Gambaran keseluruhan

Strategi pengesanan terbalik adalah strategi pengesanan trend yang menggabungkan purata bergerak sebagai penapis pasaran, untuk membina kedudukan ketika harga saham muncul, mencapai harga rendah dan tinggi, dan mengikuti trend selepas harga saham berbalik, untuk mendapatkan keuntungan tambahan.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini ialah: membuat kedudukan tambahan apabila harga penutupan berada di bawah paras rendah N hari yang lalu; meratakan kedudukan tambahan apabila harga penutupan berada di atas paras tinggi N hari yang lalu. Pada masa yang sama, ia menggabungkan purata bergerak sederhana 200 hari sebagai penapis pasaran yang hanya akan membuat kedudukan tambahan apabila harga berada di atas purata bergerak 200 hari.

Strategi ini didasarkan pada teori pembalikan harga, yang menganggap bahawa harga saham akan berulang-ulang pada titik tinggi dan rendah. Apabila harga jatuh dari titik rendah yang terbentuk N hari yang lalu, adalah masa untuk membuat kedudukan yang lebih banyak; Apabila harga memecahkan titik tinggi N hari yang lalu, menunjukkan bahawa keuntungan pembalikan telah hilang, adalah masa untuk menghentikan kedudukan yang sama.

Secara khusus, strategi ini mempunyai modul-modul teras seperti berikut:

1. Penapis pasaran

   Menggunakan purata bergerak sederhana 200 hari sebagai penunjuk trend pasaran. Hanya apabila harga saham lebih tinggi daripada 200 antena, ia dibenarkan untuk membuat kedudukan. Ini dapat mengelakkan dari membuat posisi shorting di pasaran lembu, atau membuat posisi ganda di pasaran beruang.

2. Penghakiman isyarat berbalik

   Logik penghakiman: harga penutupan < harga terendah N hari lalu

   Harga penutupan di bawah harga terendah N hari yang lalu (default 5 hari), menunjukkan harga saham mengalami kejatuhan turun, memulakan isyarat beli.

3. Penghakiman isyarat berhenti

   Logik penghakiman: harga penutupan > harga tertinggi N hari lalu

   Harga penutupan lebih tinggi daripada harga tertinggi N hari yang lalu (default 5 hari), menunjukkan bahawa pergerakan berbalik harga saham telah berakhir, dan isyarat berhenti bermula.

4. 5% Stop Loss

   Bermula dari harga masuk ke pasaran, letakkan 5% untuk mengelakkan kerugian yang berlebihan.

Analisis kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan utama:

1. Dengan menggunakan teori pembalikan harga, anda boleh menubuhkan kedudukan pada peringkat permulaan pembalikan harga saham, dan mengesan trend seterusnya.
2. Menggabungkan purata bergerak sebagai penapis pasaran, mengelakkan kedudukan over atau short yang tidak sesuai, mengurangkan risiko kurungan.
3. Pembaikan isyarat berdasarkan harga tertinggi dan terendah N hari yang lalu, parameternya fleksibel, nilai N boleh disesuaikan mengikut pasaran.
4. Tetapkan marjin stop loss 5% untuk menghentikan kerugian dengan cepat dan mengelakkan kerugian tunggal yang terlalu besar.
5. Ia juga menunjukkan bahawa terdapat banyak keuntungan yang diperolehi daripada pelaburan dalam pasaran saham.

Analisis risiko

Strategi ini mempunyai beberapa risiko:

1. Sinyal pembalikan harga saham mungkin merupakan penembusan palsu yang tidak dapat memulakan pembalikan trend sebenar, yang menyebabkan kerugian.
2. N hari parameter yang ditetapkan tidak betul, mungkin terlepas masa pembalikan sebenar atau berhenti lebih awal.
3. Penetapan stop loss terlalu besar, kerugian tunggal mungkin terlalu besar; stop loss terlalu kecil, mungkin stop loss terlalu awal.
4. Strategi ini lebih sesuai untuk digunakan dalam indeks saham dan beberapa saham yang telah menubuhkan trend menaik, dan tidak sesuai untuk perdagangan bola keranjang seluruh kolam saham.

Arah pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:

1. Mengoptimumkan parameter purata bergerak, menguji kesan parameter harian yang berbeza.
2. Uji N parameter yang disesuaikan dengan keputusan isyarat pembalikan untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
3. Mengoptimumkan parameter stop loss, mengimbangi stop loss dan tempoh memegang kedudukan.
4. Penambahan penapis seperti penunjuk momentum untuk memastikan isyarat dagangan lebih dipercayai.
5. Pengoptimuman umpan balik untuk set parameter yang berasingan untuk pelbagai jenis transaksi.

ringkaskan

Strategi pengesanan berbalik yang digabungkan dengan penunjuk purata bergerak, setelah menentukan keadaan pasaran, memilih masa untuk membeli melalui teori berbalik; mekanisme kawalan risiko berhenti berhenti, mencapai harga rendah dan tinggi, mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Strategi ini boleh diperbaiki dengan cara pengoptimuman parameter, menambah penapis tambahan, dan lain-lain, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik dalam keadaan trend.