan Strategik
Kelebihan terbesar dari strategi ini adalah menggunakan kedua-dua indikator Brin dan RSI sebagai saling mengesahkan, untuk mengenal pasti titik-titik perubahan harga saham yang penting. Penggunaan indikator Brin secara berasingan, mudah menghasilkan isyarat yang salah.
Risiko Strategik
Terdapat dua aspek utama risiko strategi ini:
Tetapan parameter Brin-band tidak betul. Jika parameter Brin-band terlalu besar atau terlalu kecil, maka kesan pengiktirafan peningkatan gegaran akan dikurangkan.
Penunjuk menghantar isyarat palsu. Strategi ini terutamanya bergantung pada penunjuk Brin yang digabungkan dengan penunjuk RSI untuk mengenal pasti titik-titik penting, tetapi dalam keadaan individu, isyarat yang dikeluarkan oleh penunjuk mungkin salah. Dalam kes ini, jika mengikuti secara buta, kerugian mungkin berlaku.
Untuk mengatasi risiko ini, kita boleh mengoptimumkan beberapa aspek:
Uji nilai optimum bagi parameter Brinband di bawah parameter kitaran yang berbeza di pasaran yang berbeza, dan tetapkan parameter yang munasabah.
Menambah petunjuk lain sebagai isyarat pengesahan untuk mengelakkan kesalahan penilaian pada satu petunjuk. Contohnya, petunjuk KD boleh ditambah dan sebagainya.
Menambah peraturan pengalaman buatan tangan untuk memilih masuk atau tidak.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dengan:
Ujian untuk mengoptimumkan parameter Burin untuk mencari parameter yang paling sesuai untuk jenis ini.
Tambah strategi stop loss, anda boleh menetapkan tracking stop loss atau bergerak stop stop untuk mengunci lebih banyak mata wang.
Menggabungkan lebih banyak petunjuk dan bentuk sebagai pengesahan isyarat masuk, seperti petunjuk harga kuantitatif, faktor asas, dan lain-lain, meningkatkan ketepatan operasi.
Setkan set parameter untuk mengoptimumkan portfolio mengikut ciri-ciri varieti dan pasaran yang berbeza, membentuk gudang strategi dengan pelbagai kombinasi parameter.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator Brin dan RSI secara komprehensif untuk mengenal pasti titik-titik penting di mana harga mungkin berbalik berdasarkan dua petunjuk yang saling disahkan. Ia lebih dipercayai dalam menilai titik-titik penting, dan berhenti dan berhenti dengan mengikuti Brin secara dinamik. Tetapi strategi ini juga mempunyai risiko tertentu.
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TradeOptix 2.0", shorttitle="TradeOptix 2.0", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(6, title='RSI Period Length')
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input.int(200, minval=1, title='Bollinger Period Length')
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.new(color.aqua, 0), title='Bollinger Bands SMA Basis Line')
p1 = plot(BBupper, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Upper Line')
p2 = plot(BBlower, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Lower Line')
fill(p1, p2, color = color.rgb(40, 226, 255, 90))
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
close_long = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)
if not na(vrsi)
if long
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=BBlower, alert_message = "Exit")
alert("Enter Calls")
else
strategy.cancel(id='Long')
alert("Exit Calls")
if close_long
strategy.close('Long',alert_message = "Exit")
alert("Exit Calls")
plotshape(long, title='UpTrend Begins', location=location.belowbar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(close_long, title='DownTrend Begins', location=location.abovebar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))