Strategi Perdagangan Purata Pergerakan Pergerakan Purata Eksponen Berganda Dinamik

Gambaran keseluruhan

Strategi ini dinamakan sebagai strategi perdagangan rata-rata rata-rata rata-rata berganda berganda berganda, adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan rata-rata rata-rata berganda berganda ((Double Exponential Moving Average, DEMA). Strategi ini menghasilkan isyarat beli dan jual berdasarkan nilai TSI dan garisan isyaratnya.

Prinsip Strategi

Indeks kekuatan sebenar (TSI) merupakan indikator utama strategi ini. Formula pengiraan TSI ialah:

TSI = 100 * (PC1 / PC2)

PC1 dan PC2 adalah purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata purata pur

Selepas mengira nilai TSI, strategi juga akan mengira garis isyarat nilai TSI. Garis isyarat ditakrifkan sebagai purata bergerak indeks untuk tempoh tertentu. Dalam perdagangan sebenar, strategi menilai trend pasaran dan menghasilkan isyarat perdagangan dengan melihat hubungan nilai TSI dengan garis isyarat.

Satu lagi ciri strategi ini ialah saiz dagangan disesuaikan secara dinamik. Kod strategi menetapkan modal awal dan nisbah ambang risiko sebagai parameter input. Kedua-dua parameter ini digabungkan dengan harga saham pada masa itu, untuk mengira secara dinamik jumlah dagangan atau ambang risiko setiap kali.

Analisis kelebihan

Strategi perdagangan rata-rata bergerak indeks dinamik membawa pelbagai kelebihan:

1. Ia menggunakan penunjuk TSI, yang menggunakan kelancaran indeks berganda, yang menjadikannya kurang sensitif terhadap kebisingan pasaran dan menghasilkan isyarat yang lebih tepat.

2. Ia adalah berdasarkan prinsip yang telah terbukti bahawa cross-indicator dan garis isyaratnya menghasilkan isyarat perdagangan. Ia menghilangkan banyak isyarat palsu.

3. Strategi ini menyesuaikan saiz kedudukan mengikut dinamik bajet risiko. Ini membantu mencegah overtrading dan operasi emosi.

4. Ia digunakan dalam rangka waktu harian dan mingguan, sesuai untuk perdagangan goyang dan perdagangan posisi.

5. Oleh kerana logik input / output yang mudah, ia mudah dilaksanakan dalam robot dan sistem perdagangan lain.

6. Tidak banyak parameter yang perlu disesuaikan, menjadikan sistem pengoptimuman menjadi mudah.

Keunggulan ini menjadikan ia sebagai strategi perdagangan yang kuat dan serba boleh untuk peniaga saham. Pengurusan yang halus dan penentuan saiz kedudukan yang berhati-hati dapat membantu mencegah isyarat palsu dan kerugian besar.

Analisis risiko

Walaupun terdapat banyak kelebihan, strategi perdagangan rata-rata bergerak indeks dinamik mempunyai beberapa risiko yang wujud, seperti kebanyakan strategi saham:

1. Oleh kerana TSI dan saluran isyarat berdasarkan data harga sejarah, terdapat risiko isyarat yang salah, terutamanya dalam keadaan pasaran yang tidak menentu.

2. Jika pasaran bergoyang di sekitar garis sifar dalam petunjuk TSI, maka mungkin akan berlaku penyesuaian. Ini boleh menyebabkan kerugian.

3. Jika trend ini berterusan, TSI mungkin akan berbalik trend terlalu awal dan kehilangan keuntungan.

4. Oleh kerana pengaruh, kerugian yang lebih besar daripada had yang ditetapkan dalam parameter risiko mungkin berlaku.

Walau bagaimanapun, risiko ini dapat dikurangkan dengan menggunakan aspek-aspek seperti saiz kedudukan, hentian dan teknik pengurusan risiko lain. Selain itu, parameter dan penapis dapat dioptimumkan lebih lanjut untuk memaksimumkan prestasi dalam keadaan pasaran yang berbeza.

Arah pengoptimuman

Beberapa idea untuk mengoptimumkan strategi ini ialah:

1. Uji pelbagai kombinasi parameter kelancaran berganda untuk mencari kombinasi yang menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih tepat. Parameter jangka panjang dan pendek boleh disesuaikan untuk mengoptimumkan.

2. Menambah penapis berdasarkan kadar turun naik, jumlah dagangan atau petunjuk lain untuk mengurangkan isyarat dagangan yang tidak perlu. Ini dapat mengurangkan kekerapan perdagangan dan meningkatkan keuntungan setiap perdagangan.

3. Menambah logik stop loss. Seperti stop loss apabila nilai TSI melintasi paksi sifar. Ini dapat mengurangkan kerugian yang tidak perlu.

4. Menilai prestasi pelbagai jenis dagangan seperti indeks, komoditi dan sebagainya di bawah strategi tersebut. Pilih jenis dagangan tertumpu yang terbaik.

5. Penapisan pilihan untuk varieti perdagangan. Sebagai contoh, menilai kecairan varieti, indikator kadar turun naik, memilih varieti yang mempunyai kedudukan parameter yang lebih tinggi untuk berdagang.

6. Menggunakan kaedah pembelajaran mesin Cara membuat analisis ke hadapan Pilih kombinasi parameter terbaik. Ini dapat mengurangkan berat sebelah pilihan buatan manusia dan mendapatkan parameter yang lebih baik.

7. Menggunakan pelbagai set parameter mengikut keadaan pasaran yang berbeza, dan beralih secara dinamik. Sebagai contoh, kombinasi parameter yang lebih positif boleh digunakan semasa pasaran lembu, dan kombinasi yang lebih konservatif digunakan semasa pasaran beruang.

Dengan menguji dan mengoptimumkan semua aspek di atas, kami berharap untuk meningkatkan lagi kestabilan dan kadar pulangan strategi ini.

ringkaskan

Secara keseluruhannya, strategi ini berdasarkan ciri-ciri kelancaran indeks ganda TSI, merancang satu set strategi dagangan saham yang agak stabil dan boleh dipercayai. Dengan menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik, anda dapat mengawal tahap risiko keseluruhan dengan berkesan.

Sudah tentu, seperti kebanyakan strategi perdagangan kuantitatif, strategi ini juga mempunyai beberapa batasan, terutama yang ditunjukkan oleh kerentanan terhadap perubahan pasaran yang kuat. Di samping itu, pilihan parameter dan syarat penapisan juga perlu diuji dan dioptimumkan lebih lanjut untuk mendapatkan kemampuan adaptasi dan keuntungan yang lebih kuat dalam pasaran yang berubah-ubah yang kompleks.