Strategi Kawasan Tindakan CDC
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Kawasan CDC[Strategi [TS trader] adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan penunjuk zon pergerakan CDC. Strategi ini menggunakan persilangan purata bergerak cepat dan purata bergerak perlahan sebagai isyarat membeli dan menjual. Ia memberi isyarat membeli apabila ia melintasi rata-rata bergerak perlahan di atas rata-rata bergerak cepat dan menjual apabila ia melintasi rata-rata bergerak perlahan di bawah rata-rata bergerak pantas.
Prinsip Strategi
Strategi ini mempunyai penunjuk utama iaitu rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak perlahan. Strategi ini pertama-tama mengira harga rata-rata arithmetic harga, dan kemudian mengira rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak perlahan berdasarkan panjang kitaran yang ditetapkan oleh pengguna. Apabila rata-rata bergerak cepat di atas rata-rata bergerak perlahan, ia dianggap sebagai isyarat lembu; apabila rata-rata bergerak perlahan di bawah rata-rata bergerak cepat, ia dianggap sebagai isyarat lembu.
Setelah menentukan trend pasaran, strategi ini menilai lebih lanjut hubungan harga penutupan semasa dengan purata bergerak. Jika ia adalah pasaran lembu, dan harga penutupan lebih tinggi daripada purata bergerak pantas, isyarat beli kuat; jika ia adalah pasaran beruang, dan harga penutupan lebih rendah daripada purata bergerak pantas, isyarat jual kuat.
Berdasarkan isyarat membeli dan menjual ini, strategi boleh melakukan perdagangan automatik. Apabila isyarat membeli dicetuskan, buka posisi panjang; apabila isyarat menjual dicetuskan, tutup posisi panjang atau buka posisi kosong.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Menggunakan purata bergerak sebagai penunjuk asas, asas teori yang kukuh dan mudah difahami;
- Gabungan dua purata bergerak dapat menyaring bunyi pasaran dengan berkesan dan mengenal pasti trend pasaran;
- Menggabungkan harga penutupan dengan purata bergerak, ia dapat menentukan masa pembelian dan penjualan yang lebih kuat;
- Strategi logik mudah dan jelas, mudah untuk melakukan perdagangan automatik;
- Tempoh purata bergerak boleh diselaraskan mengikut pasaran, menyesuaikan diri dengan keadaan yang berbeza.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Ia juga boleh menyebabkan pergerakan yang tidak menentu dan kehilangan peluang untuk melengkapkan garis pendek.
- Dalam pada itu, ia juga boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar jika trend berbalik.
- Data pengesan berbeza dengan cakera keras, yang mungkin akan mengurangkan keberkesanan cakera keras.
Untuk menangani risiko ini, anda boleh mengoptimumkan kaedah-kaedah seperti penetapan masa masuk dengan menggabungkan petunjuk lain, atau memendekkan kitaran purata bergerak dengan sewajarnya untuk mengurangkan keterlambatan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Mengoptimumkan kitaran purata bergerak untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran;
- Penapisan penembusan palsu untuk penunjuk-penunjuk seperti peningkatan jumlah transaksi;
- Kaedah ini juga boleh digunakan untuk mengesan perubahan trend dalam kombinasi dengan petunjuk lain.
- Tambah strategi Hentikan Kerugian untuk mengawal kerugian.
ringkaskan
Secara keseluruhannya, kawasan di mana CDC bertindak[[TS trader] Strategi menggunakan crossover rata-rata bergerak ganda untuk mewujudkan strategi perdagangan kuantitatif yang lebih mudah dan praktikal. Strategi ini mempunyai kelebihan untuk mudah difahami, dilaksanakan, dan ada ruang untuk pengoptimuman. Dengan ujian dan pengoptimuman yang berterusan, strategi ini boleh menjadi strategi yang stabil yang bernilai memegang jangka panjang.
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("CDC Action Zone [TS Trader]", overlay=true)
// CDC ActionZone V2 29 Sep 2016
// CDC ActionZone is based on a simple 2MA and is most suitable for use with medium volatility market
// 11 Nov 2016 : Ported to Trading View with minor UI enhancement
src = input(title="Data Array", type=input.source, defval=ohlc4)
prd1 = input(title="Short MA period", type=input.integer, defval=12)
prd2 = input(title="Long MA period", type=input.integer, defval=26)
AP = ema(src, 2)
Fast = ema(AP, prd1)
Slow = ema(AP, prd2)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
Bullish = Fast > Slow
Bearish = Fast < Slow
Green = Bullish and AP > Fast
Red = Bearish and AP < Fast
Yellow = Bullish and AP < Fast
Blue = Bearish and AP > Fast
//Long Signal
Buy = Green and Green[1] == 0
Sell = Red and Red[1] == 0
//Short Signal
Short = Red and Red[1] == 0
Cover = Red[1] and Red == 0
//Plot
l1 = plot(Fast, "Fast", linewidth=1, color=color.red)
l2 = plot(Slow, "Slow", linewidth=2, color=color.blue)
bcolor = Green ? color.lime : Red ? color.red : Yellow ? color.yellow : Blue ? color.blue : color.white
barcolor(color=bcolor)
fill(l1, l2, bcolor)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=window() and Buy)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=window() and Sell)
strategy.close("Buy", when=window() and Sell)
strategy.close("Sell", when=window() and Buy)