Purata Pergerakan Eksponen Berganda Williams dan Strategi Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan William BSI Moving Average dan BSI dua petunjuk teknikal untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing dan meningkatkan ketepatan keputusan perdagangan. Di antaranya, William BSI Moving Average dapat mencerminkan sepenuhnya trend perubahan harga, sementara BSI dapat menilai perubahan trend lebih awal.
Prinsip
Rata-rata bergerak dua indeks William terdiri daripada garis cepat dan perlahan. Rumus untuk mengira garis cepat adalah: 2 ((n/2 pusingan rata-rata bergerak bertimbangan), dan rumus untuk mengira garis perlahan adalah: n pusingan rata-rata bergerak bertimbangan. Apabila garis cepat menembusi garis perlahan dari arah bawah, ia memberi isyarat membeli; apabila ia jatuh dari arah atas, ia memberi isyarat menjual.
Graf keseimbangan pertama terdiri daripada empat komponen: garis pertukaran, garis rujukan, garis pendahuluan, dan grafik awan. Di antaranya, persilangan emas garis pertukaran dan garis rujukan adalah isyarat membeli, dan persilangan kematian adalah isyarat menjual. Harga menembusi grafik awan sebagai isyarat membeli, dan jatuh di bawah grafik awan sebagai isyarat menjual.
Strategi ini menggabungkan dua kelebihan penunjuk, yang pertama adalah keputusan untuk menghantar isyarat penunjuk William, dan yang kedua adalah keputusan untuk mengesahkan penunjuk carta keseimbangan pertama, yang dapat menyaring isyarat palsu dengan berkesan, meningkatkan ketepatan keputusan.
Kelebihan
- William BSI bergerak rata-rata bertindak balas sensitif dan boleh menentukan arah trend yang lebih kuat.
- Pada pandangan pertama, kita boleh melihat perubahan trend dengan mengkaji carta keseimbangan.
- Gabungan kedua-dua penunjuk ini dapat saling disahkan dan mengurangkan isyarat palsu.
- Dengan parameter yang dioptimumkan, ia boleh menyesuaikan diri dengan pelbagai kitaran dan varieti.
Risiko dan pengoptimuman
- Dalam pasaran bukan trend mungkin menghasilkan isyarat yang kerap. Parameter boleh disesuaikan dengan betul, menapis beberapa isyarat.
- Dalam proses persilangan garis cepat dan lambat, terdapat kelewatan tertentu. Ia boleh digabungkan dengan keputusan grafik awan, untuk mengelakkan kehilangan titik jual beli terbaik.
- Ia disyorkan untuk digunakan bersama-sama dengan indikator trend atau indikator turun naik untuk mengelakkan lebih banyak isyarat palsu.
ringkaskan
Strategi ini memanfaatkan sepenuhnya petunjuk William untuk menentukan arah trend dan carta keseimbangan pandangan awal untuk membalikkan, yang dapat meningkatkan ketepatan keputusan perdagangan secara signifikan. Dengan menyesuaikan parameter dan menggabungkan petunjuk lain, strategi pengoptimuman yang mampan, menjadikannya lebih sesuai dengan perubahan pasaran.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Hull MA-X + Ichimoku Kinko Hyo", shorttitle="Hi", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA",defval=12, minval=1)
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[1],round(keh/2))
nma1=wma(close[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(24, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(51, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(24, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement-1]
Hullfast=plot(n1,color=c)
Hullslow=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1:na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
plot(cross(n1, n2) ? n1:na, style = line, color=d, linewidth = 3)
plot(TenkanSen, color=blue, title="Tenkan Sen", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=orange, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green, title="Senkou Span A", linewidth = 2)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red, title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)
longCondition = n1>n2 and close>n2 and close>ChikouSpan and close>SenkouSpanH and (TenkanSen>KijunSen or close>KijunSen)
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and close<n2 and close<ChikouSpan and close<SenkouSpanL and (TenkanSen<KijunSen or close<KijunSen)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)
closelong = n1<n2 and close<n2 and (TenkanSen<KijunSen or close<TenkanSen or close<KijunSen or close<SenkouSpanL)
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and close>n2 and (TenkanSen>KijunSen or close>TenkanSen or close>KijunSen or close>SenkouSpanH)
if (closeshort)
strategy.close("Short")