Strategi Mengikuti Aliran Purata Pergerakan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dibina berdasarkan indikator DMI, yang menilai arah trend harga saham dengan memantau persilangan + DI dan - DI, bekerjasama dengan indikator ADX untuk mengenal pasti trend yang lemah, sehingga dapat mengikuti trend. Apabila + DI di atas melewati DI, masuklah ke dalam banyak, apabila harga berhenti tercetus atau - DI di bawah melewati + DI.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua komponen penunjuk DMI: +DI dan -DI. +DI mengukur momentum naik, +DI naik-DI menunjukkan momentum naik yang lebih kuat. -DI mengukur momentum turun, -DI turun +DI menunjukkan momentum turun yang lebih kuat.
Apabila +DI di atas melewati-DI, menunjukkan trend naik terbentuk, ketika ini strategi untuk membuat masuk berbilang kepala. Selepas masuk, stop loss bergerak linear mengikuti harga tertinggi dalam peratusan tertentu. Apabila harga berlaku kembali, harga stop loss akan turun, sehingga mengunci keuntungan sebelumnya.
Apabila -DI turun +DI, menunjukkan trend menurun digantikan, ketika ini strategi meratakan kedudukan. Anda boleh mengenal pasti kekuatan dan kelemahan trend melalui indikator ADX, semakin tinggi ADX, menunjukkan trend harga saham semakin jelas. Oleh itu, strategi menggunakan ADX sebagai penunjuk penilaian tambahan, dan hanya masuk apabila ADX berada di dalam kawasan tertentu.
Secara keseluruhan, strategi ini menangkap titik-titik perubahan trend dalam harga saham dan membolehkan pengesanan trend rata-rata bergerak.
Analisis kelebihan strategi
Strategi ini mempunyai tiga kelebihan:
Menggunakan penunjuk DMI untuk menentukan arah trend harga saham dengan tepat dan boleh dipercayai. DMI lebih tepat daripada penunjuk seperti purata bergerak sederhana untuk menentukan perubahan trend.
Menggunakan indikator ADX untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan trend, mengelakkan perdagangan yang kerap dalam keadaan yang bergolak.
Mekanisme berhenti bergerak linear, mampu menyesuaikan kedudukan berhenti secara dinamik, berhenti lebih awal apabila trend berbalik. Dan mengunci sebahagian keuntungan, mengawal risiko dengan berkesan.
Peraturan-peraturan strategi adalah mudah difahami, mudah difahami dan mudah dilaksanakan, sesuai untuk perdagangan kuantitatif.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini ialah:
Kemungkinan DMI tidak berkesan dalam beberapa pasaran khusus. DMI tidak berlaku untuk semua pasaran dan mudah menghasilkan isyarat yang salah apabila trend tidak jelas.
Risiko harga saham melonjak dan jatuh selepas melebihi titik penangguhan. Mengekalkan ruang perlindungan tertentu dapat mengurangkan risiko ini.
Risiko tidak betul menetapkan parameter ADX. Parameter ADX secara langsung mempengaruhi keputusan pengambilan strategi, jika terlalu besar atau terlalu kecil akan mempengaruhi prestasi.
Oleh kerana menggunakan kaedah hentian pergerakan linear, risiko mudah terhenti dalam permainan yang cepat. Apabila parameter penjejakan hentian boleh disesuaikan mengikut keadaan tertentu.
Risiko boleh dikurangkan lagi melalui penyesuaian parameter, hentian ketat, rangka kerja prosedur yang dioptimumkan dan sebagainya.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menggunakan penunjuk lain seperti MACD, KDJ untuk membuat penilaian tambahan dan meningkatkan kestabilan strategi.
Uji pelbagai jenis penangguhan, seperti penangguhan pergerakan kurva, penangguhan pergerakan masa dan sebagainya.
Meningkatkan mekanisme pengurusan kedudukan, meningkatkan kedudukan secara beransur-ansur setelah menentukan arah trend, meningkatkan kadar keuntungan.
Menggabungkan kaedah seperti faktor frekuensi tinggi, pembelajaran mesin dan lain-lain untuk mengoptimumkan parameter DMI dan ADX secara dinamik, menjadikan strategi lebih pintar.
Menambah modul kawalan angin berprogram, menggunakan anggaran risiko dan kaedah lain untuk mengawal maksimum penarikan balik.
Kerjasama melalui pelbagai cara dapat meningkatkan kecekapan, kestabilan dan keselamatan strategi secara berkesan.
ringkaskan
Strategi ini menjalankan logik keseluruhan dengan jelas dan mudah difahami, menggunakan petunjuk DMI untuk menentukan arah trend harga saham, petunjuk ADX membantu menentukan kekuatan trend, cara berhenti bergerak linear untuk mengawal risiko dengan berkesan. Prestasi strategi agak stabil, tetapi masih perlu mengelakkan risiko tertentu. Dengan ujian pengoptimuman berterusan, kemantapan dan keberkesanan strategi disempurnakan secara beransur-ansur.
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
//1.0 - 240202 @caddjax
strategy(title = "+DI Crossover", overlay=false)
//DMI + ADX Chart w/ overlay
// © jrregencia
lensig = input.int(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
len = input.int(6, minval=1, title="DI Length")
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)
adxmax = input.int(50, title="ADX Max Buying Area", minval=1, maxval=100)
adxmin = input.int(0, title="ADX Min Buying Area", minval=0, maxval=99)
//DI cross alert
DIPcross = ta.crossover(plus, minus) ? plus : na
plotshape(DIPcross, style = shape.cross , color=color.white, location=location.absolute)
plot(adx, color=color.rgb(255, 238, 0, 23), title="ADX", linewidth=2)
p1 = plot(plus, color=color.rgb(16, 137, 0, 31), title="+DI", linewidth=1)
p2 = plot(minus, color=color.rgb(143, 82, 255, 25), title="-DI", linewidth=1)
adxmaxl = hline(adxmax, title="ADX MaxLine", color=color.silver, linestyle=hline.style_solid)
adxminl = hline(adxmin, title="ADX MinLine", color=color.silver, linestyle=hline.style_solid)
fill(p1, p2, title="Cloud Fill", color = plus > minus ? color.teal : color.red, transp=50)
fill(adxmaxl, adxminl, title="ADX Fill", color=color.silver, transp=90)
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input.float(3, title="Trail Long Loss (%)",
minval=0.0, step=0.1) * 0.01
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
// Determine entry condition
enterLong = ta.crossover(plus, minus) ? plus : na
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = high[1] * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
// Submit entry orders
if enterLong
strategy.entry("EL", strategy.long)
// Submit exit orders for trail stop loss price
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("XL TRL STP", stop=longStopPrice)