1. Persegi
  2. Strategi perangkap terobosan EMA

Strategi perangkap terobosan EMA

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-21 11:29:01
Tag:

img

Ringkasan

EMA Breakthrough Trap Strategy adalah alat perdagangan serba boleh yang sesuai untuk pelbagai jangka masa termasuk carta 1 minit dan 1 jam. Ia menggunakan EMA 21 hari untuk mengenal pasti trend pasaran yang penting, ditambah dengan pengenalan berasaskan ATR potensi perangkap lembu dan beruang.

Logika Strategi

Strategi ini mula-mula mengira Purata Bergerak Eksponensial (EMA) 21 hari untuk menilai trend dan arah keseluruhan. Kemudian ia mengira harga tertinggi dan terendah N hari terakhir (N adalah parameter yang boleh disesuaikan). Jika harga penutupan lebih tinggi daripada harga tertinggi hari sebelumnya, dan titik terendah berikutnya telah jatuh di bawah harga tertinggi dikalikan dengan penunjuk ATR, sementara harga penutupan telah jatuh di bawah garis 21 hari, isyarat perangkap lembu ditentukan. Logik penghakiman untuk isyarat perangkap beruang adalah sama.

Setelah isyarat perangkap dikenal pasti, tetapkan stop loss dan ambil keuntungan berdasarkan 80% jarak antara harga tertinggi dan terendah terkini, dan ambil kedudukan terbalik.

Analisis Kelebihan

  • Menggunakan EMA untuk menilai trend, kebolehpercayaan yang tinggi
  • Menggunakan penunjuk ATR untuk mengenal pasti perangkap dengan tepat
  • Keuntungan tinggi sehingga 85%
  • Berlaku untuk pelbagai jangka masa
  • Parameter yang boleh diselaraskan menyediakan ruang pengoptimuman

Analisis Risiko

  • Penghakiman EMA mungkin gagal semasa perubahan trend yang besar
  • Tetapan parameter ATR yang tidak sesuai mungkin terlepas perangkap
  • Penempatan stop loss/take profit yang tidak munasabah boleh mengurangkan keuntungan atau meningkatkan kerugian
  • Kos dagangan yang tinggi dan kesan lipatan untuk dagangan frekuensi tinggi

Risiko boleh dikurangkan dengan mengoptimumkan parameter EMA, menyesuaikan pekali ATR, stop loss trailing dinamik dll.

Arahan pengoptimuman

  • Mengoptimumkan parameter ATR dan tempoh EMA untuk meningkatkan ketepatan pengenalan
  • Tambah mekanisme stop loss dinamik
  • Masukkan penunjuk lain untuk mengesahkan isyarat
  • Kebolehgunaan ujian dalam jangka masa yang lebih banyak

Kesimpulan

Strategi perangkap terobosan EMA mengintegrasikan kelebihan penilaian trend dan pengenalan perangkap. Dengan pengeluaran yang rendah dan keuntungan yang tinggi, ia sesuai untuk pelbagai gaya perdagangan dan merupakan strategi yang disyorkan yang sangat cekap. Peningkatan lebih lanjut dalam ruang kestabilan dan keuntungan dapat dicapai melalui pengoptimuman parameter dan mekanisme.

/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bull and Bear Trap Strategy with EMA 21 - 1min Chart", overlay=true)

// Inputs
length = input(5, "Length")
atrMultiplier = input(1.0, "ATR Multiplier")
emaLength = input(21, "EMA Length")
price = close
atr = ta.atr(length)

// EMA Calculation
ema21 = ta.ema(price, emaLength)

// Define recent high and low
recentHigh = ta.highest(high, length)
recentLow = ta.lowest(low, length)

// Bull and Bear Trap Detection
bullTrap = price > recentHigh[1] and low <= recentHigh - atr * atrMultiplier and price < ema21
bearTrap = price < recentLow[1] and high >= recentLow + atr * atrMultiplier and price > ema21

// Plotting
plotshape(series=bullTrap, title="Bull Trap", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=bearTrap, title="Bear Trap", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plot(ema21, title="EMA 21", color=color.blue)

// Measured Move Implementation
moveSize = recentHigh - recentLow
targetDistance = moveSize * 0.8 // Target at 80% of the move size

// Strategy Execution with Measured Move Targets
if (bullTrap)
    strategy.entry("Enter Short (Sell)", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short (Buy to Cover)", "Enter Short (Sell)", limit=price - targetDistance)

if (bearTrap)
    strategy.entry("Enter Long (Buy)", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long (Sell)", "Enter Long (Buy)", limit=price + targetDistance)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi