1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Jangka Pendek Berdasarkan EMA

Strategi Dagangan Jangka Pendek Berdasarkan EMA

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-20 14:06:27
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini direka dengan prinsip silang garis EMA untuk membuat dagangan jangka pendek yang sesuai dan memperoleh keuntungan yang baik apabila harga jatuh kembali ke tahap tertentu.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan 5 garis EMA dengan parameter yang berbeza, khususnya garis 10 hari, 20 hari, 50 hari, 75 hari dan 200 hari. Logik untuk menjana isyarat perdagangan adalah:

  1. Apabila harga melintasi di atas garis 75 hari dan jatuh di bawah garis 50 hari, ia dianggap sebagai isyarat untuk menarik balik jangka pendek yang tepat untuk mengambil kedudukan pendek.

  2. Selepas pergi pendek, jika garis 10 hari melintasi di bawah garis 20 hari, terus memegang kedudukan pendek. Apabila garis 10 hari melintasi semula di atas garis 20 hari, tutup kedudukan untuk menyelesaikan pusingan perdagangan jangka pendek ini.

Melalui reka bentuk logik ini, turun naik harga yang besar dalam jangka pendek boleh ditangkap untuk mendapat keuntungan daripada spread harga semasa penurunan.

Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini terletak pada isyarat yang mudah dan mudah dilaksanakan. Hanya dengan situasi silang beberapa purata bergerak, keputusan perdagangan boleh dibuat dengan lancar, tanpa model yang kompleks dan beban data sejarah, mengurangkan kesukaran pelaksanaan.

Di samping itu, penggunaan gabungan pelbagai garis EMA membantu menapis bunyi bising pasaran dengan berkesan dan mengenal pasti masa pembalikan trend jangka pertengahan hingga pendek dengan tepat untuk membuat keputusan perdagangan yang masuk akal.

Risiko

Risiko utama strategi ini berasal dari turun naik harga yang ganas dalam jangka pendek. Naik atau turun tajam yang tidak terkawal boleh menyebabkan stop loss atau mengambil garis keuntungan yang dipecahkan, menyebabkan kerugian besar. Juga, parameter yang tidak betul boleh menyebabkan isyarat perdagangan yang terlalu kerap yang melemahkan keuntungan strategi.

Untuk mengawal risiko, parameter purata bergerak harus diselaraskan dengan sewajarnya untuk mengekalkan kekerapan isyarat pada tahap yang betul. Julat stop loss dan mengambil keuntungan yang munasabah juga harus ditetapkan untuk mengelakkan kerugian yang terlalu besar setiap perdagangan. campur tangan manual diperlukan juga menghadapi keadaan pasaran khas, menangguhkan perdagangan strategi.

Pengoptimuman

Ruang pengoptimuman utama terletak pada penyesuaian parameter. Lebih banyak kombinasi boleh diuji untuk mencari portfolio parameter yang optimum. Sebagai contoh, lebih banyak purata bergerak boleh diperkenalkan seperti garis 60 hari dan 120 hari untuk membentuk sumber isyarat yang lebih kaya.

Pengoptimuman juga boleh dilakukan di sekitar aspek seperti stop loss dan mengambil keuntungan. Melepaskan julat stop loss dengan betul boleh mengurangkan kebarangkalian berhenti yang salah. Memetatkan julat mengambil keuntungan dapat meningkatkan keuntungan. Penyesuaian parameter ini perlu berdasarkan hasil backtest untuk optimum.

Kesimpulan

Untuk menyimpulkan, strategi ini agak mudah secara keseluruhan. Direka dengan isyarat silang EMA asas, ia membentuk menjadi taktik perdagangan jangka pendek yang boleh dilaksanakan. Kelebihannya terletak pada isyarat yang jelas yang mudah dilaksanakan, yang dapat dengan berkesan merebut peluang perdagangan dari pembalikan trend jangka pertengahan hingga pendek. Penambahbaikan lanjut dapat dicapai melalui penyesuaian parameter dan mengoptimumkan tetapan stop loss, ambil keuntungan.

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © theswissguy

//@version=5
strategy("Jan 2024 Daily (Short)", initial_capital = 10000, overlay=true, commission_value = 1)

// use closing prices as data source throughout calcs.
ema_source = close
price = close

// set up the EMA curves.
ema10 = ta.ema(ema_source, 10)
ema20 = ta.ema(ema_source, 20)
ema50 = ta.ema(ema_source, 50)
ema75 = ta.ema(ema_source, 75)
ema200 = ta.ema(ta.ema(ema_source, 200), 35)

plot(ema10, color=color.red, title="EMA10")
plot(ema20, color=color.orange, title="EMA20")
plot(ema50, color=color.green, title="EMA50")
plot(ema75, color=color.yellow, title="EMA75")
plot(ema200, color=color.blue, title="EMA200", linewidth = 4)

// if EMA50 <= price <= EMA75 AND EMA10 < EMA20 - sell
dailySellIndicator = ta.crossover(price, ema75) and ta.crossunder(price, ema50) and ta.crossunder(ema10, ema20) 
dailyBuyIndicator = ta.crossover(ema10, ema20)

if(dailySellIndicator)
    strategy.entry("daily", strategy.short)
else if(dailyBuyIndicator)
    strategy.entry("daily", strategy.long)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi