Strategi pembalikan henti rugi penembusan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif panjang pendek yang berdasarkan teori penembusan. Ia menilai apakah terdapat penembusan dengan mengira harga penutupan tertinggi dalam 100 hari perdagangan terakhir.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini adalah berdasarkan teori terobosan terobosan dalam analisis teknikal. Teori terobosan berpendapat bahawa apabila harga melebihi titik tertinggi atau terendah dalam tempoh sebelumnya, ia mewakili perubahan pasaran yang mungkin memasuki tren naik atau turun baru.
Khususnya, strategi ini menggunakan fungsi binaan Pine Scriptta.highest(), mengira harga penutupan tertinggi dalam 100 bar yang lalu. Kemudian bandingkan sama ada harga penutupan K-bar semasa lebih tinggi daripada harga penutupan tertinggi tersebut. Jika harga penutupan melampaui harga penutupan tertinggi 100 hari dan berlaku penembusan ke atas, isyarat beli akan dihasilkan.
Setelah memasuki kedudukan berlebih, strategi akan menetapkan syarat untuk menghentikan kedudukan kosong.ta.barssince()Fungsi statistik memasuki bilangan bar selepas melakukan lebih banyak, apabila bilangan bar melebihi 25, ia akan memaksa stop loss placement.
Logik masuk ke pasaran strategi ini boleh diringkaskan sebagai:
- Hitung harga penutupan tertinggi dalam 100 hari dagangan terakhir
- Bandingkan sama ada harga penutupan K Line semasa lebih tinggi daripada harga penutupan tertinggi
- Jika lebih tinggi daripada, menghasilkan isyarat beli, masuk ke dalam melakukan pelbagai arah
- Penangguhan paksa selepas 25 hari dagangan
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah menangkap titik-titik perubahan trend harga, dengan kadar kejayaan perdagangan yang lebih tinggi. Selain itu, tetapan logik stop loss juga dapat mengawal kerugian tunggal dengan berkesan.
Kelebihan khusus dapat diringkaskan sebagai berikut:
1. Perdagangan dengan kadar kejayaan yang lebih tinggi
Teori penembusan menganggap bahawa harga melebihi kawasan harga penting, mewakili memasuki trend baru. Strategi ini dirancang berdasarkan teori ini, oleh itu terdapat kebarangkalian yang lebih tinggi untuk menangkap saat harga berbalik dan melakukan perdagangan yang bergerak maju.
2. Risiko boleh dikawal, ada mekanisme untuk menangguhkan kerugian
Strategi ini menyediakan mekanisme untuk menghentikan kerugian dan keluar selepas 25 hari perdagangan, yang dapat mengawal kerugian tunggal dalam julat tertentu, mengelakkan kerugian besar, dan menjadikan risiko keseluruhan terkawal.
3. Sesuai untuk pegangan jangka panjang
Tempoh pegangan strategi secara default adalah 25 hari perdagangan, kira-kira 1 bulan. Ini adalah jangka masa pegangan yang lebih sesuai untuk strategi garis panjang dan sederhana, tidak akan menyebabkan whipsaw terlalu pendek, dan tidak akan meningkatkan risiko terlalu lama.
4. Kurang parameter, mudah dioptimumkan
Parameter utama strategi ini hanya mempunyai tempoh tingkap penembusan dan tempoh memegang dua, parameter kurang mudah diuji dan dioptimumkan untuk mencari parameter yang optimum, kos operasi yang rendah.
5. Bertukar antara pelbagai jenis
Strategi ini tidak menggunakan penunjuk yang unik untuk jenis tertentu, logik dagangannya berlaku untuk pelbagai jenis seperti indeks saham, forex, komoditi dan cryptocurrency, dan boleh beralih antara jenis yang berbeza mengikut keadaan pasaran, untuk meningkatkan kesesuaian strategi.
Analisis risiko
Walaupun terdapat kelebihan seperti yang dinyatakan di atas, strategi ini juga mempunyai risiko dalam penggunaan sebenar, terutamanya:
1. Risiko Terjerat
Strategi ini tidak menyediakan mekanisme berhenti bergerak atau mengesan berhenti. Jika trend masuk tidak terbentuk, atau penembusan sebenarnya hanya palsu, maka ia mudah disekat ke titik berhenti. Ini adalah titik risiko terbesar strategi ini.
2. Parameter mungkin memerlukan pengoptimuman
Parameter lalai tidak semestinya parameter yang optimum, dan proses cakera mungkin memerlukan mencari konfigurasi parameter yang sesuai dengan varieti dan keadaan pasaran tertentu melalui kaedah pengoptimuman, yang akan meningkatkan jumlah kerja untuk menyesuaikan dan menjejaki strategi.
3. Kesan relevan dengan pasaran
Strategi ini terlalu bergantung pada trend, tidak berfungsi dengan baik dalam pasaran yang diselesaikan, kurang beradaptasi dengan keadaan pasaran yang berbeza. Jika terdapat pasaran yang bergolak, ia sering disekat atau mencetuskan kerugian, dan keuntungan mungkin tidak stabil.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dan diperbaiki untuk mendapatkan prestasi yang lebih stabil dalam talian:
1. Meningkatkan mekanisme penghadaman bergerak
Menambah logik tracking stop loss, mengikut saiz keuntungan di atas kertas kedudukan, menetapkan titik stop loss bergerak untuk dijejaki, dengan itu membatasi kerugian maksimum setiap perdagangan dalam lingkungan tertentu. Ini dapat mengurangkan risiko individu dengan ketara.
2. Menyesuaikan parameter mengikut keadaan pasaran
Satu senarai julat atau nilai boleh ditetapkan untuk dua parameter utama strategi ini (permukaan penembusan dan masa pegangan), nilai parameter boleh ditetapkan secara dinamik mengikut kekuatan relatif pasaran (contohnya dengan menggunakan indikator ATR yang dikira) untuk mengoptimumkan parameter lebih lanjut.
3. Menggabungkan peraturan trend.
Mengurangkan risiko yang paling besar dalam keadaan trend yang tidak jelas atau keadaan pecah palsu. Ia boleh digabungkan dengan hasil analisis trend sebelumnya (seperti penilaian visual atau analisis kuantitatif), dan kemudian terlibat dalam perdagangan apabila analisis menentukan trend yang lebih jelas.
4. Ujian terhadap pelbagai varieti dan keadaan pasaran
Uji parameter dan peraturan strategi yang dioptimumkan dalam pelbagai jenis (seperti indeks saham, komoditi, forex, dan cryptocurrency, dan sebagainya) dan pelbagai kawasan perdagangan (seperti garis matahari, 60 minit, dan sebagainya), menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang lebih luas, dan meningkatkan kestabilan.
ringkaskan
Strategi terobosan stop loss reversal ini mudah digunakan, mempunyai kemampuan yang kuat untuk menilai dan memahami trend, dapat mengkonfigurasi kedudukan kosong dengan berkesan, dan terus mendapat keuntungan. Kami telah melakukan analisis kod untuk mengetahui kelebihan dan risiko strategi, dan memberikan cadangan untuk meningkatkan lagi kestabilan dan kepraktisan strategi.
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © All_Verklempt
//@version=5
strategy("Breakout Strategy", overlay=true)
// Input variable for breakout period
breakoutPeriod = input.int(100, title="Breakout Period", minval=1)
// Calculate the highest close of the past breakout period
highestClose = ta.highest(close, breakoutPeriod)
// Input variables for start and end dates
startYear = input.int(2022, title="Start Year", minval=1900)
startMonth = input.int(1, title="Start Month", minval=1, maxval=12)
startDay = input.int(1, title="Start Day", minval=1, maxval=31)
endYear = input.int(2023, title="End Year", minval=1900)
endMonth = input.int(12, title="End Month", minval=1, maxval=12)
endDay = input.int(31, title="End Day", minval=1, maxval=31)
// Convert start and end dates to timestamp
startDate = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
endDate = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 23, 59)
// Entry condition: Breakout and higher close within the specified date range
enterLong = close > highestClose[1] and close > close[1]
// Exit condition: Close the long position after twenty-five bars
exitLong = ta.barssince(enterLong) >= 25
// Strategy logic
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("Long")