1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Indikator RSI Lanjutan

Strategi Dagangan Indikator RSI Lanjutan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-06 11:47:59
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Perdagangan Indikator RSI Lanjutan S&P500 adalah trend jangka menengah hingga panjang yang mengikuti strategi untuk perdagangan indeks S&P500. Strategi ini menggabungkan pelbagai penapis dengan isyarat overbought dan oversold RSI untuk mengawal risiko dan mengurangkan isyarat palsu.

Logika Strategi

Indikator teras strategi ini adalah RSI, menggunakan 2 tempoh RSI untuk menentukan tahap harga terlalu banyak beli dan terlalu banyak jual. Ia menjadi panjang apabila RSI jatuh di bawah garis terlalu banyak beli dan menutup kedudukan apabila RSI naik di atas garis terlalu banyak beli. Di samping itu, strategi ini mempunyai satu siri penapis tambahan untuk mengawal risiko:

  1. Penapis RSI Mingguan: Memerlukan RSI mingguan berada di bawah ambang untuk mengelakkan jangka panjang yang terlalu agresif dalam pasaran lembu.

  2. Penapis MA: Memerlukan harga berada di atas tempoh MA tertentu untuk memastikan masuk selepas aliran menaik telah bermula.

  3. Penapis RSI sekunder: Memerlukan penunjuk RSI sekunder juga jatuh di bawah garis oversold untuk mengelakkan pecah palsu.

  4. Penapis Penembusan ATR: Mengelakkan pergi lama selepas penurunan harga yang tajam untuk mengawal risiko.

Gabungan pelbagai penapis ini dapat dengan berkesan mengenal pasti titik pembalikan harga jangka menengah hingga panjang, mengawal kekerapan perdagangan dan mengurangkan risiko.

Analisis Kelebihan

S&P500 Advanced RSI Indicator Trading Strategy mempunyai kelebihan berikut:

  1. Menggabungkan beberapa penunjuk tambahan mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kebolehpercayaan.

  2. Penapis penembusan ATR mengawal risiko dengan mengelakkan membeli selepas kejatuhan harga.

  3. Penapis RSI mingguan menghalang jangka panjang yang terlalu agresif dalam pasaran lembu.

  4. Penapis MA memastikan masuk selepas aliran menaik telah bermula.

  5. Penapis RSI sekunder mengelakkan gangguan RSI palsu.

  6. Sesuai untuk memegang jangka sederhana hingga panjang dan mengelakkan perdagangan berlebihan.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini berasal dari aspek berikut:

  1. RSI sebagai penunjuk utama mempunyai beberapa ketinggalan.

  2. Keadaan penapisan boleh terlalu ketat dan kehilangan peluang.

  3. Stop loss boleh diambil semasa kemalangan kilat.

  4. RSI dan penapis mudah mempunyai keupayaan terhad dalam keadaan pasaran yang kompleks.

Pengurangan yang sepadan:

  1. Sesuaikan parameter untuk mengelakkan kehilangan perdagangan.

  2. Meningkatkan saiz kedudukan untuk mengambil kira beberapa perdagangan yang terlepas.

  3. Relaksasi keadaan penapis secara sederhana untuk meningkatkan kekerapan perdagangan.

  4. Pertimbangkan untuk menggabungkan lebih banyak penunjuk untuk analisis pasaran yang kompleks.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dalam arah berikut:

  1. Uji menyesuaikan parameter RSI untuk mencari garis overbought / oversold yang optimum.

  2. Uji parameter tempoh MA untuk menentukan nilai optimum.

  3. Uji menyesuaikan parameter ATR untuk mengoptimumkan penapis harga.

  4. Cuba menggabungkan penunjuk lain untuk analisis yang lebih baik pasaran yang kompleks.

  5. Mengoptimumkan parameter RSI mingguan untuk mencari tetapan optimum.

  6. Mengoptimumkan parameter RSI sekunder termasuk tempoh dan garis overbought / oversold.

Kesimpulan

S&P500 Advanced RSI Indicator Trading Strategy mengenal pasti titik pembalikan trend jangka menengah hingga panjang menggunakan RSI dan pelbagai keadaan penapis untuk mengawal risiko. Ia menggunakan kekuatan RSI dengan berkesan untuk mengunci trend jangka menengah / panjang dan mengelakkan overtrading. Oleh kerana parameter terus dioptimumkan, prestasi strategi dapat terus meningkat. Secara keseluruhan ia sesuai untuk pelaburan nilai jangka menengah hingga panjang dan merupakan strategi kuantitatif yang agak stabil.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Lets connect on LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/lets-grow-with-quality/)
// Optimized for S&P500 Daily. Use it as a buy confirmation on certain levels (Springs, Pullbacks, ...) or let it run 
// without "Weekly RSI Filter" and pyramiding for 4 x more trades.
// This strategy is optimized for minimum drawdowns and has several filters on board for use on different securities

strategy("S&P500 RSI2 Studio", overlay=true)

baseLength = input(2, title="Base RSI Length")
overSold = input(10, title="Overbought Level")
overBought = input(90, title="Oversold Level")
overBoughtExit = input(70, title="Overbought Level Exit")
enableWeeklyRsiFilter = input(true, title="Enable Weekly RSI Filter")
weeklyOverSold = input(30, title="Weekly Oversold Level")
weeklyOverBought = input(70, title="Weekly OverOverbought Level")
weeklyRsiLength = input(2, title="weeklyRsiLength")

enableWmaFilter = input(false, title="Enable MA Filter")
wmaLength = input(100, title="WMA Length")

exitRsiLength = input(4, title="Exit RSI Length")
dailyRsiLength = input(4, title="Daily RSI Length")

enable2ndRSIFilter = input(false, title="Enable 2nd RSI Filter")
SecRSIFilterLengh = input(14, title="2nd RSI Filter Length")
SecRSIFilterOverSold = input(20, title="2nd RSI Filter Oversold Level")

enableAtrFilter = input(true, title="Enable ATR Filter")
numAtrDays = input(14, title="Number of Days ATR Average")
atrFilterFactor = input(2, title="ATR Filter Factor")

weeklyRsi = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.wma(ta.rsi(close, weeklyRsiLength), 1))
exitRsi = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.wma(ta.rsi(close, exitRsiLength), 2))
dailyRsi = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.wma(ta.rsi(close, dailyRsiLength), 2))
price = close

priceDropCondition = ta.atr(1) >= ta.atr(numAtrDays) * atrFilterFactor
preventEarlyEntry = not priceDropCondition

vrsi = ta.wma(ta.rsi(price, baseLength), 2)
wma = ta.wma(price, wmaLength)


buyCond1 = ta.crossunder(vrsi, overSold)
buyCond2 = enableWeeklyRsiFilter ? weeklyRsi < weeklyOverSold : true
buyCond3 = enable2ndRSIFilter ? ta.wma(ta.rsi(close, SecRSIFilterLengh),2) < SecRSIFilterOverSold : true
buyCond4 = enableWmaFilter ? price > ta.wma(close, wmaLength) : true
buyCond5 = enableAtrFilter ? preventEarlyEntry : true
 
buy = buyCond1 and buyCond2 and buyCond3 and buyCond4 and buyCond5

if (not na(vrsi))
    if buy 
        strategy.entry("RSI2 Studio", strategy.long, comment="Long")

if (exitRsi > overBoughtExit)
    strategy.close("RSI2 Studio", comment="Close Long")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi