Richard the Turtle Strategi Perdagangan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi Dagangan Turtle Richard (Richard’s Turtle Trading Strategy) adalah strategi jual beli berdasarkan teknik dagangan penyu Richard Dennis. Strategi ini menggunakan harga yang pecah untuk melakukan perdagangan trend.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi perdagangan Richard Seagull adalah berdasarkan trend pengesanan untuk mencapai harga yang pecah. Secara khusus, strategi ini secara berterusan memantau harga tertinggi dalam tempoh 20 hari._20_day_highest) dan nilai minimum_20_day_lowest) 。 apabila harga penutupan semasa melebihi nilai tertinggi 20 hari, menunjukkan harga berlaku pecah ke atas, ketika ini mengeluarkan banyak isyarat 。 apabila harga penutupan semasa di bawah nilai terendah 20 hari, menunjukkan harga berlaku pecah ke bawah, ketika ini mengeluarkan isyarat kosong 。
Setelah memasuki kedudukan, strategi akan menggunakan purata gelombang sebenar ((ATR) untuk mengira titik berhenti. Pada masa yang sama, ia juga akan menjejaki harga tertinggi dan terendah 10 hari, untuk melakukan titik berhenti. Apabila melakukan lebih banyak berhenti atau berhenti penurunan, ia akan membuka lebih banyak kedudukan. Apabila melakukan berhenti atau berhenti penurunan, ia akan membuka posisi kosong.
Kelebihan Strategik
Strategi perdagangan Richard Seagull mempunyai kelebihan berikut:
- Menggunakan terobosan harga untuk mengesan trend secara automatik. Ia dapat mengenal pasti perubahan trend secara automatik dan menyesuaikan kedudukan tepat pada masanya
- Mekanisme Hentikan Kerugian ATR, yang dapat mengawal Hentikan Kerugian Tunggal secara berkesan.
- Mekanisme Stop Loss Sliding Point, yang boleh mengunci sebahagian keuntungan, mengurangkan penarikan balik.
- Strategi logiknya mudah difahami, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pelajar pemula.
- Tidak perlu meramalkan pergerakan pasaran dan pengiraan KUMPLEX, perdagangan sederhana mengikut peraturan.
Risiko Strategik
Ini adalah strategi perdagangan yang tidak boleh diamalkan oleh peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab.
- Perdagangan terobosan mudah ditiru dan kadang-kadang menghasilkan frekuensi perdagangan yang berlebihan.
- ATR dan stop loss yang terlalu ketat boleh menyebabkan stop loss yang terlalu awal.
- Hanya menggunakan maklumat harga, tanpa menggabungkan faktor-faktor lain untuk meramalkan trend yang berterusan.
- Data yang dikumpulkan dari pengkajian ini tidak sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh pengkaji.
Untuk mengurangkan risiko ini, pertimbangkan untuk mengoptimumkan syarat kemasukan, menggunakan lebih banyak indikator untuk meramalkan trend; menyesuaikan algoritma hentian kerugian, mengurangkan kekerapan hentian kerugian.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi perdagangan Richard Seagull boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
- Untuk mengoptimumkan parameter, cari kombinasi parameter yang optimum. Anda boleh menyesuaikan kitaran pengiraan, atau menguji kelipatan ATR yang berbeza.
- Menggunakan lebih banyak indikator atau algoritma pembelajaran mesin untuk menentukan trend. Anda boleh menggabungkan garis rata-rata, indikator jenis tenaga dan lain-lain untuk menentukan trend berterusan.
- Mengoptimumkan cara berhenti. Anda boleh menguji berhenti titik geser fleksibel, dan mengesan berhenti.
- Ia juga boleh digunakan untuk meramalkan pergerakan pasaran dengan menggunakan indikator sentimen, berita, dan lain-lain.
ringkaskan
Strategi perdagangan Richard Seagull adalah strategi penjejakan terobosan yang sangat tipikal. Ia mudah digunakan, sesuai untuk pelajar pemula, dan merupakan contoh perdagangan kuantitatif. Strategi ini dapat dioptimumkan dengan pelbagai cara, mengurangkan risiko perdagangan, meningkatkan ruang keuntungan.
/*backtest
start: 2023-02-05 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melodyera0822
//@version=4
strategy("Richard Strategy", overlay=true)
// User input
variable_for_stoploss = input(4,title="stop loss var")
lenght = input(20,title="lenght")
// high_low
_20_day_highest = highest(nz(close[1]), lenght)
_20_day_lowest = lowest(nz(close[1]), lenght)
_10_day_low = lowest(nz(close[1]), lenght/2)
_10_day_high = highest(nz(close[1]), lenght/2)
//indicators
atr20 = atr(20)
ema_atr20 = ema(atr20,20)
//vars
var traded = "false"
var buy_sell = "none"
var buyExit = false
var sellExit = false
var stoploss = 0
buyCon = close > _20_day_highest and traded == "false"
plotshape(buyCon,style = shape.triangleup,location = location.belowbar, color = color.green )
if (buyCon)
strategy.entry("long", strategy.long, when = buyCon)
traded := "true"
buy_sell := "buy"
stoploss := round(close - variable_for_stoploss * ema_atr20)
sellCon = close < _20_day_lowest and traded == "false"
plotshape(sellCon,style = shape.triangledown, color = color.red )
if (sellCon)
strategy.entry("short", strategy.short)
traded := "true"
buy_sell := "sell"
stoploss := round(close - variable_for_stoploss * ema_atr20)
if traded == "true"
if buy_sell == "buy" and ((close<stoploss)or(close<_10_day_low))
strategy.close("long")
buyExit := true
traded := "false"
if buy_sell == "sell" and ((close>stoploss)or(close>_10_day_high))
strategy.close("short")
sellExit := true
traded := "false"
plotshape(buyExit,style = shape.triangleup,location = location.belowbar, color = color.yellow )
buyExit := false
plotshape(sellExit,style = shape.triangledown, color = color.yellow )
sellExit := false