Berdasarkan RSI, Bollinger Bands dan strategi sokongan dan rintangan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan ini mewujudkan keputusan perdagangan automatik dengan menggabungkan tiga petunjuk teknikal yang kuat, iaitu RSI, Brinks, dan Tahan Résistance. Robot ini dapat mengenal pasti masuk dan keluar yang berpotensi berdasarkan keadaan pasaran dan membuat pesanan secara automatik tanpa campur tangan manusia.
Prinsip Strategi
Logik teras robot perdagangan ini adalah berdasarkan kepada tiga indikator RSI, Bolling Bands, dan Resistance Support.
Pertama, RSI digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan trend pasaran. Apabila nilai RSI lebih besar daripada 70, ia mewakili pasaran dalam keadaan overbought; Apabila nilai RSI kurang daripada 30, ia mewakili pasaran dalam keadaan oversold.
Kedua, Bolling band mewakili julat turun naik pasaran. Antara Bolling band naik dan turun adalah julat turun naik pasaran yang normal. Apabila harga menyentuh Bolling band naik, mewakili pasaran memasuki kawasan yang relatif tinggi, pasaran mudah berbalik turun; Apabila harga menyentuh Bolling band turun, mewakili pasaran memasuki kawasan yang relatif rendah, pasaran mudah bangkit.
Akhirnya, berdasarkan kedudukan Bollinger Bands ke bawah, tahap sokongan dan rintangan yang penting dapat disimpulkan. Tahap sokongan terletak berhampiran kedudukan Bollinger Bands ke bawah, dan tahap rintangan terletak berhampiran kedudukan Bollinger Bands ke atas. Ini menunjukkan bahawa apabila harga naik ke tahap rintangan, kemungkinan besar akan mengalami penurunan dan harga akan turun; apabila harga turun ke tahap sokongan, kemungkinan besar akan mengalami kenaikan dan harga akan bangkit.
Menggabungkan ketiga-tiga petunjuk ini, logik masuk robot adalah: apabila harga menyentuh Bollinger Bands Down (Overbought Zone) dan berada di kedudukan sokongan, ia akan menghantar isyarat beli; apabila harga menyentuh Bollinger Bands Up (Overbought Zone) dan titik tinggi lebih besar daripada titik rintangan, ia akan menghantar isyarat jual. Logik keluar adalah perubahan arah garis rata-rata bergerak.
Kelebihan Strategik
Strategi ini mengintegrasikan pelbagai petunjuk untuk menilai keadaan pasaran secara menyeluruh dan memberi isyarat yang lebih dipercayai.
Mencapai perdagangan automatik sepenuhnya, tanpa campur tangan manusia, untuk mengelakkan peluang perdagangan yang terlewat;
Ia menyediakan isyarat isyarat dalam masa nyata untuk mengetahui keadaan dagangan di mana sahaja dan bila-bila masa.
Grafik yang jelas dan bertanda yang menunjukkan titik dagangan secara intuitif;
Parameter boleh diselaraskan dan dapat dioptimumkan untuk pelbagai jenis dan tempoh masa.
Risiko dan Penyelesaian
Kelemahan yang luar biasa dalam pasaran boleh menyebabkan risiko berhenti. Anda boleh menetapkan titik berhenti untuk mengawal kerugian maksimum.
Tetapan parameter robot yang tidak betul boleh menyebabkan frekuensi perdagangan yang terlalu tinggi atau kualiti isyarat yang buruk. Parameter harus disesuaikan dengan hasil tinjauan balik untuk mencari tetapan yang optimum.
Kerosakan sistem boleh menyebabkan gangguan penghantaran isyarat atau kelewatan pesanan. Host dan rangkaian yang stabil dan boleh dipercayai harus dibina.
Arah pengoptimuman
Menambah logik stop loss. Stop loss aktif selepas kehilangan sejumlah besar, membantu mengawal risiko lebih lanjut.
Tambah modul pengurusan wang. Mengubah secara dinamik peratusan wang setiap pesanan mengikut keadaan dana akaun, lebih pintar.
Menggabungkan teknologi pembelajaran mesin. Mengumpul data sejarah, menggunakan rangkaian saraf untuk melatih dan mengoptimumkan parameter, dan sebagainya, untuk mencapai evolusi strategi yang berterusan.
Optimumkan parameter untuk semua jenis. Parameter sedia ada mungkin lebih sesuai untuk beberapa jenis, dan kombinasi parameter terbaik untuk setiap jenis dapat dioptimumkan.
ringkaskan
Strategi perdagangan ini mempunyai daya serap dan kebolehpasaran yang kuat. Ia menggabungkan beberapa petunjuk untuk menilai keadaan pasaran, dapat menangkap titik perubahan tren dengan berkesan, dan dapat melakukan perdagangan automatik. Dengan pengoptimuman berterusan, diharapkan untuk mendapatkan keuntungan tambahan yang lebih stabil. Ia adalah penyelesaian perdagangan kuantitatif yang boleh dipercayai.
/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RSI, Bollinger Bands, and Support/Resistance Trading Bot", overlay=true)
// Define RSI parameters
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="Oversold Level")
// Define Bollinger Bands parameters
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bbMultiplier = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
// Calculate RSI
rsiValue = rsi(close, rsiLength)
// Calculate Bollinger Bands
basis = sma(close, bbLength)
upperBand = basis + bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
lowerBand = basis - bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
// Calculate Support and Resistance based on Bollinger Bands
support = basis - bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
resistance = basis + bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
// Strategy logic
rsiCondition = rsiValue > rsiOverbought or rsiValue < rsiOversold
touchingUpperBand = close >= upperBand
touchingLowerBand = close <= lowerBand
// Entry conditions
longCondition = touchingLowerBand and low <= support
shortCondition = touchingUpperBand and high >= resistance
// Exit conditions
longExitCondition = crossover(close, basis)
shortExitCondition = crossunder(close, basis)
// Automatic close if moving in opposite direction
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
strategy.close("Short")
// Strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Plot entry and exit arrows
plotarrow(series=longCondition ? 1 : na, colorup=color.new(color.green, 0), offset=-1, minheight=5)
plotarrow(series=shortCondition ? 1 : na, colordown=color.new(color.red, 0), offset=-1, minheight=5)
plotarrow(series=longExitCondition ? -1 : na, colorup=color.new(color.red, 0), offset=-1, minheight=5)
plotarrow(series=shortExitCondition ? -1 : na, colordown=color.new(color.green, 0), offset=-1, minheight=5)
// Plot Bollinger Bands on chart
plot(upperBand, title="Upper Band", color=color.red)
plot(lowerBand, title="Lower Band", color=color.green)
// Highlight areas where price touches Bollinger Bands
bgcolor(touchingUpperBand ? color.new(color.red, 90) : na)
bgcolor(touchingLowerBand ? color.new(color.green, 90) : na)
// Plot Support and Resistance
plot(support, title="Support", color=color.blue)
plot(resistance, title="Resistance", color=color.purple)
// Plot RSI on chart
hline(rsiOverbought, "Overbought Level", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold Level", color=color.green)
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)