Strategi Perdagangan RSI yang Dibungkus Candlestick
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan RSI yang dibungkus dengan tiub adalah strategi yang berusaha untuk menghasilkan isyarat perdagangan dengan menggunakan analisis tiub dan kombinasi indikator RSI yang kuat dan lemah. Ia menguji kedua-dua tahap RSI, serta tiub yang berbentuk tiub dengan banyak dan tiub kosong, dan menghasilkan isyarat perdagangan.
Prinsip Strategi
Idea utama strategi ini adalah menggunakan RSI dan analisis bentuk garisan.
Berkenaan dengan RSI, strategi ini menetapkan dua tahap akhir, iaitu tahap overbought (default 70) dan tahap oversold (default 30). Apabila RSI lebih tinggi daripada tahap overbought, ia menghasilkan isyarat overbought RSI, dan apabila RSI lebih rendah daripada tahap oversold, ia menghasilkan isyarat oversold RSI. Ini menunjukkan bahawa harga mungkin berbalik.
Berkenaan dengan analisis bentuk ketuk, strategi mengesan sama ada terdapat bentuk bungkus ketuk yang bermulut atau kosong. Bungkus ketuk bermulut menunjukkan harga penutupan hari ini lebih tinggi daripada harga pembukaan semalam, dan harga penutupan semalam lebih rendah daripada harga pembukaan semalam. Sebaliknya, bungkus ketuk kosong, di mana harga penutupan hari ini lebih rendah daripada harga pembukaan semalam, dan harga penutupan semalam lebih tinggi daripada harga pembukaan semalam.
Di atas gabungan, apabila terdapat banyak bungkusan, jika sebelum itu ada isyarat RSI oversell, maka ia akan menghasilkan isyarat beli. Dan apabila terdapat bungkusan kosong, jika sebelum itu ada isyarat RSI oversell, maka ia akan menghasilkan isyarat jual. Dengan kombinasi ini, strategi cuba untuk menangkap trend pada titik perubahan harga.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan utama:
Gabungan penggunaan RSI dan analisis corak kripto, menggunakan dua jenis analisis teknikal yang berbeza, dapat menjadikan isyarat lebih dipercayai.
Indeks RSI sering digunakan untuk menentukan titik pembalikan harga. Digabungkan dengan pengesahan bentuk gelung, ia dapat menentukan masa pembalikan dengan lebih tepat.
Pakej berbentuk kerucut sering muncul pada titik-titik perubahan harga. Digunakan bersama-sama dengan RSI, ia dapat menjadikan isyarat perdagangan lebih tepat pada masanya.
Strategi ini mempunyai lebih banyak peluang perdagangan dan sesuai untuk perdagangan yang kerap. Oleh kerana hanya memberi perhatian kepada RSI dan corak tangkai, lebih banyak peluang perdagangan tidak memerlukan syarat rumit yang lain.
RSI boleh disesuaikan secara fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai jenis dan keadaan pasaran, meningkatkan fleksibiliti strategi.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, terutamanya:
Analisis bentuk kripto dan RSI boleh menghasilkan isyarat palsu yang menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
Strategi mungkin tersesat dari arah trend utama kerana salah menilai analisis RSI dan corak ketulan.
Apabila pasaran berubah-ubah dengan ketara, penangguhan boleh ditembusi dan menyebabkan kerugian besar.
Perdagangan yang terlalu kerap boleh meningkatkan kos transaksi dan kos slippage.
Untuk mengawal risiko-risiko ini, anda boleh mengoptimumkan dari beberapa aspek:
Menyesuaikan parameter RSI dengan betul, atau menambah penapis indikator lain, mengurangkan isyarat palsu.
Meningkatkan indikator trend dan mengelakkan dagangan berlawanan arah.
Mengoptimumkan strategi hentikan kerugian, hentikan kerugian tepat pada masanya apabila pasaran pecah.
Mengurangkan frekuensi urus niaga dan mengawal kos.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Menambah strategi penutupan bergerak, yang membolehkan penutupan disesuaikan secara automatik dengan turun naik harga, mengurangkan kemungkinan penutupan ditembusi.
Tambah petunjuk atau syarat lain untuk menapis isyarat, seperti MACD, Brinband, dan lain-lain, untuk menjadikan isyarat lebih dipercayai.
Dalam produk yang berfluktuasi tinggi, anda boleh menetapkan ATR untuk secara automatik menyesuaikan stop loss.
Analisis statistik terhadap varieti yang diperdagangkan, mengoptimumkan tetapan parameter RSI agar lebih sesuai dengan ciri varieti tersebut.
Menggabungkan kaedah pembelajaran mesin seperti analisis regresi, mempelajari kombinasi parameter RSI dan kerucut yang paling berkesan untuk perdagangan varieti.
Tambah modul fungsi untuk menyesuaikan parameter RSI dan stop loss amplitudo, membolehkan parameter strategi untuk mengoptimumkan dinamik.
Dengan pengoptimuman ini, risiko perdagangan dapat dikurangkan, kestabilan strategi dapat ditingkatkan, dan strategi dapat disesuaikan dengan pasaran.
ringkaskan
Ringkasnya, strategi ini menggunakan indikator RSI dan bentuk kalung untuk menentukan titik balik harga dan menangkap trend di titik balik. Strategi ini menggunakan dua jenis analisis untuk membentuk isyarat perdagangan. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti frekuensi perdagangan yang tinggi, fleksibiliti dan adaptasi yang kuat. Tetapi ada juga beberapa risiko seperti menghasilkan isyarat palsu dan menutup kerugian.
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EngulfingCandle Strategy", overlay=true)
// Your existing definitions
bullishCandle=close >= open[1] and close[1] < open[1]
bearishCandle=close <= open[1] and close[1] > open[1]
// RSI Definitions
rsiSource=input(close, title="rsiSource")
rsiLenghth=input(14, title="rsi length", type=input.integer)
rsiOverBought=input(70, title="rsi overbought level", type=input.integer)
rsiOverSold=input(30, title="rsi over sold level", type=input.integer)
rsiValue=rsi(rsiSource, rsiLenghth)
isRSIOB=rsiValue >= rsiOverBought
isRSIOS=rsiValue <= rsiOverSold
// Trade Signal
tradeSignal=((isRSIOS or isRSIOS[1] or isRSIOS[2]) and bullishCandle ) or ((isRSIOB or isRSIOB[1] or isRSIOB[2]) and bearishCandle)
// Stop Loss and Take Profit Inputs
sl_pips = input(20, title="Stop Loss (in pips)")
tp_pips = input(40, title="Take Profit (in pips)")
// Calculating Stop Loss and Take Profit Prices
long_sl = close - syminfo.mintick * sl_pips
long_tp = close + syminfo.mintick * tp_pips
short_sl = close + syminfo.mintick * sl_pips
short_tp = close - syminfo.mintick * tp_pips
// Entering and Exiting Trades
if (tradeSignal and bullishCandle)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=long_sl, limit=long_tp)
if (tradeSignal and bearishCandle)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=short_sl, limit=short_tp)
// Plotting
plotshape(tradeSignal and bullishCandle, title="Bullish", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, text="Buy")
plotshape(tradeSignal and bearishCandle, title="Bearish", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, text="Sell")