1. Persegi
  2. Strategi Perbezaan RSI

Strategi Perbezaan RSI

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-21 11:43:24
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Perbezaan RSI menggunakan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) untuk mengenal pasti pembalikan harga yang berpotensi dengan melihat perbezaan antara pergerakan harga dan trend RSI. Ia memberi tumpuan kepada:

Divergensi Bullish: Terjadi apabila harga mencapai tahap terendah baru sementara RSI tidak, menandakan momentum menurun yang lemah dan kemungkinan pembalikan ke atas.

Divergensi Bearish: Berlaku apabila harga mencapai tahap tertinggi baru sementara RSI tidak, menunjukkan penurunan momentum menaik dan potensi pembalikan ke bawah.

Strategi ini menggabungkan tahap RSI overbought dan oversold untuk mengoptimumkan titik masuk dan keluar, bertujuan untuk menangkap pembalikan pasaran untuk meningkatkan ketepatan perdagangan dan keuntungan.

Logika Strategi

Strategi RSI Divergence adalah berdasarkan penilaian utama berikut:

  1. Mengira nilai RSI: Mengira nilai RSI dalam julat 0-100 berdasarkan keuntungan purata dan kerugian purata dalam tempoh tertentu.

  2. Menentukan Overbought/Oversold: RSI di atas tahap overbought (contohnya 70) menunjukkan overbought; RSI di bawah tahap oversold (contohnya 30) menunjukkan oversold.

  3. Mengesan Perbezaan: Periksa sama ada pergerakan harga terkini konsisten dengan pergerakan RSI. Jika harga membuat tinggi / rendah baru tetapi RSI tidak, ia menunjukkan perbezaan.

  4. Gabungan Entry/Exit: Perbezaan bullish dengan isyarat RSI yang terlalu banyak dijual masuk panjang. Perbezaan bearish dengan isyarat RSI yang terlalu banyak dibeli masuk pendek.

  5. Set Profit Target/Stop Loss: Tutup kedudukan untuk keuntungan apabila RSI memasuki semula zon overbought/oversold.

Dengan membandingkan turun naik harga dan perubahan RSI untuk mengukur kekuatan pasaran, strategi ini bertujuan untuk mendapat keuntungan daripada ketidakcekapan pasaran.

Kelebihan

Strategi Perbezaan RSI mempunyai kelebihan berikut:

  1. Menangkap Pembalikan: Sangat baik dalam mengesan perbezaan antara harga dan RSI untuk mengenal pasti pembalikan keletihan.

  2. Mengoptimumkan dengan Tahap Overbought / Oversold: Menggabungkan overbought / oversold intrinsik dalam RSI membantu menyesuaikan kemasukan dan keluar.

  3. Sederhana dan Mudah dilaksanakan: Logik yang agak mudah dan tetapan parameter menjadikan strategi ini intuitif untuk difahami dan dilaksanakan.

  4. Kepelbagaian yang luas: Boleh digunakan untuk pelbagai produk seperti CFD, crypto dan saham untuk penggunaan yang luas.

  5. Peningkatan Profitabiliti: Pendekatan sistematik menghasilkan pengeluaran yang lebih rendah untuk pulangan jangka panjang yang stabil.

Risiko

RSI Divergence Strategy juga membawa risiko berikut:

  1. Risiko isyarat palsu: Perbezaan tidak pasti membalikkan atau mengekalkan - risiko bertindak atas isyarat palsu.

  2. Kesukaran Pengoptimuman Parameter: Hasilnya sensitif terhadap tempoh RSI, tahap overbought / oversold dll yang memerlukan ujian yang ketat.

  3. Keadaan pasaran yang luar biasa: Strategi cenderung gagal apabila pasaran meningkat secara tidak teratur atau persediaan terlalu banyak digunakan.

  4. Indikator Lagging: Indikator teknikal seperti RSI umumnya ketinggalan dan tidak dapat menentukan titik pembalikan dengan tepat.

Kawalan risiko yang ketat, parameter penyesuaian dan analisis gabungan dengan faktor lain boleh mengurangkan risiko sejauh tertentu.

Peluang Peningkatan

Strategi RSI Divergensi boleh dioptimumkan lagi melalui:

  1. Ujian Nilai Masukan RSI: Ujian semula tempoh melihat semula RSI yang berbeza untuk mencari parameter ideal.

  2. Menggabungkan Indikator Lain: Menambah perpaduan dari MACD, KD dan lain-lain meningkatkan ketepatan isyarat.

  3. Lebih banyak Teknik Stop Loss: Tambahkan sasaran stop loss keuntungan keluar dengan kaedah seperti amplop stop loss purata bergerak.

  4. Kebolehsesuaian Produk yang Lebih Luas: Sesuaikan parameter untuk penyelarasan strategi yang lebih baik dengan lebih banyak jenis produk seperti komoditi.

  5. Menggunakan pembelajaran mendalam: Gunakan model pembelajaran mendalam seperti RNN untuk menilai perbezaan RSI dan harga ramalan.

Kesimpulan

RSI Divergence menangkap peluang pembalikan purata dengan membandingkan dinamik harga terhadap aliran RSI. Strategi yang mudah dan kukuh berfungsi di seluruh kelas aset untuk pembalikan jangka pendek yang boleh diskalakan dan pulangan yang berlebihan. Tetapi keberkesanannya juga membawa batasan yang melekat yang memerlukan pengulangan berterusan untuk kebolehsesuaian pasaran.

/*backtest
start: 2024-02-13 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Divergence Strategy", overlay=true)

// RSI Parameters
rsiLength = input(14, "RSI Length")
overboughtLevel = input(70, "Overbought Level")
oversoldLevel = input(30, "Oversold Level")
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

// Divergence detection
priceLow = ta.lowest(low, rsiLength)
priceHigh = ta.highest(high, rsiLength)
rsiLow = ta.lowest(rsiValue, rsiLength)
rsiHigh = ta.highest(rsiValue, rsiLength)

bullishDivergence = low < priceLow[1] and rsiValue > rsiLow[1]
bearishDivergence = high > priceHigh[1] and rsiValue < rsiHigh[1]

// Strategy Conditions
longEntry = bullishDivergence and rsiValue < oversoldLevel
longExit = rsiValue > overboughtLevel
shortEntry = bearishDivergence and rsiValue > overboughtLevel
shortExit = rsiValue < oversoldLevel

// ENTER_LONG Condition
if (longEntry)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

// EXIT_LONG Condition
if (longExit)
    strategy.close("Long Entry")

// ENTER_SHORT Condition
if (shortEntry)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)

// EXIT_SHORT Condition
if (shortExit)
    strategy.close("Short Entry")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi