Strategi penembusan 1 minit Golden Forest
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan 1 minit hutan emas adalah strategi perdagangan kuantitatif garis pendek yang bertujuan untuk menangkap isyarat penembusan harga dalam jangka masa 1 minit untuk mendapatkan keuntungan yang cepat. Strategi ini menggabungkan beberapa indikator seperti garis rata, ATR, RSI, dan lain-lain untuk membentuk isyarat perdagangan untuk mencapai kadar kerugian yang lebih tinggi dalam jangka masa yang singkat.
Prinsip Strategi
Strategi ini adalah berdasarkan kepada beberapa faktor yang membentuk isyarat dagangan:
- Indeks ATR - mengira julat purata pergerakan sebenar harga untuk menetapkan saluran harga;
- Penunjuk garis rata-rata - mengira EMA cepat dan EMA perlahan, membentuk isyarat mati garpu emas;
- Indeks RSI - mengira RSI perlahan-lahan untuk menentukan kawasan yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual;
- Hubungan harga dengan saluran - memberi isyarat perdagangan apabila harga menembusi saluran atas dan bawah.
Secara khusus, strategi akan mengira nilai purata N-siklus ATR, serta EMA pantas, EMA perlahan, dan RSI pantas. Gabungan harga untuk menembusi saluran ATR, dan EMA membentuk garpu emas dan RSI mencapai tahap overbought dan oversold, strategi akan menghantar isyarat untuk membeli atau menjual.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
- Menerima trend harga dalam jangka pendek;
- Menerima pelaksanaan dengan cepat dan sesuai untuk perdagangan frekuensi tinggi;
- Ia juga boleh digunakan untuk menyaring gelombang dengan menggunakan pelbagai indikator dan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi.
- parametric, pengguna boleh mengoptimumkan parameter sendiri.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Ia adalah risiko yang tinggi dan memerlukan penghentian kerugian yang ketat.
- Parameter yang tidak dioptimumkan dengan betul boleh menyebabkan overfit;
- Ia adalah satu daripada beberapa perkara yang perlu diwaspadai di Malaysia.
Untuk mengawal risiko, anda harus mengambil strategi hentikan kerugian, sambil mengoptimumkan parameter dengan baik, dan mengelakkan overfitting. Selain itu, anda perlu menyesuaikan frekuensi perdagangan dan mengawal kos perdagangan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
Tetapan parameter untuk tempoh yang lebih singkat ((5 minit, 15 minit);
Menambah penapis, seperti penapis jumlah transaksi, untuk meningkatkan kualiti isyarat;
Mengoptimumkan saluran ATR dan parameter garis rata untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik.
ringkaskan
Strategi penembusan 1 minit Hutan Emas, yang memberi tumpuan kepada menangkap trend harga jangka pendek, dengan penapisan gabungan melalui pelbagai petunjuk, mempunyai ciri-ciri tindak balas yang cepat, keuntungan dan kerugian yang tinggi. Strategi ini dapat memperoleh prestasi yang lebih baik melalui pengoptimuman parameter berdasarkan pilihan risiko pengguna. Tetapi pengguna perlu berhati-hati untuk mengawal risiko perdagangan, termasuk berhenti ketat dan frekuensi perdagangan yang munasabah.
/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Gem Forest 1 Dakika Scalp", overlay=true)
source = close
atrlen = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1, "ATR Multi", step=0.1)
smoothing = input.string(title="ATR Smoothing", defval="WMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
ma_function(source, atrlen) =>
if smoothing == "RMA"
ta.rma(source, atrlen)
else
if smoothing == "SMA"
ta.sma(source, atrlen)
else
if smoothing == "EMA"
ta.ema(source, atrlen)
else
ta.wma(source, atrlen)
atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult
ShortEMAlen = input.int(21, "Fast EMA")
LongEMAlen = input.int(65, "Slow EMA")
shortSMA = ta.ema(close, ShortEMAlen)
longSMA = ta.ema(close, LongEMAlen)
RSILen1 = input.int(25, "Fast RSI Length")
RSILen2 = input.int(100, "Slow RSI Length")
rsi1 = ta.rsi(close, RSILen1)
rsi2 = ta.rsi(close, RSILen2)
atr = ta.atr(atrlen)
RSILong = rsi1 > rsi2
RSIShort = rsi1 < rsi2
longCondition = open < lower_band
shortCondition = open > upper_band
GoldenLong = ta.crossover(shortSMA,longSMA)
Goldenshort = ta.crossover(longSMA,shortSMA)
plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="Sell", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.blue, 0), textcolor=color.white)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.yellow, 0), textcolor=color.white)
if (longCondition)
stopLoss = low - atr * 2
takeProfit = high + atr * 5
strategy.entry("long", strategy.long)
if (shortCondition)
stopLoss = high + atr * 2
takeProfit = low - atr * 5
strategy.entry("short", strategy.short)
plot(upper_band)
plot(lower_band)
plot(shortSMA, color = color.red)
plot(longSMA, color = color.yellow)