Strategi perdagangan adaptif berdasarkan kejayaan dua hala
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan penyesuaian diri dua arah adalah strategi kuantitatif untuk membuat keputusan dan melakukan operasi perdagangan berdasarkan hubungan antara harga pembukaan dan harga penutupan saham. Strategi ini akan melakukan operasi lebih banyak atau lebih pendek jika memenuhi parameter yang ditetapkan. Ia juga mempunyai mekanisme keluar yang menyesuaikan diri, yang dapat menentukan kapan keluar dari kedudukan semasa berdasarkan perubahan harga pembukaan dan penutupan yang terakhir.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini adalah berdasarkan hubungan besar antara harga pembukaan dan harga penutupan untuk menentukan arah. Secara khusus, jika harga penutupan lebih besar daripada harga pembukaan melebihi nilai ambang yang ditetapkan, ia akan menghasilkan sinyal banyak; jika harga pembukaan lebih besar daripada harga penutupan melebihi nilai ambang, ia akan menghasilkan sinyal kosong. Setelah memasuki kedudukan, strategi akan terus memantau perubahan harga.
Dari segi pelaksanaan kod, strategi mula-mula menentukan ungkapan syarat untuk kedudukan panjang dan pendek, kemudian masuk secara tunggal apabila sesuai dengan logik pembinaan kedudukan. Ia kemudian terus mengesan sama ada keadaan keluar telah dicetuskan, dan apabila keadaan keluar telah dipenuhi, ia melakukan operasi kedudukan kosong. Oleh itu, strategi memantau perubahan pasaran secara real-time, beradaptasi dan fleksibel.
Kelebihan Strategik
Strategi perdagangan adaptasi dua hala mempunyai beberapa kelebihan:
- Operasi yang jelas dan mudah, mudah difahami dan dilaksanakan
- Berpeluang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran
- Fungsi Henti Kerosakan untuk Mengendalikan Risiko
- Boleh disesuaikan dengan parameter untuk pelbagai jenis
- Mudah untuk mengoptimumkan algoritma, ruang untuk berkembang
Risiko Strategik
Walaupun ada kelebihan, strategi ini mempunyai risiko:
- Strategi Hentikan Kerosakan Mungkin Tidak Berkesan Apabila Pasaran Bergolak
- Tidak dapat menangkap trend jangka panjang, sering menukar kedudukan
- Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan berlebihan
- Kerosakan sistem kuantitatif boleh menyebabkan kerosakan yang tidak dapat dihentikan
Risiko ini perlu dipantau dengan teliti semasa proses pertaruhan, menyesuaikan parameter atau mengoptimumkan algoritma tepat pada masanya.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
- Menambah pengoptimuman strategi hentikan kerugian, mengawal pertukaran kedudukan yang kerap sambil memastikan kepekaan.
- Meningkatkan indikator untuk menilai trend dan mengurangkan frekuensi perdagangan di bawah trend.
- Meningkatkan kadar pulangan dalam strategi operasi jangka pendek dalam sehari.
- Mekanisme penyesuaian parameter yang dioptimumkan, yang membolehkan nilai terhad disesuaikan secara dinamik.
- Menambah model pembelajaran mesin untuk menentukan hala tuju.
Dengan mengoptimumkan algoritma dan model, anda boleh meningkatkan kestabilan dan keuntungan keseluruhan strategi.
ringkaskan
Strategi perdagangan penembusan dua arah yang menggabungkan dua mekanisme penilaian trend dan penarikan diri yang dapat mengawal risiko dengan berkesan, asasnya yang mudah dan parameter yang fleksibel menjadikan strategi ini mudah difahami dan diperluas, merupakan strategi kuantitatif yang disyorkan dan patut dikaji secara mendalam.
/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Repaint in version 3", overlay=true, calc_on_every_tick=true, calc_on_order_fills=true) // Repaint?
// strategy("Repaint in version 3", overlay=true, calc_on_every_tick=true) // Correct
val1 = input(123)
val2 = input(234)
from_year=input(2018, minval=2000, maxval=2020)
from_month=input(6, minval=1, maxval=12)
from_day=input(1, minval=1, maxval=31)
to_year=input(2019, minval=2007, maxval=2020)
to_month=input(12, minval=1, maxval=12)
to_day=input(31, minval=1, maxval=31)
long = (close-open) > val1
short = (open-close) > val1
exitLong = (open-close) > val2
exitShort = (close-open) > val2
term = true
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=long and term)
strategy.close("LONG", when = exitLong and not short and term)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=short and term)
strategy.close("SHORT", when = exitShort and not long and term)