Strategi Volatiliti Jangka Panjang Berasaskan Pengenalpastian Titik Tinggi dan Rendah
Gambaran Keseluruhan
Strategi penembusan titik tinggi dan rendah adalah strategi turun naik jangka panjang berdasarkan pengiktirafan titik tinggi dan rendah. Strategi ini, dalam parameter arah strategi, akan membeli apabila menembusi harga tertinggi dalam tetingkap tertentu yang terbaru, dan akan menjual apabila menembusi harga terendah dalam tetingkap tertentu yang terbaru.
Prinsip Strategi
Strategi ini menetapkan untuk melihat harga tertinggi dan terendah bagi N batang lilin terkini melalui parameter input, iaitu titik tinggi dan rendah turun naik, dan menentukan arah strategi berdasarkan parameter arah. Apabila membeli, apabila harga menembusi titik tertinggi dalam N batang lilin terkini, posisi beli dibuka mengikut cara mengambil untung; apabila harga jatuh di bawah titik terendah dalam N batang lilin terkini, posisi jual dibuka mengikut cara menghentikan kerugian.
Selain itu, strategi ini juga menetapkan tahap henti rugi. Selepas membuka posisi beli, garis henti rugi ditetapkan berhampiran harga terendah; selepas menjual, garis henti rugi ditetapkan berhampiran harga tertinggi. Ini dapat mengelakkan kerugian besar yang disebabkan oleh pergerakan pasaran sebelah dengan berkesan.
Analisis Kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini ialah kemampuannya untuk menangkap turun naik penting berhampiran titik tinggi dan rendah, mengikut arah aliran untuk meraih keuntungan. Selain itu, penetapan garis henti rugi mengawal risiko dengan berkesan.
Kelebihan khusus termasuk:
-
Idea strategi yang jelas, dengan kemasukan dan keluar ditentukan berdasarkan penembusan titik tinggi dan rendah.
-
Menggunakan titik tinggi dan rendah ayunan untuk mencari peluang pembalikan, ini adalah amalan klasik dalam analisis teknikal.
-
Mempunyai tetapan henti rugi untuk mengawal risiko, dapat mengelakkan kerugian besar akibat pasaran sebelah.
-
Struktur kod yang jelas, mudah difahami dan diubah suai.
-
Pelbagai parameter input boleh digunakan untuk mengoptimumkan strategi, seperti melaraskan kitaran titik tertinggi dan terendah, dll.
Analisis Risiko
Risiko utama strategi ini terletak pada perdagangan yang salah akibat pengiktirafan titik tinggi dan rendah yang tidak tepat. Risiko khusus termasuk:
-
Titik tertinggi dan terendah mungkin mengalami penembusan palsu yang membawa kepada kemasukan yang salah.
-
Berhampiran titik penembusan mungkin terdapat henti rugi besar yang dicetuskan.
-
Instrumen yang cenderung mengikut arah aliran mungkin memerlukan kos yang besar untuk menentukan titik tinggi dan rendah.
-
Tetapan parameter yang tidak sesuai juga boleh mempengaruhi prestasi strategi.
Penyelesaian yang sepadan termasuk:
-
Mengoptimumkan parameter, menyesuaikan kitaran untuk penentuan titik tertinggi dan terendah.
-
Memperbesar julat henti rugi.
-
Membezakan ciri instrumen, elakkan penggunaan pada instrumen yang cenderung mengikut arah aliran.
-
Menggunakan kaedah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara dinamik.
Hala Tuju Pengoptimuman Strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dari hala tuju berikut:
-
Pengoptimuman kitaran titik tertinggi dan terendah: Pada masa ini kitaran tetap, boleh diubah kepada pengoptimuman dinamik untuk mengelakkan pengoptimuman berlebihan akibat corak tetap.
-
Menambah pengoptimuman henti rugi dan ambil untung: Berdasarkan indikator seperti ATR, turun naik untuk melaraskan julat henti rugi secara dinamik.
-
Menggabungkan pelbagai jangka masa: Boleh menentukan arah aliran pada jangka masa yang lebih tinggi, dan menentukan kemasukan pada jangka masa yang lebih rendah.
-
Menambah pembelajaran mesin: Menggunakan kaedah seperti rangkaian saraf untuk meramal kebarangkalian penembusan titik tinggi dan rendah berpotensi, meningkatkan keberkesanan.
-
Mengoptimumkan algoritma henti rugi: Memperbaiki algoritma untuk meminimumkan pencetusan henti rugi yang tidak perlu sambil memastikan perlindungan henti rugi.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, strategi penembusan titik tinggi dan rendah adalah strategi kuantitatif jangka panjang yang sangat praktikal. Ia meraih keuntungan dengan menangkap peluang pembalikan berhampiran titik tinggi dan rendah, dan menetapkan henti rugi untuk mengawal risiko, dengan itu memastikan pulangan sambil mengawal penarikan balik. Strategi ini mempunyai tetapan parameter yang fleksibel dan idea yang jelas, dan merupakan idea strategi yang patut disyorkan. Pada masa hadapan, penambahbaikan lanjut boleh dilakukan dengan memperkenalkan pengoptimuman dinamik, pembelajaran mesin, dan kaedah lain.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID
// Long term strategy for managing a Crypto investment with Swing Trades of more than 1 day. The strategy buys with a - 1