1. Persegi
  2. Adaptive Dual Breakthrough Trading Strategy

Adaptive Dual Breakthrough Trading Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-06 15:31:36
Tag:

img

Ringkasan

Strategi perdagangan terobosan berganda adaptif adalah strategi kuantitatif yang membuat penilaian dan operasi dagangan berdasarkan hubungan antara harga pembukaan dan harga penutupan saham. Strategi ini akan mengambil kedudukan panjang atau pendek apabila syarat parameter yang ditetapkan dipenuhi. Pada masa yang sama, ia mempunyai mekanisme keluar adaptif yang boleh memutuskan kapan untuk keluar dari kedudukan semasa berdasarkan perubahan terkini dalam harga pembukaan dan penutupan.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah untuk menilai arah berdasarkan hubungan saiz antara harga pembukaan dan harga penutupan. Khususnya, jika harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan melebihi nilai ambang yang ditetapkan1, isyarat panjang dihasilkan; jika harga pembukaan lebih tinggi daripada harga penutupan melebihi nilai ambang1, isyarat pendek dihasilkan. Setelah kedudukan dimasukkan, strategi akan terus memantau perubahan harga. Jika harga pembukaan dan penutupan berbalik melebihi nilai ambang yang ditetapkan2, operasi keluar akan dilaksanakan.

Dari segi pelaksanaan kod, strategi pertama menentukan keadaan kedudukan panjang dan pendek, dan meletakkan pesanan apabila logik kedudukan pembukaan dipenuhi. Ia kemudian terus mengesan sama ada keadaan keluar telah dicetuskan, dan sebaik sahaja keadaan keluar dipenuhi, ia melaksanakan operasi penutupan. Jadi strategi ini memantau perubahan pasaran dalam masa nyata dan fleksibel dan fleksibel.

Kelebihan Strategi

Strategi perdagangan penembusan berganda adaptif mempunyai kelebihan berikut:

  1. Operasi yang jelas dan mudah, mudah difahami dan dilaksanakan
  2. Sesuaikan kedudukan secara dinamik untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran
  3. Mempunyai fungsi stop loss untuk mengawal risiko
  4. Boleh digunakan untuk pelbagai jenis dengan menyesuaikan parameter
  5. Mudah untuk mengoptimumkan algoritma dengan ruang pengembangan yang besar

Risiko Strategi

Walaupun strategi ini mempunyai kelebihan tertentu, ia juga mempunyai risiko berikut:

  1. Strategi stop loss mungkin gagal semasa turun naik pasaran yang ganas
  2. Tidak dapat menangkap trend jangka panjang, sering menukar kedudukan
  3. Tetapan parameter yang tidak betul boleh membawa kepada perdagangan berlebihan
  4. Kegagalan sistem boleh menyebabkan ketidakupayaan untuk menghentikan kerugian

Risiko ini perlu dipantau dengan teliti semasa perdagangan langsung untuk menyesuaikan parameter atau mengoptimumkan algoritma dengan segera.

Arahan pengoptimuman

Aspek utama untuk mengoptimumkan strategi ini termasuk:

  1. Meningkatkan pengoptimuman kehilangan berhenti untuk mengawal pertukaran kedudukan yang kerap sambil memastikan kepekaan.
  2. Tambah indikator penilaian trend untuk mengurangkan kekerapan perdagangan dalam persekitaran bukan trend.
  3. Menggabungkan strategi perdagangan intraday jangka pendek untuk meningkatkan pulangan strategi.
  4. Mengoptimumkan mekanisme parameter adaptif untuk pelarasan ambang dinamik.
  5. Tambah model pembelajaran mesin untuk menilai arah trend.

Melalui pengoptimuman algoritma dan model, kestabilan keseluruhan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan.

Ringkasan

Strategi perdagangan terobosan berganda adaptif menggabungkan penilaian trend dan mekanisme keluar adaptif, yang dapat mengawal risiko dengan berkesan. Prinsip mudah dan parameter fleksibel menjadikannya mudah difahami dan diperluas, menjadikannya strategi kuantitatif yang disyorkan dan bernilai untuk dikaji secara mendalam.

/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Repaint in version 3", overlay=true, calc_on_every_tick=true, calc_on_order_fills=true) // Repaint?
// strategy("Repaint in version 3", overlay=true, calc_on_every_tick=true) // Correct

val1 = input(123)
val2 = input(234)

from_year=input(2018, minval=2000, maxval=2020)
from_month=input(6, minval=1, maxval=12)
from_day=input(1, minval=1, maxval=31)

to_year=input(2019, minval=2007, maxval=2020)
to_month=input(12, minval=1, maxval=12)
to_day=input(31, minval=1, maxval=31)

long = (close-open) > val1
short = (open-close) > val1

exitLong = (open-close) > val2
exitShort = (close-open) > val2

term = true

strategy.entry("LONG", strategy.long, when=long and term)
strategy.close("LONG",  when = exitLong and not short and term)

strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=short and term)
strategy.close("SHORT", when = exitShort and not long and term)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi