Gambaran Keseluruhan

Strategi ini menggunakan 3 garis EMA dengan tempoh yang berbeza, dengan menilai sama ada harga berada di atas garis EMA untuk menentukan arah aliran semasa. Apabila garis EMA jangka pendek menembusi ke atas garis EMA jangka panjang, isyarat beli dijana; apabila garis EMA jangka pendek menembusi ke bawah garis EMA jangka panjang, isyarat jual dijana. Strategi ini mengikuti arah aliran dan menutup kedudukan tepat pada masanya apabila arah aliran berubah.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan 3 garis EMA, iaitu garis 10 hari, 20 hari dan 50 hari. Peraturan penentuan adalah seperti berikut:

1. Apabila garis EMA 10 hari dan garis EMA 20 hari berada di atas garis EMA 50 hari pada masa yang sama, ia ditakrifkan sebagai arah aliran menaik;

2. Apabila garis EMA 10 hari dan garis EMA 20 hari berada di bawah garis EMA 50 hari pada masa yang sama, ia ditakrifkan sebagai arah aliran menurun;

3. Apabila garis EMA jangka pendek (garis 10 hari dan 20 hari) menembusi ke atas garis EMA jangka panjang (garis 50 hari), isyarat beli dijana;

4. Apabila garis EMA jangka pendek (garis 10 hari dan 20 hari) menembusi ke bawah garis EMA jangka panjang (garis 50 hari), isyarat jual dijana;

5. Memegang kedudukan panjang dalam arah aliran menaik, dan kedudukan pendek dalam arah aliran menurun;

6. Apabila arah aliran berubah (garis EMA jangka pendek dan jangka panjang saling menembusi), tutup kedudukan mengikut arah isyarat semasa.

Strategi ini menangkap keuntungan dengan menutup kedudukan tepat pada masanya untuk mengunci keuntungan, secara bergilir-gilir melakukan operasi panjang dan pendek.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

1. Peraturan yang ringkas dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan;
2. Menggunakan garis EMA untuk menentukan arah aliran, mengelakkan gangguan turun naik pasaran jangka pendek;
3. Menutup kedudukan tepat pada masanya, mengikuti arah aliran, mengelakkan kerugian yang lebih besar;
4. Tidak perlu meramalkan arah pasaran, mengikuti arah aliran, kadar kemenangan agak tinggi.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

1. Dalam pasaran yang mendatar, garis EMA mudah terdedah kepada penembusan berganda, yang mungkin menyebabkan pembukaan dan penutupan kedudukan yang kerap, meningkatkan kos transaksi;
2. Kesan penentuan EMA mungkin terjejas selepas lompatan harga, menyebabkan peluang pembukaan kedudukan yang baik terlepas.

Untuk mengatasi risiko di atas, kaedah berikut boleh digunakan untuk mengoptimumkan:

1. Apabila jarak antara EMA kecil, peraturan pembukaan kedudukan boleh dilonggarkan untuk mengelakkan perdagangan yang terlalu kerap;
2. Menggabungkan dengan penunjuk lain untuk menentukan arah aliran, mengelakkan situasi di mana penentuan EMA tidak berkesan.

Arah Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dari arah berikut:

1. Pengoptimuman parameter. Boleh menguji kombinasi parameter kitaran EMA yang berbeza untuk mencari parameter terbaik;

2. Pengoptimuman kos transaksi. Mengoptimumkan peraturan pembukaan kedudukan dengan sewajarnya untuk mengurangkan perdagangan yang tidak perlu dan kerap;

3. Pengoptimuman strategi henti rugi. Menetapkan tahap henti rugi yang munasabah untuk mengawal kerugian bagi setiap perdagangan;

4. Menggabungkan dengan penunjuk lain. Menggunakan MACD, KDJ dan penunjuk lain untuk membantu penentuan, mengoptimumkan masa masuk.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi ini agak mudah dan praktikal. Ia menggunakan EMA untuk menentukan arah aliran, dengan strategi henti rugi yang sesuai, boleh mengawal risiko dengan berkesan. Pada masa yang sama, masih terdapat ruang untuk pengoptimuman. Jika digabungkan dengan pengoptimuman parameter, strategi henti rugi, penunjuk lain dan sebagainya, kesan strategi ini masih mempunyai banyak ruang untuk peningkatan.