Strategi kedudukan faedah kompaun penembusan volum tinggi
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Idea teras strategi ini adalah untuk mengesan penembusan dalam keadaan jumlah dagangan yang tinggi, untuk mencapai kedudukan keuntungan dengan menetapkan peratusan bajet risiko dan 250 kali simulasi leverage. Ia bertujuan untuk merebut peluang pembalikan yang berpotensi selepas tekanan penjualan yang tinggi.
Prinsip Strategi
Anda boleh mendaftar jika anda memenuhi syarat-syarat berikut:
- Jumlah transaksi melebihi had yang ditentukan pengguna (volThreshold)
- Harga terendah K bar semasa adalah lebih rendah daripada harga terendah K bar sebelumnya
- Harga penutupan K baris semasa adalah negatif, dan lebih tinggi daripada harga penutupan K baris terdahulu ((negativeCloseWithHighVolume)
- Tidak ada kedudukan berganda yang belum dihapuskan
Kaedah untuk mengira saiz kedudukan adalah:
- Peratusan risiko (riskPercentage) yang dikira berdasarkan ekuiti akaun
- Ketahui jumlah kontrak yang diperolehi dengan menggandakan jumlah risiko dengan kelipatan leverage simulasi (leverage, default 250x)
Prinsip Keluar:
Peratusan keuntungan posProfitPct apabila menyentuh garis hentian ((-0.14%) atau garis hentian ((4.55%) maka ia akan ditutup.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan:
- Menerima peluang untuk membalikkan trend dengan jumlah dagangan yang tinggi
- Pengurusan Kedudukan Kembalinya, Pendapatan Meningkat dengan Cepat
- Penetapan Stop Loss yang Rasional untuk Kawalan Risiko
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Leverage 250 kali ganda akan meningkatkan kerugian
- Tidak mengambil kira faktor urus niaga sebenar seperti slippage, yuran dan deposit
- Perlu berulang kali mengkaji semula parameter pengoptimuman, pengesahan dalam talian
Risiko boleh dikurangkan dengan:
- Menurunkan Leverage Factor
- Tambah Stop Loss
- Mengambil kira kos transaksi sebenar
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Mengubah saiz tuas secara dinamik
- Optimumkan keadaan stop loss
- Menambah penapis trend
- Penyenaraian bersama dengan ciri-ciri saham
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya lebih mudah dan langsung, memperoleh keuntungan tambahan dengan menangkap peluang untuk berbalik. Tetapi ada juga risiko tertentu, perlu diperiksa dengan berhati-hati. Dengan optimasi parameter dan struktur strategi, ia boleh dibuat lebih stabil dan lebih bertempur.
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("High Volume Low Breakout (Compounded Position Size)", overlay=true, initial_capital=1000)
// Define input for volume threshold
volThreshold = input.int(250, "Volume Threshold")
// Define input for risk per trade as a percentage of total equity
riskPercentage = input.float(10, "Risk Percentage")
// Calculate volume
vol = volume
// Check for high volume and low lower than the previous bar
highVolume = vol > volThreshold
lowLowerThanPrevBar = low < low[1]
// Calculate position profit percentage
posProfitPct = 100 * (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price
// Calculate the position size based on risk percentage and total account equity
equity = strategy.equity
riskAmount = (equity * riskPercentage / 100) / (close - strategy.position_avg_price)
// Calculate leverage (250x in this case)
leverage = 250
// Calculate the position size in contracts/lots to trade
positionSize = riskAmount * leverage
// Check if the current bar's close is negative when it has high volume
negativeCloseWithHighVolume = highVolume and close < close[1]
// Enter long position as soon as volume exceeds the threshold, low is lower than the previous bar, and the current bar's close is negative
if highVolume and lowLowerThanPrevBar and negativeCloseWithHighVolume and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize, comment="Long Entry")
// Exit long position intrabar if profit goes below -0.14% or above 1%
if strategy.position_size > 0
if posProfitPct < -0.14 or posProfitPct > 4.55
strategy.close("Long")