1. Persegi
  2. Strategi Penembusan Bollinger Bands

Strategi Penembusan Bollinger Bands

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-20 15:53:12
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Breakout Bollinger Bands adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mudah berdasarkan penunjuk Bollinger Bands. Strategi ini menggunakan tahap sokongan dan rintangan dinamik yang disediakan oleh band atas dan bawah Bollinger Bands untuk menetapkan peraturan kemasukan untuk kedudukan panjang apabila harga keluar dari band dan peraturan keluar apabila harga keluar kembali melalui band, bertujuan untuk menangkap peluang mengikuti trend dalam pergerakan harga.

Logika Strategi

Indikator Bollinger Bands telah dibangunkan oleh John Bollinger pada tahun 1980-an. Ia terdiri daripada purata bergerak n-periode dan m kali penyimpangan standard di atas dan di bawahnya. purata bergerak bertindak sebagai titik tengah, sementara penyimpangan standard menyumbang kepada turun naik. Nilai penyimpangan standard yang tinggi menunjukkan peningkatan turun naik, sementara nilai yang rendah menunjukkan penurunan turun naik.

Syarat kemasukan untuk strategi ini adalah: kedudukan panjang akan diambil apabila harga penutupan melanggar di bawah jalur Bollinger yang lebih rendah; kedudukan pendek akan diambil apabila harga penutupan melanggar di atas jalur Bollinger yang lebih tinggi. Peraturan keluar adalah: untuk kedudukan panjang yang sedia ada, likuidasi apabila harga penutupan melanggar kembali di atas jalur atas; untuk kedudukan pendek yang sedia ada, tutup apabila harga penutupan melanggar kembali di bawah jalur bawah.

Ini adalah strategi trend-mengikuti. Dengan menangkap trend kelanjutan disinyalkan oleh pemecahan Bollinger Bands, ia bertujuan untuk mendapat keuntungan daripada pergerakan harga arah yang berterusan.

Kelebihan

  1. Menggunakan Bollinger Bands sebagai tahap sokongan / rintangan dinamik dan bukannya harga tetap menjadikan strategi menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah.

  2. Keputusan berdasarkan kedua-dua tahap harga dan keadaan turun naik, mengelakkan beberapa isyarat palsu.

  3. Rangka kerja breakout adalah mudah dan intuitif.

  4. Penyesuaian parameter yang fleksibel menjadikan strategi ini dapat disesuaikan di seluruh produk dan pasaran.

Risiko

  1. Penyesuaian parameter indikator yang tidak baik boleh menyebabkan perdagangan yang terlalu kerap dan kos yang tidak perlu.

  2. Isyarat pecah mungkin hanya turun naik harga jangka pendek dan bukannya trend yang mampan.

  3. Kekurangan stop loss mendedahkan strategi kepada risiko kerugian yang tidak terkawal.

  4. Sistem teknikal semata-mata terlepas pembalikan trend asas.

  5. Prestasi boleh berbeza di antara produk yang berbeza tanpa penyesuaian.

Peluang Peningkatan

  1. Mengoptimumkan parameter untuk meningkatkan ketahanan.

  2. Memasukkan perintah stop loss untuk mengehadkan kerugian.

  3. Membina sistem pelbagai jangka masa untuk meningkatkan keputusan.

  4. Tambah penapis kelantangan untuk mengelakkan isyarat palsu.

  5. Menambah asas untuk kemasukan masa yang lebih baik dan kedudukan saiz.

  6. Menilai strategi pada lebih banyak produk untuk menguji kebolehsesuaian.

Ringkasan

Bollinger Bands Breakout Strategy menyediakan pendekatan trend-mengikuti yang mudah dengan menunggang momentum yang disinyalkan oleh penembusan berasaskan penunjuk. Kekuatannya terletak pada pengenalan dinamik kesinambungan trend. Kawalan risiko yang betul dan peningkatan kestabilan boleh mengubahnya menjadi strategi sistematik yang berdaya maju.

/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length", minval=1)
maType = input.string("SMA", title="Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, title="StdDev Multiplier", minval=0.001, maxval=50)
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)

ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev + offset
lower = basis - dev - offset

// Define strategy entry and exit conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=close < lower)
strategy.close("Buy", when=close > upper)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when=close > upper)
strategy.close("Sell", when=close < lower)

// Plotting the Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi