1. Persegi
  2. Strategi Pengesanan Pembalikan

Strategi Pengesanan Pembalikan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-06 10:03:40
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Pengesanan Pembalikan adalah strategi pengesanan trend yang menggabungkan purata bergerak sebagai penapis pasaran. Ia menubuhkan kedudukan apabila isyarat pembalikan harga berlaku untuk melaksanakan beli rendah dan menjual tinggi, mengesan trend selepas pembalikan harga untuk mendapatkan pulangan yang berlebihan.

Logika Strategi

Logik teras strategi ini ialah: menetapkan kedudukan panjang apabila penutupan lebih rendah daripada rendah N hari yang lalu; menutup kedudukan panjang apabila penutupan lebih tinggi daripada tinggi N hari yang lalu. Ia juga menggabungkan purata bergerak mudah 200 hari sebagai penapis pasaran - kedudukan panjang hanya ditubuhkan apabila harga melebihi purata bergerak 200 hari.

Strategi ini berdasarkan teori pembalikan harga, yang percaya bahawa trend dalam harga saham akan berulang kali menunjukkan tinggi dan rendah. Apabila harga memecahkan di bawah rendah yang terbentuk N hari yang lalu, sudah tiba masanya untuk menubuhkan kedudukan panjang; apabila harga memecahkan di atas tinggi N hari yang lalu, ia menunjukkan bahawa trend kenaikan pembalikan telah berakhir dan sudah tiba masanya untuk mengambil keuntungan.

Khususnya, modul teras strategi ini ialah:

  1. Penapis Pasaran

    Gunakan purata bergerak mudah 200 hari untuk menilai trend pasaran. Izinkan kedudukan hanya apabila harga saham berada di atas garis 200 hari. Ini mengelakkan kedudukan pendek dalam pasaran lembu atau kedudukan panjang dalam pasaran beruang.

  2. Penghakiman isyarat pembalikan

    Logik: Tutup < Harga terendah N hari yang lalu

    Jika penutupan lebih rendah daripada harga terendah N hari yang lalu (default 5 hari), ia menunjukkan perpecahan harga ke bawah dan mencetuskan isyarat beli.

  3. Ambil penilaian isyarat keuntungan

    Logik: Tutup > Harga tertinggi N hari yang lalu

    Jika penutupan lebih tinggi daripada harga tertinggi N hari yang lalu (default 5 hari), ia menunjukkan aliran kenaikan pembalikan telah berakhir dan mencetuskan isyarat mengambil keuntungan.

  4. 5% Stop Loss

    Tetapkan barisan stop loss 5% dari harga masuk untuk mengelakkan kerugian yang berlebihan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

  1. Mengambil teori pembalikan harga membolehkan untuk menubuhkan kedudukan pada permulaan pembalikan harga dan mengesan trend berikutnya.
  2. Menggabungkan purata bergerak sebagai penapis pasaran mengelakkan penubuhan kedudukan panjang atau pendek yang tidak sesuai, mengurangkan risiko terperangkap dalam kedudukan yang salah.
  3. Menggunakan harga tertinggi dan terendah N hari yang lalu untuk menentukan isyarat pembalikan memberikan parameter fleksibel yang boleh diselaraskan berdasarkan keadaan pasaran.
  4. Stop loss 5% dapat mengurangkan kerugian dengan cepat dan mengelakkan kerugian berlebihan setiap perdagangan.
  5. Mencapai membeli rendah dan menjual tinggi dengan mengesan pulangan yang berlebihan dari trend pembalikan harga.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Isyarat pembalikan harga boleh menjadi pecah palsu, tidak dapat memulakan pembalikan trend sebenar, sehingga membawa kepada kerugian.
  2. Tetapan parameter N hari yang tidak sesuai mungkin terlepas titik pembalikan sebenar atau mencetuskan kerugian berhenti yang lebih awal.
  3. Jika peratusan stop loss terlalu tinggi, kerugian perdagangan tunggal mungkin terlalu besar; jika terlalu kecil, kerugian berhenti mungkin dicetuskan lebih awal.
  4. Strategi ini lebih sesuai untuk indeks dan beberapa saham uptrend, tidak sesuai untuk perdagangan pengembalian purata di alam semesta saham secara keseluruhan.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan parameter purata bergerak untuk menguji kesan input hari yang berbeza.
  2. Ujian menyesuaikan parameter N untuk penilaian isyarat pembalikan untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
  3. Mengoptimumkan peratusan stop loss untuk mengimbangi antara stop loss dan masa tahan.
  4. Tambah penunjuk momentum dan penapis lain untuk memastikan isyarat perdagangan yang lebih boleh dipercayai.
  5. Tetapkan kombinasi parameter bebas untuk produk perdagangan yang berbeza dan optimumkan melalui pengujian belakang.

Ringkasan

Strategi Pengesanan Pembalikan menggabungkan penunjuk purata bergerak untuk menentukan keadaan pasaran dan menggunakan teori pembalikan untuk memilih masa kemasukan. Mekanisme kawalan risiko mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian menyasarkan pulangan yang berlebihan dengan membeli rendah dan menjual tinggi. Strategi ini boleh ditingkatkan melalui pengoptimuman parameter, menambah penapis tambahan, dll. Ia boleh mencapai pulangan yang baik dalam pasaran yang sedang tren.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//  @version=4
//  © HermanBrummer
//  This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

//  BUYS    WHEN THE CLOSE IS SMALLER THAN THE LOW OF 5 DAYS AGO
//  SELLS   WHEN THE CLOSE IS HIGHER THEN THE HIGH OF 5 DAYS AGO
//  USES A 200 MOVING AVERGE AS A FILTER, AND DOESN'T TAKE TRADES IF THE MARKET IS BELOW IT'S 200 MA
//  USES A 5% STOP LOSS FROM ENTRIES

strategy("REVERSALS", overlay=true)

StopLoss    = input(.95, step=0.01)
HowManyBars = input( 5 )

///     EXITS
if  close > sma(high,HowManyBars)[1]
    strategy.close_all()


///     ENTRIES
MarketFilter    = sma(close, 200)
F1              = close < sma(low,HowManyBars)[1]
F2              = close > MarketFilter
plot(MarketFilter, "MarketFilter", color.yellow)

strategy.entry("Long", true, 1, when=F1 and F2)


///     STOP LOSS
StopLossLine    = strategy.position_avg_price * StopLoss
plot(StopLossLine, "StopLossLine", #FF0000)
strategy.exit("Exit", stop=StopLossLine)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi