Strategi EMA pelarian berasaskan momentum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi trend-following yang menggunakan pergerakan harga yang berubah-ubah untuk masuk ke dalam saham apabila ia melepasi garis purata, dengan tujuan untuk menangkap trend harga saham.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini ialah:
Apabila harga penutupan hari ini lebih tinggi daripada harga tertinggi semalam, dan harga tertinggi semalam tidak menyentuh garis rata-rata EMA 5 hari, anda boleh membeli dan membuka kedudukan. Ini adalah isyarat pecah, yang menunjukkan bahawa harga saham telah melangkaui ke atas.
Set stop loss sebagai harga terendah pada garis K terdahulu dan turun 100 titik. Stop loss sebagai harga masuk dengan perkalian stop loss set stop loss rasio ((default 2)). Jika harga terus meningkat, anda boleh menggunakan tracking stop loss untuk mengunci lebih banyak mata wang.
Ini adalah logik perdagangan asas untuk strategi ini.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:
Menangkap trend harga saham, potensi keuntungan yang besar. Ia sangat sesuai untuk mengejar / mengejar ketika harga saham memasuki tahap kenaikan atau penurunan yang pesat.
Menggunakan EMA filter untuk mengelakkan pembukaan simpanan yang kerap semasa gempa.
Isyarat penembusan jelas, tidak mudah untuk membuat penembusan palsu.
Pengendalian risiko disediakan. Penangguhan kerugian mengawal kerugian tunggal dan memastikan keselamatan dana.
Logik strategi mudah difahami dan dioptimumkan.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Strategi memburu penurunan, terdapat risiko kehilangan titik peralihan pasaran. Perlu memberi perhatian kepada indikator trend yang lebih besar dan mengawal keseluruhan pegangan.
Menggunakan penembusan untuk masuk, terdapat risiko penembusan palsu. Ini memerlukan analisis kuantiti lalu lintas gabungan untuk mengesahkan isyarat penembusan.
Setting stop loss yang tidak betul boleh menyebabkan stop loss yang terlalu luas atau terlalu keras. Ini perlu disesuaikan dengan turun naik pasaran dan keutamaan risiko peribadi.
Jika titik berhenti ditetapkan terlalu besar, ia mungkin tidak dapat diperoleh sepenuhnya kerana harga kembali. Ini memerlukan penggunaan stop bergerak yang sesuai untuk mengunci keuntungan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa sudut:
Tetapan parameter pengoptimuman, seperti kitaran MA, margin stop, dan lain-lain, untuk menjadikannya lebih sesuai dengan pelbagai saham dan persekitaran pasaran. Kombinasi parameter boleh diuji menggunakan pengoptimuman langkah demi langkah dan algoritma genetik.
Peningkatan pengesahan jumlah transaksi. Jumlah transaksi dapat mengesahkan kesahihan isyarat penembusan. Jumlah transaksi dapat disiapkan untuk menyaring isyarat masuk.
Menambah penghakiman terhadap trend peringkat besar. Pastikan untuk melakukan operasi terbalik hanya apabila trend besar bertepatan. Sebagai contoh, hanya melakukan strategi pendek dalam keadaan turun.
Tetapkan stop loss pengesanan dinamik. Apabila harga mencapai sasaran, garisan stop loss bergerak mengunci keuntungan, dan bukannya menetapkan titik berhenti tetap. Ini dapat memaksimumkan keuntungan trend.
Menambah algoritma pembelajaran mesin, menggunakan rangkaian saraf atau hutan rawak untuk menilai isyarat membeli atau menjual. Ia dapat meningkatkan kestabilan dan kadar kemenangan strategi dengan ketara.
ringkaskan
Strategi ini menangkap trend harga saham dengan mengesan perubahan pergerakan harga, digabungkan dengan penapisan EMA dan kaedah penangguhan. Sistem penembusan yang mudah ini mempunyai kelebihan dan ruang untuk penambahbaikan. Kita boleh meningkatkan strategi dengan mengoptimumkan parameter, menambah petunjuk tambahan, menyesuaikan cara penangguhan.
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom Strategy", overlay=true)
len = input.int(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)
ema5 = ta.ema(src, len)
// Condition for Buy Entry
buy_condition = close > high[1] and high[1] < ema5
// Set Target and Stop Loss
risk_reward_ratio = input(2.0, title="Risk-Reward Ratio")
target_price = close + (high[1] - low[1]) * risk_reward_ratio
stop_loss_price = low[1] - 100
// Execute Buy Order
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", profit=target_price, loss=stop_loss_price)
// Plotting
plot(ema5, title="EMA", color=color.blue, offset=offset)
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Entry Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar)