Strategi CAT Pembalikan Berayun

Gambaran keseluruhan

Strategi pembalikan CAT yang bergolak adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan petunjuk teknikal. Strategi ini menilai tren pasaran dan kedudukan rintangan sokongan melalui petunjuk seperti MA, EMA, dan digabungkan dengan penunjuk swab hitam dan swab siang yang disesuaikan untuk menilai turun naik yang luar biasa, untuk mencapai strategi perdagangan tren yang lebih rendah dan lebih tinggi.

Prinsip Strategi

Logik utama strategi pembalikan CAT bergoyang adalah untuk menilai trend keseluruhan melalui petunjuk teknikal seperti MA, EMA, dan seterusnya menggabungkan penunjuk swab hitam dan swab siang yang disesuaikan untuk menangkap peluang turun naik yang luar biasa. Prinsipnya adalah seperti berikut:

1. Menggunakan indikator SMA, EMA dan lain-lain untuk menentukan arah trend keseluruhan. Sebagai contoh, EMA144 di atas EMA169 dianggap sebagai isyarat bullish, EMA144 di bawah EMA169 dianggap sebagai isyarat bearish.

2. Indikator Swan hitam yang disesuaikan, dengan formula ((harga penutupan-harga pembukaan) / harga penutupan. Ia mencerminkan tahap turun naik yang luar biasa pada garis K tertentu. Apabila indikator Swan hitam melebihi nilai terendah (seperti 0.0191) dan harga penutupan berada di bawah harga pembukaan, menunjukkan turun naik yang luar biasa, ini adalah peluang perdagangan kosong.

3. Indikator Daylight Swan yang disesuaikan serupa dengan Indikator Black Swan, juga mencerminkan tahap turun naik yang luar biasa pada garis K tertentu. Apabila Indikator Daylight Swan melepasi nilai terhad, dan harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan, menunjukkan terdapat turun naik yang luar biasa, ini adalah peluang perdagangan berbilang mata.

4. Selepas menangkap peluang turun naik yang luar biasa, ia akan menunggu indikator seperti EMA untuk memberi isyarat pembalikan dan menutup posisi untuk membeli atau menjual.

Strategi ini menggunakan garis rata untuk menilai trend dan penunjuk tersuai untuk menangkap kecacatan, mewujudkan perdagangan berbalik dengan harga rendah dan tinggi, dan merupakan strategi perdagangan kuantitatif yang lebih tipikal.

Analisis kelebihan

Strategi pembalikan CAT yang bergolak mempunyai beberapa kelebihan:

1. Menangkap turun naik yang luar biasa, mempunyai kadar kemenangan yang tinggi. Indeks Swan hitam dan Swan siang dapat menangkap turun naik harga yang luar biasa, yang sering menunjukkan perubahan, dan oleh itu peluang kemenangan perdagangan yang lebih tinggi.

2. Menetapkan peraturan masuk dan keluar dari pasaran, mengelakkan arus yang tidak teratur. Strategi ini sangat jelas mengenai kriteria masuk dan keluar dari pasaran, yang membantu mengelakkan tindakan acak dan emosi pedagang.

3. Pelbagai parameter dan indikator boleh disesuaikan dengan baik. Seperti parameter kitaran MA dan EMA, parameter terendah untuk swan hitam dan swan putih, dan sebagainya, boleh disesuaikan dengan baik untuk membuat strategi lebih sesuai dengan pelbagai jenis dan persekitaran perdagangan.

4. Strategi ini menggabungkan trend dan pembalikan pada masa yang sama, boleh dikonfigurasi untuk digunakan dalam tempoh masa yang berbeza, sesuai untuk senario perdagangan frekuensi tinggi dan rendah.

5. Kaedah kawalan risiko lebih lengkap. Strategi menggunakan pesanan peratusan perdagangan, dan mempunyai mekanisme penyelesaian kerugian, yang dapat mengawal kerugian tunggal dengan berkesan.

Analisis risiko

Strategi pembalikan CAT yang bergolak juga mempunyai beberapa risiko, terutama yang ditunjukkan oleh:

1. Risiko pengoptimuman parameter. Tetapan parameter seperti swan hitam dan swan putih mempunyai kesan yang besar terhadap kesan strategi, jika parameter ditetapkan dengan tidak betul, ia akan mengurangkan tahap keuntungan strategi.

2. Risiko penarikan balik. Strategi ini mungkin menghasilkan kerugian berturut-turut dan penarikan balik yang lebih besar apabila terdapat trend unilateral yang lebih lama di pasaran.

3. Risiko penembusan palsu. Dalam realiti, sering terdapat beberapa penembusan palsu jangka pendek, yang boleh menyebabkan terlalu banyak transaksi yang tidak perlu jika parameternya terlalu sensitif.

Mengenai risiko di atas, langkah-langkah berikut boleh diambil:

1. Membangunkan mekanisme pengoptimuman parameter, menggunakan data sejarah untuk pengoptimuman pengesanan semula yang ketat, memastikan tetapan parameter adalah munasabah.

2. Tetapkan mekanisme hentian kerugian. Hentian kerugian yang munasabah dapat mengawal jumlah kerugian tunggal dan pengeluaran maksimum.

3. Sesuaikan sensitiviti parameter. Elakkan parameter yang terlalu sensitif, tambahkan syarat penapisan tertentu, dan elakkan gangguan penembusan palsu.

Arah pengoptimuman

Strategi pembalikan CAT juga mempunyai ruang pengoptimuman yang besar, dengan arah pengoptimuman utama:

1. Indeks Black Swan dan Daylight Swan telah diperincikan lagi, dengan kombinasi parameter yang berbeza, yang menjadikan pengesanan pergerakan yang tidak normal lebih tepat dan menyeluruh.

2. Menambah algoritma pembelajaran mesin, menggunakan rangkaian saraf atau kaedah pembelajaran bersepadu untuk mengoptimumkan konfigurasi parameter secara automatik, menjadikan parameter strategi disesuaikan secara dinamik dan lebih sesuai dengan perubahan pasaran.

3. Menggunakan teknologi pembelajaran mendalam untuk mengenal pasti bentuk grafik, membantu menentukan isyarat pembalikan harga, dan meningkatkan keberkesanan strategi.

4. Meningkatkan sensitiviti parameter kawalan logik kabur, mengekalkan parameter yang stabil apabila trend jelas, dan meningkatkan sensitiviti parameter ketika titik perubahan trend.

5. Menggabungkan kaedah pengoptimuman global seperti algoritma genetik tanpa penyertaan, algoritma pemadam simulasi, untuk mencapai pengoptimuman keseluruhan berbilang parameter.

6. Memperluas pelbagai jenis perdagangan, menambah pelbagai jenis lain seperti saham, mata wang digital, dan melakukan arbitraj lintas pasaran.

Dengan model dan parameter yang dioptimumkan secara sistematik, strategi pembalikan CAT yang bergolak dapat meningkatkan lagi strategi Robustness, yang akan memberikan kesan perdagangan yang lebih baik.

ringkaskan

Strategi CAT berbalik kejutan menggunakan garis rata dan petunjuk tersuai untuk mencapai strategi perdagangan kuantitatif yang berkesan untuk mengenal pasti perubahan pasaran. Strategi ini mempunyai kelebihan untuk mengenal pasti turun naik yang luar biasa, peraturan masuk dan keluar pasaran secara lalai, ruang yang boleh dioptimumkan, dan sebagainya, yang dapat meningkatkan lagi kesan strategi melalui pengoptimuman parameter dan model.