Strategi dagangan penunjuk RSI lanjutan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi Perdagangan Indikator RSI Lanjutan S&P500 adalah strategi trend pengesanan jangka menengah dan panjang yang digunakan untuk indeks S&P 500. Strategi ini menggabungkan pelbagai penapis dan berdagang berdasarkan isyarat RSI overbought dan oversold untuk mengawal risiko dan mengurangkan isyarat palsu.
Prinsip Strategi
Penunjuk teras strategi ini adalah RSI, berdasarkan nilai RSI 2 kitaran untuk menentukan harga overbought dan oversold. Apabila penunjuk RSI berada di bawah garis oversold yang ditetapkan, anda boleh melakukan overbought, dan apabila penunjuk RSI berada di atas garis oversold yang ditetapkan, anda boleh melakukan short position. Selain itu, strategi ini juga menyediakan pelbagai penapis tambahan untuk mengawal risiko:
Penapis RSI mingguan: Minta RSI mingguan di bawah garis set untuk mengelakkan overdoing yang terlalu radikal dalam pasaran lembu
Penapis MA: meminta harga lebih tinggi daripada MA tempoh yang ditetapkan, memastikan pembelian hanya selepas trend bermula
Penapis RSI kedua: Memerlukan RSI kedua juga di bawah garis jual, untuk mengelakkan penembusan palsu
ATR Melepaskan Penapis: Mengelakkan Harga Berkurangan, dan Mengendalikan Risiko
Penggunaan gabungan pelbagai penapis di atas dapat mengenal pasti titik-titik perubahan harga yang kuat, mengawal frekuensi perdagangan dan mengurangkan risiko.
Analisis kelebihan
Strategi perdagangan RSI tinggi S&P 500 mempunyai kelebihan berikut:
Gabungan pelbagai penapisan penunjuk tambahan, mengurangkan isyarat palsu, kebolehpercayaan yang lebih tinggi
Mengendalikan risiko melalui penapis ATR untuk mengelakkan kenaikan harga
Penapis RSI mingguan untuk mengelakkan pembelian di bursa lembu dan mengelakkan terlalu radikal
Penapis MA meminta harga lebih tinggi daripada garis rata-rata trend untuk membeli dan memastikan kemasukan selepas trend bermula
Penapis RSI kedua mengelakkan penunjuk RSI menghasilkan lebih banyak pecah palsu
Sesuai untuk pegangan jangka panjang dan tidak terlalu sering diperdagangkan
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini ialah:
Menggunakan RSI sebagai penunjuk utama, terdapat sedikit ketinggalan
Syarat penapisan terlalu ketat, mungkin terlepas peluang
Dalam keadaan yang lebih besar, keadaan stop loss mungkin akan ditembusi.
Keupayaan yang lemah untuk menilai situasi yang rumit berdasarkan penunjuk RSI dan penapis yang mudah
Kaedah penanggulangan yang sesuai adalah seperti berikut:
Menyesuaikan parameter dengan betul untuk mengelakkan kehilangan peluang
Peningkatan saiz kedudukan untuk mengimbangi kemungkinan terputus
Syarat penapisan boleh dikurangkan dengan sewajarnya untuk meningkatkan kekerapan transaksi
Pertimbangan untuk mengkaji kes-kes yang rumit dengan menggunakan lebih banyak petunjuk
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Uji penyesuaian parameter RSI untuk mencari garis overbought dan oversold yang optimum
Uji parameter kitaran purata MA untuk menentukan parameter yang optimum
Uji penyesuaian parameter ATR untuk mengoptimumkan harga untuk menembusi penilaian penapisan
Cuba untuk meningkatkan kefahaman anda dalam situasi yang rumit dengan menggunakan petunjuk lain
Mengoptimumkan parameter RSI mingguan untuk menentukan parameter RSI mingguan yang optimum
Mengoptimumkan parameter RSI kedua, mencari kitaran RSI kedua yang terbaik dan overbought dan oversold
ringkaskan
Strategi perdagangan RSI S&P 500 tinggi menggunakan RSI untuk menentukan titik balik trend harga garis tengah dan menetapkan pelbagai keadaan penapis untuk mengawal risiko. Strategi ini memanfaatkan sepenuhnya keberkesanan RSI untuk mengunci trend garis tengah dengan berkesan dan mengelakkan terlalu sering keluar.
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Lets connect on LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/lets-grow-with-quality/)
// Optimized for S&P500 Daily. Use it as a buy confirmation on certain levels (Springs, Pullbacks, ...) or let it run
// without "Weekly RSI Filter" and pyramiding for 4 x more trades.
// This strategy is optimized for minimum drawdowns and has several filters on board for use on different securities
strategy("S&P500 RSI2 Studio", overlay=true)
baseLength = input(2, title="Base RSI Length")
overSold = input(10, title="Overbought Level")
overBought = input(90, title="Oversold Level")
overBoughtExit = input(70, title="Overbought Level Exit")
enableWeeklyRsiFilter = input(true, title="Enable Weekly RSI Filter")
weeklyOverSold = input(30, title="Weekly Oversold Level")
weeklyOverBought = input(70, title="Weekly OverOverbought Level")
weeklyRsiLength = input(2, title="weeklyRsiLength")
enableWmaFilter = input(false, title="Enable MA Filter")
wmaLength = input(100, title="WMA Length")
exitRsiLength = input(4, title="Exit RSI Length")
dailyRsiLength = input(4, title="Daily RSI Length")
enable2ndRSIFilter = input(false, title="Enable 2nd RSI Filter")
SecRSIFilterLengh = input(14, title="2nd RSI Filter Length")
SecRSIFilterOverSold = input(20, title="2nd RSI Filter Oversold Level")
enableAtrFilter = input(true, title="Enable ATR Filter")
numAtrDays = input(14, title="Number of Days ATR Average")
atrFilterFactor = input(2, title="ATR Filter Factor")
weeklyRsi = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.wma(ta.rsi(close, weeklyRsiLength), 1))
exitRsi = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.wma(ta.rsi(close, exitRsiLength), 2))
dailyRsi = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.wma(ta.rsi(close, dailyRsiLength), 2))
price = close
priceDropCondition = ta.atr(1) >= ta.atr(numAtrDays) * atrFilterFactor
preventEarlyEntry = not priceDropCondition
vrsi = ta.wma(ta.rsi(price, baseLength), 2)
wma = ta.wma(price, wmaLength)
buyCond1 = ta.crossunder(vrsi, overSold)
buyCond2 = enableWeeklyRsiFilter ? weeklyRsi < weeklyOverSold : true
buyCond3 = enable2ndRSIFilter ? ta.wma(ta.rsi(close, SecRSIFilterLengh),2) < SecRSIFilterOverSold : true
buyCond4 = enableWmaFilter ? price > ta.wma(close, wmaLength) : true
buyCond5 = enableAtrFilter ? preventEarlyEntry : true
buy = buyCond1 and buyCond2 and buyCond3 and buyCond4 and buyCond5
if (not na(vrsi))
if buy
strategy.entry("RSI2 Studio", strategy.long, comment="Long")
if (exitRsi > overBoughtExit)
strategy.close("RSI2 Studio", comment="Close Long")