Strategi Pelaburan ETF Berleverage Penjejakan Dua Hala Baki Dinamik
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan indeks ETF Hong Kong Hengsong ((00631L) sebagai sasaran pelaburan, dengan menyesuaikan kedudukan dan kedudukan kedudukan tunai secara dinamik, menyeimbangkan keuntungan dan risiko portfolio pelaburan dalam masa nyata. Strategi ini mudah digunakan, tidak perlu menilai trend pasaran, sesuai untuk pelabur yang tidak dapat melihat pasaran dengan kerap.
Prinsip Strategi
Pembelian 00631L dengan 50% daripada jumlah modal yang dilaburkan;
Memantau bahagian pendapatan yang tidak tercapai dan sisa wang tunai;
Apabila keuntungan yang tidak tercapai melebihi 10% daripada baki tunai, maka anda perlu menebus 5% daripada kedudukan anda.
Apabila baki tunai melebihi 10 peratus daripada pendapatan yang tidak tercapai, beli 5 peratus tambahan;
- Mengubah kedudukan dan kadar tunai secara dinamik, mengawal keuntungan dan risiko portfolio.
Analisis kelebihan
Ia adalah mudah untuk digunakan, tanpa perlu menilai pasaran.
Mengubah kedudukan secara dinamik untuk mengawal risiko pelaburan;
Pengesanan dua arah, penghentian kerosakan tepat pada masanya;
Ia sesuai untuk pelabur yang tidak boleh sering memeriksa pasaran.
Risiko dan tindakan
- Leverage ETFs lebih banyak turun naik;
Ia akan digunakan untuk membina gudang secara beransur-ansur.
- Tidak dapat menghentikan kerosakan dalam masa yang sesuai;
Tetapkan garis hentian kerugian untuk mengawal kerugian maksimum.
- Kos urus niaga yang lebih tinggi;
Melepaskan baki seimbang dengan betul dan mengurangkan pemindahan kedudukan.
Optimum idea
Mengoptimumkan kedudukan dan nisbah tunai;
Uji kelayakan pendapatan dari pelbagai jenis ETF;
Menambah indikator trend dan meningkatkan kecekapan penggunaan dana.
ringkaskan
Strategi ini adalah strategi pelaburan kuantitatif yang sangat praktikal dengan membina portfolio pelaburan yang seimbang secara dinamik, mengawal risiko pelaburan, tidak perlu menilai trend pasaran, operasi yang mudah, sesuai untuk pelabur yang tidak dapat memeriksa pasaran dengan kerap.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("00631L Trading Simulation", shorttitle="Sim", overlay=true, initial_capital = 1000000)
// 设置本金
capital = 1000000
// 设置购买和出售日期范围
start_date = timestamp(2022, 10, 6)
next_date = timestamp(2022, 10, 7) // 較好的開始日
//start_date = timestamp(2022, 3, 8)
//next_date = timestamp(2022, 3, 9) // 較差的的開始日
sell_date = timestamp(2024, 1, 19)
end_date = timestamp(2024, 1, 21) // 结束日期为2024年01月21日
// 判断是否在交易期间
in_trade_period = time >= start_date and time <= end_date
// 实现的盈亏
realized_profit_loss = strategy.netprofit
plot(realized_profit_loss, title="realized_profit_loss", color=color.blue)
// 未实现的盈亏
open_profit_loss = strategy.position_size * open
plot(open_profit_loss, title="open_profit_loss", color=color.red)
// 剩余资金
remaining_funds = capital + realized_profit_loss - (strategy.position_size * strategy.position_avg_price)
plot(remaining_funds, title="remaining_funds", color=color.yellow)
// 總權益
total_price = remaining_funds + open_profit_loss
plot(total_price, title="remaining_funds", color=color.white)
// 购买逻辑：在交易期间的每个交易日买入 daily_investment 金额的产品
first_buy = time >= start_date and time <= next_date
buy_condition = in_trade_period and dayofmonth != dayofmonth[1]
// 出售邏輯 : 在交易期间的截止日出售所有商品。
sell_all = time >= sell_date
// 在交易期間的第一日買入50%本金
if first_buy
strategy.order("First", strategy.long, qty = capital/2/open)
// 在每个K线的开盘时进行买入
// 加碼邏輯 : 剩余资金 > 未实现的盈亏 * 1.05
add_logic = remaining_funds > open_profit_loss * 1.05
if buy_condition
strategy.order("Buy", strategy.long, when = add_logic, qty = remaining_funds * 0.025 / open)
//
// 減碼邏輯 : 剩余资金 > 未实现的盈亏 * 1.05
sub_logic = open_profit_loss > remaining_funds * 1.05
if buy_condition
strategy.order("Sell", strategy.short, when = sub_logic, qty = open_profit_loss * 0.025/open)
//
strategy.order("Sell_all", strategy.short, when = sell_all, qty = strategy.position_size)
// 绘制交易期间的矩形区域
bgcolor(in_trade_period ? color.green : na, transp=90)