Gambaran keseluruhan

Strategi Indeks Nilai Mutlak Dinamika adalah versi yang lebih baik dari Indeks Nilai Mutlak CMO yang dibangunkan oleh Tushar Chande. Strategi ini menilai sama ada pasaran kini berada dalam keadaan overbought atau oversold dengan mengira nilai nilai mutlak dinamika harga untuk menangkap turun naik harga dalam tempoh pertengahan pasaran.

Prinsip Strategi

Penunjuk utama strategi ini adalah penunjuk CMO yang ditingkatkan, yang dikenali sebagai AbsCMO. Formula pengiraan AbsCMO adalah:

            
            
            
AbsCMO =  abs(100 * (最新收盘价 - Length周期前的收盘价) / (Length周期内价格波动绝对值的简单移动平均 * Length))

Di antaranya, Length mewakili panjang tempoh purata. Julat nilai AbsCMO adalah 0 hingga 100. Penunjuk ini menggabungkan arah momentum dan monumentality intensiti, yang dapat menentukan dengan jelas trend pertengahan pasaran dan kawasan overbought dan oversold.

Apabila AbsCMO di atas melintasi laluan atas yang ditetapkan (default 70), menunjukkan bahawa pasaran melangkah ke atas untuk membeli, melakukan shorting; apabila AbsCMO di bawah melintasi laluan bawah yang ditetapkan (default 20), menunjukkan bahawa pasaran melintasi jalan untuk menjual, melakukan lebih banyak.

Analisis kelebihan

Berbanding dengan petunjuk momentum lain, Indeks AbsCMO mempunyai kelebihan berikut:

1. Ia juga boleh digunakan untuk mengkaji pergerakan harga mutlak dan menilai trend pasaran dalam jangka masa sederhana dengan lebih tepat.
2. Di samping itu, ia juga boleh membantu untuk mengesan lebih jelas mengenai kelebihan beli dan kelebihan jual, dengan menggabungkan arah dan intensiti.
3. Julat terhad antara 0-100 lebih sesuai untuk perbandingan antara pelbagai jenis;
4. Tidak peka terhadap turun naik yang kuat dalam jangka pendek, dan bertindak balas terhadap trend pasaran pertengahan;
5. Parameter yang boleh disesuaikan, beradaptasi.

Analisis risiko

Strategi ini mempunyai risiko utama:

1. Indeks jangka menengah, kurang sensitif terhadap turun naik jangka pendek;
2. Parameter lalai mungkin tidak sesuai untuk semua jenis dan perlu dioptimumkan;
3. Ia mungkin akan membawa kepada penarikan balik yang lebih besar.

Risiko boleh dikurangkan dengan memendekkan tempoh pemegang kedudukan, mengoptimumkan parameter, atau digunakan dengan kombinasi penunjuk lain.

Arah pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:

1. Mengoptimumkan parameter AbsCMO untuk lebih banyak varieti;
2. Menapis isyarat palsu dalam kombinasi dengan petunjuk lain;
3. Menubuhkan peraturan untuk menghentikan dan menghentikan kerugian dan mengawal risiko;
4. Mencari tempat kemasukan yang lebih baik dengan menggunakan teknologi seperti pembelajaran mendalam.

ringkaskan

Strategi penunjuk nilai mutlak dinamik secara keseluruhan adalah strategi perdagangan jangka menengah yang lebih praktikal. Ia bertindak balas terhadap ciri-ciri pergerakan mutlak jangka menengah harga, menilai kecenderungan jangka menengah pasaran dengan kebijaksanaan yang lebih kuat. Tetapi strategi ini tidak sensitif terhadap turun naik yang teruk dalam jangka pendek, terdapat risiko tertentu.