Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan corak dan batang lilin
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan analisis bentuk dengan bentuk garis putar. Strategi ini membolehkan perdagangan automatik yang berisiko rendah dan berkesan dengan mengesan titik-titik penting dalam grafik harga dan bentuk putar yang mewakili perubahan yang kuat.
Prinsip Strategi
Strategi ini adalah berdasarkan analisis terperinci mengenai pergerakan harga, menggabungkan analisis bentuk dan analisis garisan, menetapkan logik masuk dan logik henti yang jelas, yang membolehkan pengesanan yang berkesan terhadap trend.
Khususnya, syarat masuknya adalah: harga tertinggi di atas melintasi dua garis K pertama dan terdapat bentuk puncak pra-penembusan atau salah satu bentuk penyerapan multi-kepala atau bentuk batang. Syarat gabungan ini dapat mengkonfirmasi peluang kenaikan harga dengan berkesan.
Dalam bentuk penghakiman, strategi ini menggabungkan garis pembahagian yang digunakan untuk mengenal pasti titik-titik penting, dan tiga jenis tipikal yang digunakan untuk menentukan perubahan trend. Di antaranya, pembahagian titik-titik penting menggunakan teori pembahagian yang lebih luas, dan bentuk seperti multihead, airhead, dan kelinci menggunakan algoritma yang lebih matang.
Pada pelaksanaan tertentu, strategi ini ditulis menggunakan skrip pin. Logik pelaksanaan pengesanan jenisnya adalah apabila harga tertinggi K baris semasa sama dengan harga tertinggi 3 baris K sebelumnya, iaitu teratas. Prinsip penghakiman jenis bawah adalah sama.
Kelebihan Strategik
Kelebihan utama strategi ini ialah:
- Pengukuran yang tepat dan boleh dipercayai dengan menggabungkan bentuk dan jenis kelamin;
- Logik masuk dan hentikan kerosakan jelas dan mudah dilaksanakan;
- Menggunakan teori dan penunjuk yang matang untuk mengelakkan masalah kecocokan yang berlebihan;
- Skrip Pine ditulis untuk platform utama seperti TradingView.
Risiko Strategik
Strategi ini masih mempunyai risiko yang perlu diperhatikan:
- Penghakiman jenis dan bentuk masih bersifat subjektif;
- Ia mungkin akan menghasilkan isyarat silap yang berterusan dalam jangka masa yang singkat.
- Stop loss perlu diselaraskan untuk perdagangan frekuensi tinggi.
Risiko di atas boleh dikawal dengan mengoptimumkan strategi berhenti kerugian, memperkenalkan penapis trend, menggunakan parameter strategi yang disahkan dengan alat kuantitatif.
Pengoptimuman Strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
- Menyesuaikan parameter untuk bentuk kalung untuk memastikan keakuratannya;
- Meningkatkan penghakiman trend untuk mengelakkan isyarat yang salah disebabkan oleh guncangan jangka pendek;
- Memperkenalkan kaedah pembelajaran mesin dan lain-lain untuk mengoptimumkan parameter secara automatik
Dengan pengoptimuman di atas, anda dapat meningkatkan lagi kestabilan dan keuntungan strategi anda.
ringkaskan
Artikel ini menerangkan secara terperinci strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan garis pemisahan dan bentuk tiub. Strategi ini dapat menilai dengan tepat, mudah dilaksanakan, dapat menangkap tren harga dengan berkesan dan dapat melakukan perdagangan automatik. Dengan pengoptimuman dan pengesahan yang berterusan, prestasinya akan meningkat lebih lanjut, bernilai kajian dan aplikasi mendalam oleh pelabur atau pedagang.
/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Fractal & Pattern Entry/Exit Strategy", overlay=true)
// Fractal calculation
fractalHigh = high == highest(3)
fractalLow = low == lowest(3)
// Pattern detection
bullishEngulfing = open < close[1] and close > open[1] and close > open + (open[1] - close[1]) * 2 and low < min(open, close) and high > max(open, close) and open[1] > close[1]
bearishEngulfing = open > close[1] and close < open[1] and open > close + (close[1] - open[1]) * 2 and high > max(open, close) and low < min(open, close) and open[1] < close[1]
hammer = open < close and close > (high + low + open * 2) / 4 and close - open > (high - low) * 0.6 and high - close < (high - low) * 0.1 and open - low < (high - low) * 0.1
hangingMan = open > close and open < (high + low + close * 2) / 4 and open - close > (high - low) * 0.6 and high - open < (high - low) * 0.1 and close - low < (high - low) * 0.1
// Entry condition
longCondition = crossover(close, highest(2)[1]) and (fractalHigh or bullishEngulfing or hammer)
shortCondition = crossunder(close, lowest(2)[1]) and (fractalLow or bearishEngulfing or hangingMan)
// Exit condition
exitLongCondition = crossunder(close, lowest(2)[1])
exitShortCondition = crossover(close, highest(2)[1])
// Entry and exit orders
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
if (exitShortCondition)
strategy.close("Short")
// Plot fractals
plotshape(fractalHigh, title="Fractal High", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(fractalLow, title="Fractal Low", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.red, size=size.small)
// Plot patterns
plotshape(bullishEngulfing, title="Bullish Engulfing", style=shape.arrowup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(bearishEngulfing, title="Bearish Engulfing", style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
plotshape(hammer, title="Hammer", style=shape.arrowup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(hangingMan, title="Hanging Man", style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)