Strategi perangkap pelarian purata bergerak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi untuk menembusi perangkap garis rata adalah alat dagangan umum untuk pelbagai jangka masa yang digunakan untuk jangka masa 1 minit dan 1 jam. Strategi ini menggunakan purata bergerak 21 hari untuk mengenal pasti trend pasaran yang penting, sambil menggunakan indikator ATR untuk mengenal pasti perangkap yang berpotensi berlainan dan kosong. Strategi ini mendapat keuntungan sebanyak 85%, sehingga 88% dalam keadaan yang optimum.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama mengira purata bergerak indeks pada hari ke-21 untuk menentukan trend dan arah keseluruhan. Kemudian, ia mengira harga tertinggi dan terendah pada hari-hari terakhir N (N adalah parameter yang boleh disesuaikan). Jika harga penutupan lebih tinggi daripada harga tertinggi pada hari terakhir, dan kemudian harga rendah telah jatuh di bawah harga tertinggi terkini berganda dengan indikator ATR, dan harga penutupan telah jatuh di bawah garis ke-21, ia dianggap sebagai isyarat perangkap berbilang kepala.
Setelah mengenal pasti isyarat perangkap, atur hentian kerugian mengikut 80% jarak antara harga tertinggi dan terendah terkini, lakukan operasi terbalik. Sebagai contoh, setelah mengenal pasti perangkap berbilang kepala, lakukan perdagangan bercabang dan atur hentian kerugian; Setelah mengenal pasti perangkap bercabang, lakukan perdagangan bercabang dan atur hentian kerugian.
Analisis kelebihan
- Menggunakan EMA untuk menilai trend, kebolehpercayaan tinggi
- Pengesanan yang tinggi dalam mengenal pasti perangkap menggunakan ATR
- Kadar faedah yang tinggi, sehingga 85%
- Berlaku untuk pelbagai kerangka masa
- Parameter yang boleh disesuaikan menyediakan ruang untuk pengoptimuman
Analisis risiko
- Keputusan EMA mungkin salah apabila trend besar berubah
- Parameter ATR yang tidak betul, mungkin tidak dapat mengenalpasti perangkap
- Stop loss yang tidak munasabah boleh mengurangkan keuntungan atau meningkatkan kerugian
- Kos transaksi dan kesan slippage semasa perdagangan frekuensi tinggi
Risiko boleh dikurangkan dengan mengoptimumkan parameter EMA, menyesuaikan faktor ATR, stoploss trailing dinamik dan sebagainya.
Arah pengoptimuman
- Optimumkan parameter ATR dan kitaran EMA untuk meningkatkan ketepatan pengenalan
- Menambah mekanisme hentian kerugian dinamik
- Isyarat pengesahan yang digabungkan dengan petunjuk lain
- Uji kelayakan lebih banyak kerangka masa
ringkaskan
Strategi perangkap penembusan garis rata menggabungkan kelebihan penilaian trend dan pengenalan perangkap, pengunduran kecil, kadar keuntungan tinggi, sesuai untuk pelbagai gaya perdagangan, adalah strategi yang disyorkan. Ia boleh meningkatkan kestabilan dan ruang keuntungan dengan pengoptimuman parameter dan pengoptimuman mekanisme.
/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bull and Bear Trap Strategy with EMA 21 - 1min Chart", overlay=true)
// Inputs
length = input(5, "Length")
atrMultiplier = input(1.0, "ATR Multiplier")
emaLength = input(21, "EMA Length")
price = close
atr = ta.atr(length)
// EMA Calculation
ema21 = ta.ema(price, emaLength)
// Define recent high and low
recentHigh = ta.highest(high, length)
recentLow = ta.lowest(low, length)
// Bull and Bear Trap Detection
bullTrap = price > recentHigh[1] and low <= recentHigh - atr * atrMultiplier and price < ema21
bearTrap = price < recentLow[1] and high >= recentLow + atr * atrMultiplier and price > ema21
// Plotting
plotshape(series=bullTrap, title="Bull Trap", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=bearTrap, title="Bear Trap", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plot(ema21, title="EMA 21", color=color.blue)
// Measured Move Implementation
moveSize = recentHigh - recentLow
targetDistance = moveSize * 0.8 // Target at 80% of the move size
// Strategy Execution with Measured Move Targets
if (bullTrap)
strategy.entry("Enter Short (Sell)", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short (Buy to Cover)", "Enter Short (Sell)", limit=price - targetDistance)
if (bearTrap)
strategy.entry("Enter Long (Buy)", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long (Sell)", "Enter Long (Buy)", limit=price + targetDistance)