Bollinger Band dan Strategi Pengesanan Trend Berdasarkan RSI

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-05 11:02:51
Tag:

Strategi ini menggabungkan indikator Bollinger Band dan RSI untuk mengenal pasti titik perubahan utama dalam trend harga. Ia menubuhkan kedudukan apabila trend berbalik dan kemudian keluar dengan menguntungkan dengan mengikuti momentum trend.

Ringkasan

Strategi ini mula-mula menggunakan band atas dan bawah Bollinger Bands untuk menentukan julat dan arah goyangan harga. Ia kemudian menggunakan penunjuk RSI untuk mengenal pasti peluang panjang dan pendek. Sebagai contoh, apabila RSI keluar dari kawasan overbought / oversold dan salib emas muncul berhampiran band bawah, ia akan menubuhkan kedudukan panjang. Atau apabila RSI keluar dari kawasan overbought dan salib kematian muncul berhampiran band atas, ia akan menubuhkan kedudukan pendek. Ia kemudian menggunakan berhenti dinamik Bollinger Bands untuk mengesan berhenti dan sasaran keuntungan.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya menggunakan gabungan Bollinger Band dan penunjuk RSI untuk mengenal pasti pembalikan utama dalam trend harga.

Bollinger Band adalah penunjuk teknikal yang mengira band atas dan bawah berdasarkan julat turun naik harga. Dengan mengira penyimpangan standard harga, ia menentukan amplitudo turun naik harga dan merangka had atas dan bawah dengan sewajarnya. Band atas mewakili had atas perubahan harga manakala band bawah mewakili had bawah. Apabila harga mendekati band atas, ia menunjukkan bahawa harga berayun ke atas dalam pasaran bull, jadi penurunan berpotensi harus berhati-hati. Apabila harga mendekati band bawah, ia menunjukkan penurunan dipercepat, jadi lompatan berpotensi harus berhati-hati.

RSI adalah satu penunjuk teknikal yang menilai trend harga dan keadaan overbought/oversold dengan mengira kekuatan kenaikan dan penurunan harga dalam tempoh masa. Dengan membandingkan keuntungan penutupan purata dan kerugian penutupan purata dalam tempoh masa, RSI mengukur momentum kenaikan atau penurunan harga yang sedang berlangsung. Di atas 70 RSI menunjukkan keadaan overbought manakala di bawah 30 menunjukkan keadaan oversold, yang menyiratkan pembalikan harga yang berpotensi.

Isyarat perdagangan strategi ini berasal dari gabungan Bollinger Bands dan isyarat RSI. Apabila RSI turun dari zon overbought ke zon neutral sementara harga memecahkan di bawah band bawah Bollinger Bands, ia menunjukkan trend harga menaik sedang merosot dan peluang shorting muncul. Kita boleh menubuhkan kedudukan pendek. Sebaliknya, apabila RSI naik dari zon oversold ke zon neutral sementara harga memecahkan di atas band atas, ia menunjukkan trend harga menurun sedang pecah dan peluang panjang muncul. Kita boleh menubuhkan kedudukan panjang.

Selepas menetapkan kedudukan, band atas dan bawah Bollinger Bands akan digunakan sebagai berhenti dinamik untuk menguruskan risiko dan sasaran keuntungan.

Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah menggunakan Bollinger Bands dan penunjuk RSI untuk mengesahkan antara satu sama lain ketika mengenal pasti titik perubahan utama harga. Menggunakan Bollinger Bands sahaja dengan mudah boleh menghasilkan isyarat palsu. Tetapi dengan menggabungkan zon overbought / oversold RSI, operasi palsu dapat dielakkan dengan berkesan. Kelebihan lain adalah menggunakan band atas dan bawah dinamik Bollinger Bands sebagai profit and loss stops, yang lebih fleksibel dan munasabah daripada menetapkan profit dan loss stop yang tetap.

Risiko

Risiko utama strategi ini tercermin dalam dua aspek:

Tetapan parameter Bollinger Bands yang tidak betul. Jika parameter Bollinger Bands ditetapkan terlalu besar atau terlalu kecil, kesan mengenal pasti peningkatan goyangan akan berkurangan.
Sinyal palsu dari penunjuk. Strategi ini terutamanya bergantung pada Bollinger Bands digabungkan dengan penunjuk RSI untuk mengenal pasti titik utama. Dalam beberapa kes individu, isyarat yang dikeluarkan mungkin masih salah.

Untuk menangani risiko di atas, pengoptimuman boleh dilakukan dalam aspek berikut:

Uji nilai optimum parameter Bollinger Band di bawah pasaran dan tempoh kitaran yang berbeza untuk menetapkan parameter yang munasabah.
Tambah penunjuk lain untuk mengesahkan isyarat dan mengelakkan pertimbangan yang salah dari penunjuk tunggal.
Tambah peraturan empirikal manual untuk menentukan sama ada untuk mengambil bahagian berdasarkan keadaan pasaran tertentu.

Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dalam aspek berikut:

Uji dan optimumkan parameter Bollinger Band untuk mencari parameter optimum yang sesuai untuk asas.
Tambah strategi stop loss dan mengambil keuntungan. Stop trailing atau sasaran keuntungan bergerak boleh digunakan untuk mengunci keuntungan yang lebih besar.
Menggabungkan lebih banyak penunjuk dan corak untuk mengesahkan isyarat kemasukan untuk meningkatkan ketepatan.
Menetapkan kombinasi pengoptimuman parameter mengikut ciri-ciri produk dan pasaran yang berbeza untuk membina kumpulan strategi dengan pelbagai kombinasi parameter.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan Bollinger Band dan penunjuk RSI untuk mengenal pasti titik pembalikan berpotensi utama apabila kedua-dua penunjuk saling mengesahkan. Ia agak boleh dipercayai dalam menangkap titik pasaran utama. Band dinamik untuk menghentikan kerugian dan mengambil keuntungan juga munasabah. Tetapi masih ada risiko dalam strategi ini, jadi alat lain diperlukan untuk mengoptimumkan dan mengesahkan strategi operasi. campur tangan manual berdasarkan pengalaman perdagangan juga diperlukan semasa perdagangan langsung. Secara umum, ini adalah strategi perdagangan kuantitatif biasa.

/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("TradeOptix 2.0", shorttitle="TradeOptix 2.0", overlay=true)


///////////// RSI
RSIlength = input(6, title='RSI Period Length')
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input.int(200, minval=1, title='Bollinger Period Length')
BBmult = 2  // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.new(color.aqua, 0), title='Bollinger Bands SMA Basis Line')
p1 = plot(BBupper, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Upper Line')
p2 = plot(BBlower, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Lower Line')
fill(p1, p2, color = color.rgb(40, 226, 255, 90))





///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
close_long = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)

if not na(vrsi)

    if long
        strategy.entry('Long', strategy.long, stop=BBlower, alert_message = "Exit")
        alert("Enter Calls")
    else
        strategy.cancel(id='Long')
        alert("Exit Calls")

    if close_long
        strategy.close('Long',alert_message = "Exit")
        alert("Exit Calls")


plotshape(long, title='UpTrend Begins', location=location.belowbar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(close_long, title='DownTrend Begins', location=location.abovebar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi