Strategi Double Smoothed Stochastic Breiser
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Double Smoothed Stochastic Bressert Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang direka oleh William Blau. Ia cuba menggabungkan kaedah purata bergerak dengan prinsip pengayun.
Strategi ini menghasilkan isyarat dagangan dengan mengira satu siri indeks rawak ganda. Khususnya, ia terlebih dahulu mengira indeks rawak halus harga, dan kemudian menerapkan rata-rata halus pada indeks rawak itu sekali lagi, untuk mendapatkan rawak rawak ganda. Apabila garis pemicu melintasi indeks rawak ganda, menghasilkan isyarat beli atau jual.
Prinsip Strategi
- Indeks rawak licin kitaran PDS untuk mengira harga xPreCalc
- Untuk xPreCalc menggunakan panjang EMAlen sebagai purata bergerak indeks, untuk mendapatkan xDSS, iaitu gelongsor indeks rawak ganda
- Hitung garis pemicu xTrigger, yang merupakan garis rata-rata EMA lain untuk xDSS
- Menjana isyarat dagangan:
- Apabila xTrigger lebih rendah daripada xDSS dan lebih rendah daripada garis super, lakukan lebih banyak
- Apabila xTrigger lebih tinggi daripada xDSS dan lebih tinggi daripada garisan overbought, buat shorting
- Menggambar kurva xTrigger dengan indeks xDSS dan trigger line
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan keupayaan untuk mengikuti trend pada purata bergerak dan keupayaan untuk mengenal pasti overbought dan oversold pada indeks rawak. Kelebihan utama adalah sebagai berikut:
- Dua lapisan penapis licin untuk meningkatkan kestabilan
- Garis pemicu menghasilkan isyarat perdagangan, mengelakkan perdagangan yang kerap
- Parameter yang boleh disesuaikan untuk persekitaran pasaran yang berbeza
- Grafik yang mudah difahami, mudah difahami dan strategi yang boleh disahkan
Analisis risiko
Strategi Bresser dengan indeks rawak ganda juga mempunyai beberapa risiko:
- Indeks Bresser mempunyai lebih banyak isyarat palsu dalam pergerakan rendah
- Garis lurus berganda boleh menyebabkan isyarat terlewat dan kehilangan titik perubahan harga
- Parameter yang tidak betul mungkin tidak dapat mengenal pasti pusat trend
- Risiko Berdagang Berjudi Masih Ada
Kaedah pencegahan:
- Optimumkan parameter untuk meningkatkan ketepatan pengenalan
- Gabungan dengan petunjuk lain untuk menapis isyarat
- Meningkatkan kaedah pengurusan kedudukan untuk mengelakkan risiko
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Sesuaikan parameter kitaran indeks pelusuk ganda untuk mengoptimumkan kesan pelusuk
- Menambah mekanisme penangguhan kerugian untuk mengawal kerugian tunggal
- Meningkatkan indikator penilaian trend, mengelakkan operasi terbalik
- Mengekalkan ruang untuk keuntungan dengan menggunakan pengurusan kedudukan
ringkaskan
Strategi Bresser yang menggabungkan kelebihan rata-rata bergerak dan indeks rawak mempunyai keupayaan untuk mengenal pasti overbought dan oversell dan mengikuti trend. Melalui penyelarasan ganda dan tetapan garis pemicu, isyarat bising dapat disaring dengan berkesan. Tetapi masih perlu memberi perhatian kepada pengoptimuman parameter dan kawalan risiko untuk mendapatkan keuntungan yang stabil di dalam talian.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/04/2017
// Double Smoothed Stochastics (DSS) is designed by William Blaw.
// It attempts to combine moving average methods with oscillator principles.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="DSS Bressert (Double Smoothed Stochastic)", shorttitle="DSS Bressert")
PDS = input(10, minval=1)
EMAlen = input(9, minval=1)
TriggerLen = input(5, minval=1)
Overbought = input(80, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Overbought, color=green, linestyle=line)
hline(Oversold, color=red, linestyle=line)
xPreCalc = ema(stoch(close, high, low, PDS), EMAlen)
xDSS = ema(stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS), EMAlen)
//xDSS = stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS)
xTrigger = ema(xDSS, TriggerLen)
pos = iff(xTrigger < xDSS and xTrigger < Oversold, -1,
iff(xTrigger > xDSS and xTrigger > Overbought, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xDSS, color=blue, title="DSS")
plot(xTrigger, color=red, title="Trigger")