1. Persegi
  2. Strategi EMA Penembusan Momentum

Strategi EMA Penembusan Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-05 14:51:12
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi trend-mengikuti yang memasuki kedudukan apabila momentum harga berubah dan memecahkan purata bergerak, bertujuan untuk menangkap pergerakan trend dalam harga saham.

Logika Strategi

Logik teras strategi ini ialah:

Apabila harga penutupan hari ini lebih tinggi daripada harga tinggi semalam, dan harga tinggi semalam tidak menyentuh garis EMA 5 hari, pergi panjang. Ini adalah isyarat kejayaan yang menunjukkan harga saham sedang pecah ke atas.

Selepas masuk, tetapkan stop loss ke paras rendah bar sebelumnya tolak 100 mata. mengambil keuntungan ditetapkan kepada harga masuk dikalikan dengan nisbah risiko-balasan yang dikonfigurasikan ( lalai adalah 2). jika harga terus naik, trailing stop boleh digunakan untuk mengunci lebih banyak keuntungan.

Yang di atas merangkumi logik perdagangan asas strategi ini.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

  1. Mencatatkan pergerakan trend dalam harga saham dengan potensi keuntungan yang besar.

  2. Memfilterkan pergerakan harga yang berbelit-belit menggunakan EMA. Mengelakkan perdagangan berlebihan di pasaran pelbagai.

  3. Isyarat keluar jelas dan kuat.

  4. Kawalan risiko yang baik. Hentikan kerugian berdasarkan perdagangan untuk melindungi modal.

  5. Logik strategi yang mudah difahami dan dioptimumkan.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko untuk strategi ini:

  1. Mengikuti trend berisiko kehilangan titik perubahan pasaran utama. Perlu memantau trend jangka masa yang lebih tinggi dan menguruskan saiz kedudukan keseluruhan.

  2. Perdagangan breakout terdedah kepada risiko breakout palsu.

  3. Penempatan stop loss yang tidak sesuai boleh menyebabkan stop terlalu lebar atau terlalu ketat.

  4. Sasaran keuntungan yang ditetapkan terlalu tinggi mungkin tidak dapat dicapai jika harga terbalik.

Arahan pengoptimuman

Beberapa cara strategi ini boleh dioptimumkan lagi:

  1. Mengoptimumkan parameter seperti tempoh MA, saiz stop loss dan lain-lain untuk menyesuaikan diri dengan saham dan keadaan pasaran yang berbeza dengan lebih baik.

  2. Tambah pengesahan kelantangan. Kelantangan boleh mengesahkan kesahihan isyarat keluar. Boleh menetapkan isyarat keluar untuk menapis isyarat masuk.

  3. Memantau trend jangka masa yang lebih besar. Memastikan perdagangan sejajar dengan trend utama. Sebagai contoh, hanya berdagang pendek apabila dalam trend menurun.

  4. Apabila harga mencapai sasaran, trailing stop bergerak untuk mengunci keuntungan dan bukannya menggunakan titik mengambil keuntungan tetap.

  5. Tambah algoritma pembelajaran mesin seperti rangkaian saraf atau hutan rawak untuk penjanaan isyarat perdagangan.

Ringkasan

Strategi ini menangkap pergerakan trend dengan mengesan perubahan momentum harga, menggunakan penapis EMA dan kaedah stop loss. Walaupun mudah, sistem breakout ini mempunyai kelebihan dan ruang untuk peningkatan. Kita boleh menjadikan strategi lebih kukuh dan cekap dengan mengoptimumkan parameter, menambah penunjuk sokongan, menyesuaikan berhenti dan lain-lain untuk menangani keadaan pasaran yang kompleks dan sentiasa berubah.

/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom Strategy", overlay=true)

len = input.int(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)

ema5 = ta.ema(src, len)

// Condition for Buy Entry
buy_condition = close > high[1] and high[1] < ema5

// Set Target and Stop Loss
risk_reward_ratio = input(2.0, title="Risk-Reward Ratio")
target_price = close + (high[1] - low[1]) * risk_reward_ratio
stop_loss_price = low[1] - 100

// Execute Buy Order
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", profit=target_price, loss=stop_loss_price)

// Plotting
plot(ema5, title="EMA", color=color.blue, offset=offset)
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Entry Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi