1. Persegi
  2. Strategi Penunjuk Momentum Absolut

Strategi Penunjuk Momentum Absolut

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-19 14:13:01
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Indikator Momentum mutlak adalah versi yang lebih baik berdasarkan CMO indikator momentum yang dibangunkan oleh Tushar Chande. Strategi ini menilai sama ada pasaran kini terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual dengan mengira nilai mutlak momentum harga untuk menangkap turun naik harga jangka menengah di pasaran.

Prinsip Strategi

Penunjuk teras strategi ini adalah penunjuk CMO yang lebih baik, yang dipanggil AbsCMO.

AbsCMO = abs(100 * (latest closing price - closing price Length periods ago) / (simple moving average of absolute price fluctuations over Length period * Length))

Di mana Panjang mewakili tempoh purata. Julat nilai AbsCMO adalah dari 0 hingga 100. Penunjuk ini menggabungkan arah dan kekuatan momentum monumental untuk menentukan dengan jelas trend pasaran jangka sederhana dan kawasan overbought / oversold.

Apabila AbsCMO menembusi rel atas yang ditentukan (default 70), ia menunjukkan pasaran telah memasuki wilayah overbought dan pergi pendek; apabila AbsCMO menembusi rel bawah yang ditentukan (default 20), ia menunjukkan pasaran telah memasuki wilayah oversold dan pergi panjang.

Analisis Kelebihan

Berbanding dengan penunjuk momentum lain, penunjuk AbsCMO mempunyai kelebihan berikut:

  1. Ia mencerminkan momentum mutlak harga dan menilai trend jangka sederhana dengan lebih tepat;
  2. Ia mengenal pasti keadaan overbought/oversold dengan lebih jelas dengan memasukkan arah dan kekuatan;
  3. Julatnya terhad antara 0-100, menjadikannya lebih sesuai untuk perbandingan di antara produk yang berbeza;
  4. Ia kurang sensitif terhadap turun naik jangka pendek, mencerminkan trend jangka sederhana;
  5. Parameter yang boleh disesuaikan menjadikannya sangat mudah disesuaikan.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini ialah:

  1. Sebagai penunjuk jangka sederhana, ia kurang sensitif terhadap turun naik jangka pendek;
  2. Parameter lalai mungkin tidak sesuai untuk semua produk dan perlu dioptimumkan;
  3. Tempoh penyimpanan yang panjang boleh membawa kepada pengeluaran yang besar.

Risiko ini boleh dikurangkan dengan memendekkan tempoh penahan, mengoptimumkan parameter, atau menggabungkan penunjuk lain.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dari aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan parameter AbsCMO untuk menyesuaikan diri dengan lebih banyak produk;
  2. Memasukkan penunjuk lain untuk menapis isyarat palsu;
  3. Tetapkan peraturan stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengawal risiko;
  4. Memanfaatkan teknologi seperti pembelajaran mendalam untuk mencari titik masuk yang lebih baik.

Kesimpulan

Ringkasnya, Strategi Indikator Momentum Absolut adalah strategi perdagangan jangka menengah yang berguna. Ia mencerminkan ciri momentum mutlak harga dalam jangka sederhana dan mempunyai kuasa ramalan yang kuat terhadap trend jangka sederhana. Walau bagaimanapun, strategi ini kurang sensitif terhadap turun naik jangka pendek dan membawa risiko tertentu. Penambahbaikan lanjut seperti pengoptimuman parameter, penapis penunjuk, mekanisme stop loss dapat menjadikan prestasi langsung lebih stabil dan boleh dipercayai.

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/02/2017
//    This indicator plots the absolute value of CMO. CMO was developed by Tushar 
//    Chande. A scientist, an inventor, and a respected trading system developer, 
//    Mr. Chande developed the CMO to capture what he calls "pure momentum". For 
//    more definitive information on the CMO and other indicators we recommend the 
//    book The New Technical Trader by Tushar Chande and Stanley Kroll.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented indicators 
//    such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, etc. It is most closely 
//    related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs in several ways:
//        - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby directly 
//          measuring momentum;
//        - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term extreme 
//          movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing can be applied to 
//          the CMO, if desired;
//        - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly see 
//          changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows you to 
//          conveniently compare values across different securities.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title="CMOabs", shorttitle="CMOabs")
Length = input(9, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(20, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = abs(100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length)))
pos = iff(nRes > TopBand, -1,
	     iff(nRes < LowBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="CMO")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi