Strategy of Indicators Combination Pengesanan Trend Terobosan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-20 11:38:22
Tag:

Ringkasan

Strategi ini dinamakan Strategy of Indicators Combination Breakthrough Trend Tracking. Ia menggabungkan pelbagai penunjuk untuk mengenal pasti arah trend pasaran dan menjalankan operasi penjejakan trend. Komponen utama termasuk:

Menggunakan penunjuk Trend Gelombang untuk menilai trend utama pasaran
Menyaring beberapa isyarat palsu dengan penunjuk RSI dan MFI
Menentukan arah operasi khusus dengan penunjuk EMA
Masuk ke pasaran dengan kaedah pengesanan terobosan untuk memastikan mengikuti trend

Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya menilai arah dan kekuatan trend utama, dan menetapkan perdagangan dua arah panjang dan pendek.

Isyarat panjang:

Harga di atas 200 hari EMA, menunjukkan pasaran lembu
Harga menarik semula ke sekitar 50 hari EMA membentuk sokongan
Trend Gelombang berbalik kepada trend menaik dan isyarat beli muncul
Kedua-dua RSI dan MFI menunjukkan overbought
3 garisan K berturut-turut memecahkan EMA 50 hari secara berturut-turut, menunjukkan kejayaan ke atas

Isyarat pendek: Bertentangan dengan isyarat panjang

Mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian: Dua pilihan disediakan: harga terendah/harga tertinggi stop loss, ATR stop loss

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

Mengintegrasikan pelbagai penunjuk untuk menentukan trend utama dan mengelakkan pecah palsu
Mengambil EMA untuk menentukan arah operasi, mudah untuk mengikuti trend
Kaedah hentian kerugian menyumbang kepada keuntungan yang berterusan
Mampu pergi panjang dan pendek, mengikuti pasaran ke arah mana-mana

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

Kemungkinan isyarat yang salah dari penunjuk
Titik stop loss ditetapkan terlalu kecil, meningkatkan risiko stop loss
Frekuensi dagangan yang tinggi membawa kepada kerugian tersembunyi daripada yuran dagangan

Untuk mengurangkan risiko di atas, pengoptimuman boleh dilakukan dalam aspek berikut:

Sesuaikan parameter penunjuk untuk menapis isyarat yang salah
Melepaskan titik stop loss dengan betul
Mengoptimumkan parameter penunjuk untuk mengurangkan kekerapan dagangan

Arahan pengoptimuman

Dari peringkat kod, arah utama yang boleh dioptimumkan strategi ini termasuk:

Penyesuaian parameter Trend Gelombang, RSI dan MFI untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik
Ujian prestasi parameter kitaran EMA yang berbeza
Penyesuaian faktor nisbah risiko-balasan mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian untuk mendapatkan konfigurasi yang optimum

Melalui penyesuaian parameter dan ujian, strategi dapat memaksimumkan pulangan sambil mengurangkan pengeluaran dan risiko.

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan beberapa penunjuk untuk menentukan arah trend utama, menggunakan penunjuk EMA sebagai isyarat operasi khusus, dan menggunakan stop loss yang menyusul untuk mengunci keuntungan. Melalui pengoptimuman parameter, keuntungan yang agak baik dan stabil dapat diperoleh. Tetapi risiko sistem tertentu juga harus diperhatikan, keberkesanan penunjuk dan perubahan dalam persekitaran pasaran perlu terus dipantau.

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Lowest Low/ Highest High & ATR Stop Loss/ Take Profit
//Optimized for the 30 minutes chart

strategy(title="TradePro's Trading Idea Cipher B+ Divergence EMA Pullback Strategy", shorttitle="WT MFI RSI EMA PB STRAT", overlay = true, pyramiding = 0, max_bars_back=5000, calc_on_order_fills = false, commission_type =  strategy.commission.percent, commission_value = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=5000, currency=currency.USD)

// { Time Range
FromMonth=input(defval=1,title="FromMonth",minval=1,maxval=12)
FromDay=input(defval=1,title="FromDay",minval=1,maxval=31)
FromYear=input(defval=2020,title="FromYear",minval=2016)
ToMonth=input(defval=1,title="ToMonth",minval=1,maxval=12)
ToDay=input(defval=1,title="ToDay",minval=1,maxval=31)
ToYear=input(defval=9999,title="ToYear",minval=2017)
start=timestamp(FromYear,FromMonth,FromDay,00,00)
finish=timestamp(ToYear,ToMonth,ToDay,23,59)
window()=>true

// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = time >= start and time<=finish?true:false

zeroline = 0

// } Time Range

// { Wavetrend, RSI, MFI

// WaveTrend
cl = input(12, "Channel Length")
al = input(12, "Average Length")
overbought = input(53, title = 'WT Overbought Level 1', type = input.integer)
oversold = input(-53, title = 'WT Oversold Level 1', type = input.integer)
ap = hlc3 
esa = ema(ap, cl)
d = ema(abs(ap - esa), cl)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, al)
 
wt1 = tci
wt2 = sma(wt1,4)

wtOs = wt2 <= oversold
wtOb = wt2 >= overbought
wtX = cross(wt1, wt2)
wtUp = wt2 - wt1 <= 0
wtDown = wt2 - wt1 >= 0
buySignal = wtX and wtOs and wtUp
sellSignal = wtX and wtOb and wtDown

// RSI & MFI

rsiMFIPosY = input(2, title = 'MFI Area Y Pos', type = input.float)
rsiMFIperiod = input(80,title = 'MFI Period', type = input.integer)
rsiMFIMultiplier = input(200, title = 'MFI Area multiplier', type = input.float)
f_rsimfi(_period, _multiplier, _tf) => security(syminfo.tickerid, _tf, sma(((close - open) / (high - low)) * _multiplier, _period) - rsiMFIPosY)
rsiMFI = f_rsimfi(rsiMFIperiod, rsiMFIMultiplier, timeframe.period)

// } Wavetrend, RSI, MFI

// { EMA
emasrc = close
res = input(title="EMA Timeframe", type=input.resolution, defval="30")
len1 = input(title="EMA1 Length", type=input.integer, defval=200)
col1 = color.yellow

len2 = input(title="EMA2 Length", type=input.integer, defval=50)
col2 = color.blue

// Calculate EMA
ema1 = ema(emasrc, len1)
emaSmooth1 = security(syminfo.tickerid, res, ema1, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)

ema2 = ema(emasrc, len2)
emaSmooth2 = security(syminfo.tickerid, res, ema2, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)

// Draw EMA
plot(emaSmooth1, title="EMA1", linewidth=1, color=col1)
plot(emaSmooth2, title="EMA2", linewidth=1, color=col2)

// } EMA

// { Long Entry

enablelong = input(true, title="Enable long?")

//Long Signal
upcondition = close > emaSmooth1
wavetrendlong = wt1 and wt2 < zeroline
mfilong = rsiMFI > 0
emapblong1 = (close > emaSmooth2) and (close[1] < emaSmooth2[1])
emapblong2 = ((close[2] > emaSmooth2[2]) and (close[3] > emaSmooth2[3]) and (close[4] > emaSmooth2[4])) or ((close[5] > emaSmooth2[5]) and (close[6] > emaSmooth2[6]) and (close[7] > emaSmooth2[7])) or ((close[8] > emaSmooth2[8]) and (close[9] > emaSmooth2[9]) and (close[10] > emaSmooth2[10]))

longcondition = upcondition and wavetrendlong and buySignal and mfilong and emapblong1 and emapblong2

//strategy buy long
if (longcondition) and (afterStartDate) and strategy.opentrades < 1 and (enablelong == true)
    strategy.entry("long", strategy.long)

plotshape(longcondition, style=shape.arrowup,
                 location=location.abovebar, color=color.green)

// } Long Entry

// { Short Entry

enableshort = input(true, title="Enable short?")

//Short Signal
downcondition = close < emaSmooth1
wavetrendshort = wt1 and wt2 > zeroline
mfishort = rsiMFI < 0
emapbshort1 = (close < emaSmooth2) and (close[1] > emaSmooth2[1])
emapbshort2 = ((close[2] < emaSmooth2[2]) and (close[3] < emaSmooth2[3]) and (close[4] < emaSmooth2[4])) or ((close[5] < emaSmooth2[5]) and (close[6] < emaSmooth2[6]) and (close[7] < emaSmooth2[7])) or ((close[8] < emaSmooth2[8]) and (close[9] < emaSmooth2[9]) and (close[10] < emaSmooth2[10]))

shortcondition = downcondition and wavetrendshort and sellSignal and mfishort and emapbshort1 and emapbshort2

//strategy buy short
if (shortcondition) and (afterStartDate) and strategy.opentrades < 1 and (enableshort == true)
    strategy.entry("short", strategy.short)

plotshape(shortcondition, style=shape.arrowdown,
                 location=location.belowbar, color=color.red)

// } Short Entry

// { Exit Conditions
bought = strategy.position_size[1] < strategy.position_size
sold = strategy.position_size[1] > strategy.position_size
barsbought = barssince(bought)
barssold = barssince(sold)
slbuffer = input(title="SL Buffer", type=input.float, step=0.1, defval=0)

// } Exit Conditions

// { Lowest Low/ Highes High Exit Condition
enablelowhigh = input(false, title="Enable lowest low/ highest high exit?")

//Lowest Low LONG
profitfactorlong = input(title="ProfitfactorLong", type=input.float, step=0.1, defval=2)
loLen = input(title="Lowest Low Lookback", type=input.integer,
  defval=50, minval=2)
stop_level_long = lowest(low, loLen)[1]

if enablelowhigh == true and strategy.position_size>0
    profit_level_long = strategy.position_avg_price + ((strategy.position_avg_price - stop_level_long[barsbought])*profitfactorlong) + slbuffer
    strategy.exit(id="TP/ SL", stop=stop_level_long[barsbought] - slbuffer, limit=profit_level_long)

//Lowest Low SHORT
profitfactorshort = input(title="ProfitfactorShort", type=input.float, step=0.1, defval=2)
highLen = input(title="highest high lookback", type=input.integer,
  defval=50, minval=2)
stop_level_short = highest(high, highLen)[1]

if enablelowhigh == true and strategy.position_size<0
    profit_level_short = strategy.position_avg_price - ((stop_level_short[barssold] - strategy.position_avg_price)*profitfactorshort) - slbuffer
    strategy.exit(id="TP/ SL", stop=stop_level_short[barssold] + slbuffer, limit=profit_level_short)

// } Lowest Low/ Highes High Exit Condition

// { ATR Take Profit/ Stop Loss
enableatr = input(true, title="Enable ATR exit?")
atrprofitfactorlong = input(title="ATR Profitfactor Long", type=input.float, step=0.1, defval=6)
atrstopfactorlong = input(title="ATR Stopfactor Long", type=input.float, step=0.1, defval=5)
atrprofitfactorshort = input(title="ATR Profitfactor Short", type=input.float, step=0.1, defval=3)
atrstopfactorshort = input(title="ATR Stopfactor Short", type=input.float, step=0.1, defval=5)

//ATR
lengthATR = input(title="ATR Length", defval=11, minval=1)
atr = atr(lengthATR)

//LONG EXIT
if (afterStartDate) and ((enableatr == true) and (strategy.opentrades > 0))
    barsbought1 = barssince(bought)
    profit_level = strategy.position_avg_price + (atr*atrprofitfactorlong)
    stop_level = strategy.position_avg_price - (atr*atrstopfactorlong)
    strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss", "long", stop=stop_level[barsbought1], limit=profit_level[barsbought1])

//SHORT EXIT
if (afterStartDate) and ((enableatr == true) and (strategy.opentrades > 0))
    barssold1 = barssince(sold)
    profit_level = strategy.position_avg_price - (atr*atrprofitfactorshort)
    stop_level = strategy.position_avg_price + (atr*atrstopfactorshort)
    strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss", "short", stop=stop_level[barssold1], limit=profit_level[barssold1])

// } ATR Take Profit/ Stop Loss

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi