Strategi dagangan kuantitatif mudah berdasarkan penunjuk Bollinger Bands
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi Bollinger Bands Breakout adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mudah berdasarkan indikator Bollinger Bands. Strategi ini menggunakan kedudukan rintangan sokongan dinamik yang disediakan oleh Bollinger Bands Up and Down, menetapkan masuk dan keluar kedudukan panjang apabila harga menembusi Bollinger Bands Down dan Out untuk menangkap pergerakan harga saham yang pecah.
Prinsip Strategi
Indikator Bollinger Bands, yang dikemukakan oleh Bollinger Bands (John Bollinger) pada tahun 1980-an, terdiri daripada purata bergerak n hari dan perbezaan piawaian m kali. Purata bergerak boleh dilihat sebagai garis tengah harga, dan perbezaan piawaian boleh dilihat sebagai keluasan turun naik harga.
Keadaan masuk strategi ini adalah: apabila harga tutup jatuh ke bawah Brin, masuk lebih banyak; apabila harga tutup menembusi Brin, masuk kosong. Keadaan keluar adalah: apabila ada banyak kedudukan, harga tutup menembusi Brin dan kemudian mendatar; apabila ada kedudukan kosong, harga tutup jatuh ke bawah Brin dan kemudian mendatar.
Strategi ini adalah strategi trend-following, dengan menangkap harga yang melintasi Bollinger Bands downtrend breakout, dan mod keuntungan adalah untuk memperluaskan kedudukan keuntungan melalui trend.
Kelebihan Strategik
Menggunakan BRI sebagai sokongan dan rintangan yang dinamik, mengelakkan penggunaan tahap harga tetap, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran
Strategi merujuk kepada trend dan turun naik, keputusan bukan hanya berdasarkan tahap harga, tetapi juga berdasarkan turun naik pasaran, yang dapat mengurangkan isyarat palsu
Rangka Kerja Terobosan: Mudah, Langsung, Mudah Difahami dan Dilakukan
Parameter Brin yang boleh disesuaikan secara fleksibel untuk pelbagai varieti dan pasaran parameter
Analisis risiko
Tetapan parameter penunjuk tali pinggang Brin yang tidak betul boleh menyebabkan isyarat perdagangan terlalu kerap, menghasilkan terlalu banyak transaksi yang tidak perlu
Isyarat penembusan boleh menjadi gangguan harga jangka pendek, tidak boleh berterusan, dan boleh menghasilkan perdagangan yang salah
Strategi tidak mengambil kira stop loss, terdapat risiko membuat keputusan dan risiko kawalan kerugian
Berasaskan pada petunjuk teknikal sahaja, tanpa maklumat asas, mungkin terlepas titik perubahan trend asas yang penting
Keuntungan dan kerugian mungkin dipengaruhi oleh pasaran tertentu tanpa mengambil kira ciri-ciri pelbagai pasaran
Arah pengoptimuman strategi
Optimumkan parameter Brin untuk meningkatkan ketegangan parameter
Menyertai mekanisme halangan kerugian untuk mengawal kerugian tunggal
Blink yang menggabungkan tempoh masa yang berbeza untuk membuat keputusan perdagangan pelbagai tempoh
Menggabungkan jumlah dagangan untuk mengelakkan beberapa isyarat pecah palsu
Tambah faktor asas untuk menentukan masa masuk dan saiz kedudukan
Uji data dari pelbagai varieti pasaran untuk menilai kesesuaian strategi antara varieti
ringkaskan
Strategi Brin Belt Breakout adalah strategi pengesanan trend yang mudah dan intuitif. Ia menggunakan penunjuk Brin Belt untuk menentukan pergerakan harga yang bergerak, membina masuk dan keluar dari kedudukan yang panjang.
/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length", minval=1)
maType = input.string("SMA", title="Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, title="StdDev Multiplier", minval=0.001, maxval=50)
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev + offset
lower = basis - dev - offset
// Define strategy entry and exit conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=close < lower)
strategy.close("Buy", when=close > upper)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=close > upper)
strategy.close("Sell", when=close < lower)
// Plotting the Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")