Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan keseimbangan Ichimoku dan konflik tersirat
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan penunjuk keseimbangan pertama dan penunjuk perselisihan tersembunyi untuk mewujudkan strategi perdagangan kuantitatif yang lebih mudah. Ia menghasilkan isyarat beli apabila garis keseimbangan pertama adalah lebih tinggi daripada garis perselisihan tersembunyi dan harga penutupan adalah lebih tinggi daripada garis keseimbangan pertama; ia menghasilkan isyarat jual apabila garis keseimbangan pertama adalah lebih rendah daripada garis perselisihan tersembunyi dan harga penutupan adalah lebih rendah daripada garis keseimbangan pertama.
Prinsip Strategi
Indeks keseimbangan pertama terdiri daripada tiga garis kurva, garis hadapan, garis rujukan dan garis kelewatan. Garis hadapan mewakili harga purata untuk tempoh tertentu yang paling baru, garis rujukan mewakili harga purata untuk tempoh yang lebih lama, dan garis kelewatan biasanya adalah purata antara garis hadapan dan garis rujukan. Apabila harga purata jangka pendek lebih tinggi daripada harga purata jangka panjang, ia mewakili harga semasa dalam trend kenaikan harga.
Indeks perselisihan tersembunyi terdiri daripada dua garis kurva, garis hadapan A dan garis hadapan B. Mereka mewakili purata ketinggian turun naik harga dalam jangka masa panjang yang berbeza. Apabila garis hadapan A lebih tinggi daripada garis hadapan B, ia mewakili peningkatan dalam jangka pendek, dan pergerakan harga yang cukup.
Strategi ini menggunakan garis keseimbangan sekilas untuk menentukan arah trend, menggunakan garis terdahulu konflik tersembunyi untuk menentukan dinamik harga, digabungkan dengan harga penutupan untuk membentuk isyarat perdagangan yang tepat. Beli apabila terdapat trend naik dan turun naik meningkat, dan jual apabila terdapat trend turun dan turun naik berkurangan, sehingga mendapat keuntungan.
Kelebihan Strategik
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang lebih mudah dan mempunyai beberapa kelebihan:
- Dengan menggunakan gabungan petunjuk, penilaian trend harga dan tenaga yang komprehensif, isyarat perdagangan lebih dipercayai.
- Hanya masuk pada titik penembusan yang ditetapkan, mengelakkan terlalu banyak transaksi yang tidak sah.
- Perdagangan garis pendek yang sesuai untuk aset yang bergelombang tinggi, lebih menguntungkan.
- Logik strategi mudah difahami dan diubah suai.
- Ia boleh diperluaskan dengan lebih banyak petunjuk untuk membentuk model pelbagai faktor.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, terutamanya:
- Risiko mistrade. Perlu menetapkan hentian kerugian untuk mengawal kerugian tunggal.
- Risiko harga berbalik. Harga mungkin berbalik selepas isyarat diisytiharkan dan menyebabkan kerugian. Syarat memegang kedudukan boleh dikurangkan dengan sewajarnya untuk mengurangkan risiko ini.
- Risiko pengoptimuman parameter. Berbagai parameter mempunyai kesan yang besar terhadap keputusan, memerlukan ujian pelbagai kombinasi untuk mencari parameter yang optimum.
- Risiko overoptimisasi. Berkesan baik pada data sejarah, tetapi gagal dalam perdagangan sebenar. Perlu mengawal jumlah kombinasi parameter untuk mengelakkan overoptimisasi.
Pengoptimuman Strategi
Kaedah ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Uji kombinasi lebih banyak indikator untuk mencari parameter yang lebih baik. KDJ, BOLL, MACD, dan lain-lain yang boleh dicuba.
- Masukkan mekanisme hentian kerugian. Tetapkan hentian bergerak atau hentian ganda.
- Optimumkan syarat penyaringan kemasukan. Anda boleh mempertimbangkan untuk memasukkan jumlah dagangan atau indikator kadar turun naik dan sebagainya.
- Optimumkan peraturan pegangan. Anda boleh cuba untuk mengurangkan masa henti atau meningkatkan margin henti.
- Menambah komponen pembelajaran mesin. Menggunakan rangkaian saraf untuk mencari kombinasi parameter yang lebih baik.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sangat mudah, yang menggabungkan garis keseimbangan pertama dan indikator konflik tersembunyi, menilai trend harga dan dinamik, membentuk isyarat perdagangan. Strategi ini sesuai untuk perdagangan garis pendek aset yang sangat bergolak, dan dapat memperoleh keuntungan yang baik. Sudah tentu, tidak ada strategi yang sempurna, strategi ini juga mempunyai ruang pengoptimuman, boleh diperbaiki dari peraturan masuk, mekanisme stop loss, pilihan parameter, dan sebagainya, untuk menjadikan kesannya lebih baik.
/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud + ema 50 Strategy", overlay=true)
len = input.int(50, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = ta.ema(src, len)
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input.int(1, minval=1, title="Lagging Span")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
plot(out, title="EMA", color=color.white)
// Condition for Buy Signal
buy_signal = close > out and leadLine1 > leadLine2
// Condition for Sell Signal
sell_signal = close < out and leadLine2 > leadLine1
// Strategy entry and exit conditions
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit long position if candle closes below EMA 50
if (strategy.opentrades > 0)
if (close < out)
strategy.close("Buy")
// Exit short position if candle closes above EMA 50
if (strategy.opentrades < 0)
if (close > out)
strategy.close("Sell")