Strategi Penembusan Bollinger Band Berdasarkan VWAP

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-06 14:36:26
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggunakan Bollinger Bands untuk mengesan VWAP. Ia menggunakan kedudukan panjang apabila VWAP melanggar di atas band tengah, dan menutup kedudukan apabila VWAP melanggar di bawah band bawah.

Logika Strategi

Mengira VWAP.
Mengira Bollinger Bands VWAP, termasuk band atas, tengah dan bawah.
Mengambil kedudukan panjang apabila VWAP memecahkan di atas jalur tengah dan harga di atas Titik Pivot.
Tetapkan stop loss pada 5%.
Jika VWAP pecah di bawah band bawah, tutup kedudukan panjang. Jika stop loss dicetuskan, keluar juga.

Analisis Kelebihan

VWAP mempunyai keupayaan pengesanan trend yang kuat.
Menambah Pivot Point menyaring keluar breakout palsu, mengelakkan kerugian yang tidak perlu.
Penutupan keluar separa dalam beberapa keuntungan dan mengawal risiko.
Ujian belakang menunjukkan prestasi yang baik dalam pasaran lembu dengan kestabilan yang baik.

Analisis Risiko

Rendah kepada kerugian daripada pecah palsu di pasaran terhad julat.
Titik Pivot tidak dapat sepenuhnya mengelakkan isyarat palsu.
Peningkatan kekerapan perdagangan membawa kepada kos transaksi yang lebih tinggi.
Tidak berfungsi dengan baik di pasaran beruang.

Arahan pengoptimuman

Tambah indikator seperti MACD, KDJ untuk menapis isyarat.
Mengoptimumkan parameter BB melalui backtest.
Gunakan pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter BB secara dinamik.
Uji tahap stop loss yang berbeza untuk mencari yang optimum.
Tambah adaptif mengambil keuntungan berdasarkan turun naik pasaran.

Kesimpulan

Sistem breakout yang stabil sesuai untuk perdagangan algoritma. Perhatian diperlukan pada kawalan risiko. Dengan penyelidikan dan pengoptimuman lanjut, ia boleh menjadi strategi breakout yang sangat baik.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ediks123

//@version=4
strategy("BBofVWAP with entry at Pivot Point", overlay=false, pyramiding=1,   default_qty_type=strategy.percent_of_equity,  default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD)  //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,

// Function outputs 1 when it's the first bar of the D/W/M/Y
is_newbar(res) =>
    ch = 0
    if(res == 'Y')
        t  = year(time('D'))
        ch := change(t) != 0 ? 1 : 0
    else
        t = time(res)
        ch := change(t) != 0 ? 1 : 0
    ch


//variables BEGIN
//smaLength=input(200,title="Slow MA Length")

bbLength=input(50,title="BB Length")  
//bbsrc = input(close, title="BB Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)

pp_period = input(title = "Pivot Period", type=input.string, defval="Week", options = ['Day', 'Week'])

pp_res = pp_period == 'Day' ? 'D' : pp_period == 'Week' ? 'W' : pp_period == 'Month' ? 'M' : 'Y' 

riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(5,title="Stop Loss",minval=1)



//sma200=sma(close,smaLength)
//plot(sma200, title="SMA 200", color=color.orange)

myVwap=vwap(hlc3)

//bollinger calculation
basis = sma(myVwap, bbLength)
dev = mult * stdev(myVwap, bbLength)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev

//plot bb
plot(basis, "Basis", color=color.teal, style=plot.style_circles , offset = offset)
p1 = plot(upperBand, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lowerBand, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.teal, transp=95)

plot(myVwap, title="VWAP", color=color.purple)


//pivot points 


// Calc High
high_cur = 0.0
high_cur := is_newbar(pp_res) ? high : max(high_cur[1], high)

phigh = 0.0
phigh := is_newbar(pp_res) ? high_cur[1] : phigh[1]

// Calc Low
low_cur = 0.0
low_cur := is_newbar(pp_res) ? low : min(low_cur[1], low)

plow = 0.0
plow := is_newbar(pp_res) ? low_cur[1] : plow[1]

// Calc Close
pclose = 0.0
pclose := is_newbar(pp_res) ? close[1] : pclose[1]


vPP = (phigh + plow + pclose) / 3

//pivot points


//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity  * riskCapital / 100 ) /  (close*stopLoss/100)  

//check if cash is sufficient  to buy qty1  , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1


strategy.entry(id="BB_VWAP_PP",long=true, qty=qty1, when=   crossover(myVwap,basis)  and close>=vPP  )

bgcolor(strategy.position_size>=1?color.blue:na, transp=75)
barcolor(strategy.position_size>=1?color.green:na)

stopLossVal=  strategy.position_size>=1 ?  close * (1 - (stopLoss*0.01) ) : 0.00

//partial exit
//strategy.close(id="BBofVwap", qty=strategy.position_size/3, when=crossunder(myVwap,upperBand) and strategy.position_size>=1 )  //and close>strategy.position_avg_price)



//exit on lowerband or stoploss 
strategy.close(id="BB_VWAP_PP", comment="P" , qty=strategy.position_size/3, when= crossunder(myVwap,upperBand) and strategy.position_size>=1 and close>strategy.position_avg_price)  //
strategy.close(id="BB_VWAP_PP", comment="Exit All", when=crossunder(myVwap,lowerBand) and strategy.position_size>=1 )
//strategy.close(id="BBofVwapWithFibPivot", comment="Exit All", when=crossunder(close,vPP) and strategy.position_size>=1 )

strategy.close(id="BB_VWAP_PP", comment="Stop Loss Exit", when=crossunder(close,stopLossVal) and strategy.position_size>=1 )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi