Ichimoku Kinko Hyo Cloud + QQE Strategi Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-20 16:46:56
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan indikator Ichimoku Kinko Hyo Cloud dan QQE untuk menemui trend harga yang berpotensi dan menentukan masa kemasukan dan keluar yang optimum.

Logika Strategi

Strategi ini terdiri daripada tiga komponen utama:

Indikator Awan Ichimoku: Awan Ichimoku menggunakan Tenkan-sen (Garis Penukaran) dan Kijun-sen (Garis Asas) untuk membentuk pembentukan Ichimoku.
QQE Indicator: QQE mengira rentang nilai relatif yang terpencil dan nilai relatif yang halus untuk menentukan arah trend. Ia menghantar isyarat perdagangan apabila harga keluar dari rentang luar ke kawasan rentang tengah.
Indikator RSI: RSI menilai sama ada harga terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual. Ia menetapkan garis overbought dan zon overbought, dan menggunakan isyarat QQE untuk memutuskan isyarat masuk dan keluar akhir.

Secara khusus, strategi ini memantau sama ada Garis Penukaran mempunyai salib emas (penyambungan ke atas) atau salib mati (penyambungan ke bawah) dengan Garis Asas untuk menentukan isyarat perdagangan. Ia juga menggunakan penunjuk QQE untuk mengesahkan arah trend keseluruhan. Apabila kedua-dua penunjuk memberikan isyarat sejajar, dan RSI tidak menunjukkan situasi beli berlebihan atau oversold, isyarat perdagangan akan dicetuskan.

Kelebihan

Strategi ini menggabungkan penunjuk yang berbeza untuk meningkatkan ketepatan penilaian dan menggunakan kelebihan pelengkap untuk mengelakkan bias daripada keputusan penunjuk tunggal.

Garis penukaran dan garis asas Awan Ichimoku mencerminkan kedua-dua trend jangka pendek dan jangka sederhana untuk ketepatan yang lebih baik daripada penunjuk MA tunggal.
QQE menentukan arah trend keseluruhan dengan boleh dipercayai dan melengkapkan dengan Ichimoku Cloud.
Penapisan RSI dengan cekap menapis keluar pecah palsu dan mengawal risiko perdagangan.
Strategi ini mempunyai logika yang jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan untuk perdagangan kuantitatif.

Risiko

Walaupun strategi ini menggunakan pelbagai penunjuk untuk keputusan yang kukuh, risiko utama masih wujud:

Risiko penyesuaian parameter. Tetapan parameter yang tidak sah dari Garis Penukaran, Garis Asas dan lain-lain akan membawa kepada isyarat perdagangan yang tidak betul. Parameter memerlukan pengoptimuman untuk produk yang berbeza.
Risiko pembalikan trend. Isyarat palsu mungkin berlaku semasa pasaran terhad julat. Lebih banyak penunjuk pembalikan trend diperlukan.
RSI yang terlalu ketat menyaring risiko. Peluang perdagangan yang berpotensi boleh disaring. Parameter RSI boleh disesuaikan untuk membenarkan lebih banyak perdagangan.

Penyelesaian:

Mengoptimumkan parameter pada data sejarah yang lebih banyak untuk produk yang berbeza untuk memastikan konfigurasi parameter yang betul.
Tambah mekanisme stop loss dalam strategi. Posisi keluar apabila harga melanggar garis stop loss ke arah yang bertentangan.
Mengoptimumkan parameter RSI untuk mengurangkan keperluan penapisan dan memperoleh lebih banyak peluang perdagangan di bawah kawalan risiko.

Arahan Peningkatan

Strategi ini boleh ditingkatkan lagi dari aspek berikut:

Memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk menyesuaikan parameter strategi secara dinamik menyesuaikan diri dengan pasaran yang berkembang, meningkatkan daya adaptasi.
Mengatur komponen strategi untuk penggantian yang lebih mudah dan ujian dan pengoptimuman yang berasingan, meningkatkan kecekapan pembangunan.
Membina modul integrasi data untuk mengumpul data pasaran dari lebih banyak sumber dan membina set latihan berkualiti tinggi, meningkatkan prestasi pembelajaran mesin.
Membangunkan alat pengujian semula untuk pengesahan strategi yang komprehensif, merekodkan pelbagai metrik untuk penyesuaian parameter.
Menerbitkan sistem strategi pada platform awan, memanfaatkan kuasa pengkomputeran elastik untuk pengujian belakang selari yang lebih cepat, mempercepatkan pengoptimuman parameter dengan kos pembangunan yang lebih rendah.

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KryptoNight

//@version=4
// comment/uncomment Study/Strategy to easily switch modes
// study("Ichimoku Kinko Hyo Cloud - no offset - no repaint - RSI filter - alerts", shorttitle="IchiCloud + RSI - alerts", overlay=true)
// ============================================================================== Strategy mode - uncomment to activate
strategy("Ichimoku Kinko Hyo Cloud - no offset - no repaint - RSI filter - strategy", shorttitle="IchiCloud + RSI - Strategy Tester Mode", overlay=true, pyramiding = 0,
  currency = currency.EUR, initial_capital = 2000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,
  calc_on_every_tick = true, calc_on_order_fills = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.15)
// ==============================================================================

// ------------------------------------------------------------------------------

ichiCloud_offset   = input(false, title="Standard Ichimoku Cloud")                  // with the visual offset
ichiCloud_noOffset = input(true,  title="Ichimoku Cloud - no offset - no repaint")  // without the visual offset

conversion_prd = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period - Tenkan-Sen")
baseline_prd   = input(27, minval=1, title="Base Line Period - Kijun-Sen")
baselineA_prd  = input(52, minval=1, title="Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)")
leadingSpan_2prd = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods - Senkou Span B")
displacement = input(26, minval=0, title="Displacement: (-) Chikou Span; (+) Senkou Span A")
extra_bars = input(1, minval=0, title="Displacement: additional bars")
laggingSpan_src = input(close, title="Lagging Span price source - Chikou-Span")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
displ = displacement-extra_bars
// ------------------------------------------------------------------------------
// OFFSET:
conversion = donchian(conversion_prd)   // Conversion Line - Tenkan-Sen (9 Period)
baseline  = donchian(baseline_prd)      // Base Line - Kijun-Sen (26 Period)
baselineA = donchian(baselineA_prd)     // Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)
leadingSpanA = avg(conversion, baseline)
leadingSpanB = donchian(leadingSpan_2prd)
laggingSpan = laggingSpan_src

// Color - bullish, bearish
col_cloud = leadingSpanA>=leadingSpanB ? color.green : color.red

// Cloud Lines
spanA = plot(ichiCloud_offset? leadingSpanA : na, offset=displ, title="Offset: Lead Line 1 - Senkou Span A cloud", color=color.green)
spanB = plot(ichiCloud_offset? leadingSpanB : na, offset=displ, title="Offset: Lead Line 2 - Senkou Span B cloud", color=color.red)
fill(spanA, spanB, color=col_cloud, transp=80, title="Offset: Ichimoku Cloud - Leading Span 1 & 2 based coloring")

// Other Lines
conversion_p = plot(ichiCloud_offset? conversion : na, title="Offset: Conversion Line - Tenkan-Sen", color=#0496ff)
standard_p = plot(ichiCloud_offset? baseline : na, title="Offset: Base Line - Kijun-Sen", color=#991515)
standardA_p = plot(ichiCloud_offset? baselineA : na, title="Offset: Base Line - Kijun-Sen (auxiliary)", color=color.teal)
lagging_Span_p = plot(ichiCloud_offset? laggingSpan : na, offset=-displ, title="Offset: Chikou Span (Lagging Span)", color=#459915)

// ------------------------------------------------------------------------------
// NO OFFSET:
conversion_noOffset = conversion[displ] // Conversion Line - Tenkan-Sen (9 Period)
baseline_noOffset  = baseline[displ]    // Base Line - Kijun-Sen (26 Period)
baselineA_noOffset = baselineA[displ]   // Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)
leadingSpanA_noOffset = leadingSpanA[displ*2]
leadingSpanB_noOffset = leadingSpanB[displ*2]
laggingSpan_noOffset = laggingSpan[0]

// Color - bullish, bearish
col_cloud_noOffset = leadingSpanA_noOffset>=leadingSpanB_noOffset ? color.green : color.red

// Cloud Lines
spanA_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? leadingSpanA_noOffset : na, title="No offset: Lead Line 1 - Senkou Span A cloud", color=color.green, transp=0)
spanB_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? leadingSpanB_noOffset : na, title="No offset: Lead Line 2 - Senkou Span B cloud", color=color.red, transp=0)
fill(spanA_noOffset, spanB_noOffset, color=col_cloud_noOffset, transp=80, title="No offset: Ichimoku Cloud - Leading Span 1 & 2 based coloring")

// Other Lines
conversion_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? conversion_noOffset : na, title="No offset: Conversion Line - Tenkan-Sen", color=#0496ff, transp=0)
baseline_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? baseline_noOffset : na, title="No offset: Base Line - Kijun-Sen", color=#991515, transp=0)
baselineA_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? baselineA_noOffset : na, title="No offset: Base Line - Kijun-Sen (auxiliary)", color=color.teal, transp=0)
laggingSpan_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? laggingSpan_noOffset : na, title="No offset: Chikou Span (Lagging Span)", color=#459915, transp=0)

// ==============================================================================
// Conditions & Alerts (based on the lines without offset)

maxC = max(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
minC = min(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)

// Trend start signals: crosses between Chikou Span (Lagging Span) and the Cloud (Senkou Span A, Senkou Span B)
uptrend_start   = crossover(laggingSpan_noOffset,maxC)
downtrend_start = crossunder(laggingSpan_noOffset,minC)

// Trends
uptrend   = laggingSpan_noOffset>maxC // Above Cloud
downtrend = laggingSpan_noOffset<minC // Below Cloud

// No trend: choppy trading - the price is in transition
notrend = maxC>=laggingSpan_noOffset and laggingSpan_noOffset>=minC

// Confirmations
uptrend_confirm   = crossover(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
downtrend_confirm = crossunder(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)

// Signals - crosses between Conversion Line (Tenkan-Sen) and Base Line (Kijun-Sen)
bullish_signal = crossover(conversion_noOffset,baseline_noOffset)
bearish_signal = crossunder(conversion_noOffset,baseline_noOffset)

// Various alerts
alertcondition(uptrend_start,   title="Uptrend Started",   message="Uptrend Started")
alertcondition(downtrend_start, title="Downtrend Started", message="Downtrend Started")

alertcondition(uptrend_confirm,   title="Uptrend Confirmed",   message="Uptrend Confirmed")
alertcondition(downtrend_confirm, title="Downtrend Confirmed", message="Downtrend Confirmed")

alertcondition(bullish_signal, title="Buy Signal",  message="Buy Signal")
alertcondition(bearish_signal, title="Sell Signal", message="Sell Signal")

rsi_OBlevel = input(50, title="RSI Filter: Overbought level (0 = off)")
rsi_OSlevel = input(100,title="RSI Filter: Oversold level (100 = off)")
rsi_len = input(14,title="RSI Length")
rsi_src = input(close,title="RSI Price source")
rsi = rsi(rsi_src,rsi_len)

// Strategy -------------------------------
long_signal  = bullish_signal and uptrend   and rsi<=rsi_OSlevel // breakout filtered by the rsi
exit_long    = bearish_signal and uptrend
short_signal = bearish_signal and downtrend and rsi>=rsi_OBlevel // breakout filtered by the rsi
exit_short   = bullish_signal and downtrend

// Strategy alerts
alertcondition(long_signal, title="Long Signal - Uptrend",      message="Long Signal - Uptrend")
alertcondition(exit_long,   title="Long Exit Signal - Uptrend", message="Long Exit Signal - Uptrend")

alertcondition(short_signal, title="Long Signal - Downtrend",       message="Long Signal - Downtrend")
alertcondition(exit_short,   title="Short Exit Signal - Downtrend", message="Short Exit Signal - Downtrend")

// Plot areas for trend and transition
color_trend = uptrend? #00FF00 : downtrend? #FF0000 : notrend? color.new(#FFFFFF, 50) : na
fill(spanA_noOffset, spanB_noOffset, color=color_trend, transp=90, title="No offset: Ichimoku Cloud - Lagging Span & Cloud based coloring")

plotshape(ichiCloud_noOffset?uptrend_start:na, title="No offset: Uptrend Started", color=color.green, style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.tiny, text="Up")
plotshape(ichiCloud_noOffset?downtrend_start:na, title="No offset: Downtrend Started", color=color.red, style=shape.circle,location=location.abovebar, size=size.tiny, text="Down")

plotshape(ichiCloud_noOffset?uptrend_confirm:na, title="No offset: Uptrend Confirmed", color=color.green, style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.small, text="Confirm Up")
plotshape(ichiCloud_noOffset?downtrend_confirm:na, title="No offset: Downtrend Confirmed", color=color.red, style=shape.circle, location=location.abovebar, size=size.small, text="Confirm Down")

plotshape(ichiCloud_noOffset?long_signal:na, title="No offset: Long Signal", color=#00FF00, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Long")
plotshape(ichiCloud_noOffset?exit_long:na, title="No offset: Exit Long Signal", color=color.fuchsia, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Exit long")

plotshape(ichiCloud_noOffset?short_signal:na, title="No offset: Short Signal", color=#FF0000, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Short")
plotshape(ichiCloud_noOffset?exit_short:na, title="No offset: Exit Short Signal", color=color.fuchsia, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Exit short")

// ============================================================================== Strategy Component - uncomment to activate
if (long_signal)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
if (exit_long)
    strategy.close("Long")
// if (short_signal)
//    strategy.entry("Short",strategy.short)
// if (exit_short)
//    strategy.close("Short")
// ==============================================================================


//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © colinmck


RSI_Period = input(10, title='RSI Length')
SF = input(5, title='RSI Smoothing')
QQE = input(2.438, title='Fast QQE Factor')
ThreshHold = input(10, title="Thresh-hold")

src = close
Wilders_Period = RSI_Period * 3 - 1

Rsi = rsi(src, RSI_Period)
RsiMa = ema(Rsi, SF)
AtrRsi = abs(RsiMa[1] - RsiMa)
MaAtrRsi = ema(AtrRsi, Wilders_Period)
dar = ema(MaAtrRsi, Wilders_Period) * QQE

longband = 0.0
shortband = 0.0
trend = 0

DeltaFastAtrRsi = dar
RSIndex = RsiMa
newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi
newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi
longband := RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? max(longband[1], newlongband) : newlongband
shortband := RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? min(shortband[1], newshortband) : newshortband
cross_1 = cross(longband[1], RSIndex)
trend := cross(RSIndex, shortband[1]) ? 1 : cross_1 ? -1 : nz(trend[1], 1)
FastAtrRsiTL = trend == 1 ? longband : shortband

// Find all the QQE Crosses

QQExlong = 0
QQExlong := nz(QQExlong[1])
QQExshort = 0
QQExshort := nz(QQExshort[1])
QQExlong := FastAtrRsiTL < RSIndex ? QQExlong + 1 : 0
QQExshort := FastAtrRsiTL > RSIndex ? QQExshort + 1 : 0

//Conditions

qqeLong = QQExlong == 1 ? FastAtrRsiTL[1] - 50 : na
qqeShort = QQExshort == 1 ? FastAtrRsiTL[1] - 50 : na

// Plotting

plotshape(qqeLong, title="QQE long", text="Long", textcolor=color.white, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(qqeShort, title="QQE short", text="Short", textcolor=color.white, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, size=size.tiny)

// Alerts

alertcondition(qqeLong, title="Long", message="Long")
alertcondition(qqeShort, title="Short", message="Short")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi