Strategi Kuantitatif Pelarasan Kedudukan Dinamik

Gambaran keseluruhan

Idea teras strategi ini adalah untuk menyesuaikan saiz kedudukan setiap perdagangan mengikut dinamika hak dan kepentingan akaun. Ia boleh secara automatik meningkatkan kedudukan apabila keuntungan, secara automatik mengurangkan kedudukan apabila kerugian, dan dengan itu meningkatkan kesan keuntungan secara automatik.

Prinsip Strategi

Strategi ini mewujudkan penyesuaian kedudukan yang dinamik melalui beberapa langkah utama berikut:

1. Tetapkan parameter seperti kadar leverage, kedudukan maksimum sebagai had
2. Hitung akaun ekuiti yang dibahagikan dengan kadar leverage untuk mendapatkan saiz kedudukan asas
3. Bandingkan saiz kedudukan asas dengan tetapan kedudukan maksimum, mengambil nilai minimum antara kedua-dua sebagai kedudukan sebenar
4. Menyesuaikan saiz kedudukan semasa membuka kedudukan dengan kedudukan sebenar yang diperhitungkan
5. Saiz kedudukan akan disesuaikan secara langsung dengan perubahan jumlah keuntungan dan kerugian dan kepentingan akaun

Langkah-langkah di atas memastikan saiz kedudukan yang munasabah, mengelakkan risiko yang disebabkan oleh kedudukan yang berlebihan, dan pada masa yang sama mewujudkan saiz kedudukan yang berkaitan dengan hak dan kepentingan akaun, dan secara automatik meningkatkan kesan dengan keuntungan.

Kelebihan Strategik

Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:

1. Penyesuaian saiz kedudukan secara dinamik tanpa campur tangan manusia
2. Saiz kedudukan dikaitkan dengan hak dan kepentingan akaun, yang dapat secara automatik mewujudkan kesan keuntungan
3. Menetapkan Leverage dan Maximum Positions sebagai Restraints, Mengendalikan Celah Risiko
4. Logik yang jelas dan mudah untuk difahami dan digunakan semula
5. Mudah ditanamkan ke dalam strategi lain, boleh diskalakan

Risiko Strategik

Strategi ini mempunyai beberapa risiko:

1. Apabila kedudukan diperbesar, kerugian juga akan diperbesar dan terdapat risiko kehilangan peluang untuk berbalik
2. Saiz kedudukan dikaitkan dengan hak dan kepentingan akaun dalam masa nyata, yang mungkin terlalu kerap disesuaikan dalam keadaan pasaran khusus
3. Risiko kedudukan maksimum yang tidak betul yang boleh menyebabkan kelebihan kedudukan
4. Leverage yang terlalu tinggi juga boleh menyebabkan risiko tertumpu

Risiko ini dapat dikurangkan dengan cara yang munasabah, seperti menetapkan parameter yang munasabah dan menyimpan dana yang sesuai.

Arah pengoptimuman strategi

Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:

1. Tambah tetapan titik geser untuk membuat penyesuaian lebih lancar
2. Formula pengiraan untuk mengoptimumkan saiz kedudukan, memasukkan faktor lain
3. Saiz kedudukan kunci statik dalam keadaan pasaran tertentu
4. Tetapkan jumlah perubahan minimum untuk penyesuaian kedudukan, mengelakkan penyesuaian terlalu kerap
5. Menambah peraturan penilaian syarat untuk penyesuaian kedudukan untuk mengelakkan penyesuaian yang tidak perlu

Dengan mengoptimumkan beberapa perkara di atas, anda boleh membuat tindakan strategi lebih stabil dan terkawal, dan mengelakkan penyesuaian saiz kedudukan yang terlalu sensitif dan kerap.

ringkaskan

Strategi ini mewujudkan fungsi penyesuaian kedudukan dinamik berdasarkan hak dan kepentingan akaun, yang dapat meningkatkan kesan keuntungan secara automatik. Ia menetapkan leverage dan kedudukan maksimum sebagai kawalan risiko, dan logiknya mudah dan jelas, mudah difahami dan dikembangkan semula. Kami juga menganalisis kelebihan dan kelemahan strategi dan risiko, dan memberikan beberapa cadangan pengoptimuman. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan idea yang fleksibel dan mudah digunakan untuk mewujudkan perdagangan keuntungan automatik.