Strategi Pengukuran Posisi Kompaun Volume Tinggi Low Breakout

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-18 15:43:02
Tag:

Ringkasan

Idea teras strategi ini adalah untuk mengesan pecah semasa jumlah dagangan yang tinggi dengan menggunakan pendekatan saiz kedudukan komposit berdasarkan peratusan risiko yang ditentukan dan leverage 250x yang disimulasikan.

Logika Strategi

Isyarat masuk panjang diaktifkan apabila:

Volume melebihi ambang yang ditakrifkan oleh pengguna (volThreshold)
Bars rendah semasa lebih rendah daripada bars rendah sebelumnya (lowLowerThanPrevBar)
Penutupan bar semasa adalah negatif tetapi lebih tinggi daripada penutupan bar sebelumnya (negatifCloseWithHighVolume)
Tiada kedudukan panjang terbuka yang sedia ada (strategi.position_size == 0)

Ukuran kedudukan dikira sebagai:

Jumlah risiko berdasarkan ekuiti * Peratusan risiko
Jumlah risiko * leverage (250x) untuk menentukan bilangan kontrak/lot

Peraturan keluar:

Tutup kedudukan panjang apabila peratusan keuntungan posProfitPct mencapai stop loss (-0.14%) atau mengambil keuntungan (4.55%).

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini:

Mengambil peluang pembalikan trend daripada jumlah dagangan yang tinggi
Ukuran kedudukan komposit membolehkan pertumbuhan keuntungan yang lebih cepat
Stop loss dan mengambil keuntungan yang munasabah membantu mengawal risiko

Analisis Risiko

Risiko yang perlu dipertimbangkan:

Leverage 250x meningkatkan kerugian
Tidak mempertimbangkan pergeseran, komisen, keperluan margin
Memerlukan pengujian balik yang kukuh dan pengoptimuman parameter

Risiko boleh dikurangkan dengan:

Pengurangan jumlah leverage
Meningkatkan peratusan stop loss
Perakaunan untuk kos perdagangan dunia sebenar

Peluang Pengoptimuman

Bidang yang perlu diperbaiki:

Sesuaikan tahap leverage secara dinamik
Mengoptimumkan peraturan stop loss dan mengambil keuntungan
Tambah penapis trend
Sesuaikan parameter berdasarkan instrumen

Kesimpulan

Ringkasnya, ini adalah strategi yang agak mudah dan mudah untuk menangkap pembalikan dan keuntungan besar. Tetapi risiko ada dan ujian dunia nyata yang berhati-hati adalah penting. Dengan pengoptimuman, ia boleh dibuat lebih kukuh dan praktikal.

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("High Volume Low Breakout (Compounded Position Size)", overlay=true, initial_capital=1000)

// Define input for volume threshold
volThreshold = input.int(250, "Volume Threshold")

// Define input for risk per trade as a percentage of total equity
riskPercentage = input.float(10, "Risk Percentage")

// Calculate volume
vol = volume

// Check for high volume and low lower than the previous bar
highVolume = vol > volThreshold
lowLowerThanPrevBar = low < low[1]

// Calculate position profit percentage
posProfitPct = 100 * (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price

// Calculate the position size based on risk percentage and total account equity
equity = strategy.equity
riskAmount = (equity * riskPercentage / 100) / (close - strategy.position_avg_price)

// Calculate leverage (250x in this case)
leverage = 250

// Calculate the position size in contracts/lots to trade
positionSize = riskAmount * leverage

// Check if the current bar's close is negative when it has high volume
negativeCloseWithHighVolume = highVolume and close < close[1]

// Enter long position as soon as volume exceeds the threshold, low is lower than the previous bar, and the current bar's close is negative
if highVolume and lowLowerThanPrevBar and negativeCloseWithHighVolume and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize, comment="Long Entry")

// Exit long position intrabar if profit goes below -0.14% or above 1%
if strategy.position_size > 0
    if posProfitPct < -0.14 or posProfitPct > 4.55
        strategy.close("Long")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi