1. Persegi
  2. Strategi Kuantum Pengukuran Kedudukan Dinamik

Strategi Kuantum Pengukuran Kedudukan Dinamik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-21 14:52:10
Tag:

img

Ringkasan

Idea utama strategi ini adalah untuk menyesuaikan saiz kedudukan setiap perdagangan secara dinamik berdasarkan ekuiti akaun. Ia boleh meningkatkan saiz kedudukan secara automatik apabila menguntungkan dan mengurangkan saiz kedudukan apabila kehilangan, dengan itu mencapai kesan leverage automatik gabungan.

Logika Strategi

Strategi ini mencapai saiz kedudukan dinamik melalui langkah-langkah utama berikut:

  1. Tetapkan parameter seperti nisbah leverage, saiz kedudukan maksimum sebagai sekatan
  2. Mengira saiz kedudukan penanda aras dengan membahagikan ekuiti akaun dengan nisbah leverage
  3. Bandingkan saiz rujukan dengan tetapan saiz maksimum, ambil yang lebih kecil sebagai saiz sebenar
  4. Sesuaikan saiz kedudukan kepada saiz sebenar yang dikira apabila membuka kedudukan
  5. Saiz kedudukan akan berubah dalam masa nyata dengan perubahan PnL dan turun naik ekuiti akaun

Langkah-langkah di atas memastikan saiz kedudukan yang munasabah, mengelakkan risiko leverage yang berlebihan, sambil menghubungkan saiz dengan ekuiti untuk mencapai penggabungan automatik apabila keuntungan meningkat.

Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

  1. Mencapai saiz kedudukan dinamik tanpa campur tangan manual
  2. Menghubungkan saiz kedudukan dengan ekuiti untuk mencapai kesan gabungan secara automatik
  3. Tetapkan leverage dan saiz maksimum sebagai had risiko
  4. Logik yang mudah dan jelas, mudah difahami dan disesuaikan
  5. Mudah dimasukkan ke dalam strategi lain, sangat boleh diperluaskan

Risiko

Terdapat juga beberapa risiko:

  1. Rugi yang diperbesar apabila saiz kedudukan meningkat, risiko pembalikan yang hilang
  2. Penyesuaian kerap dalam keadaan pasaran yang melampau disebabkan oleh hubungan masa nyata dengan ekuiti
  3. Tetapan saiz maksimum yang tidak sesuai boleh membawa kepada leverage yang berlebihan
  4. Pengewangan yang berlebihan memperbanyak risiko

Risiko boleh dikurangkan melalui tetapan parameter yang berhati-hati, penyangga modal dan lain-lain.

Peluang Peningkatan

Strategi ini boleh ditingkatkan dengan cara berikut:

  1. Tambah slippage untuk pelarasan lancar
  2. Mengoptimumkan formula saiz kedudukan dengan menggabungkan faktor lain
  3. Saiz kunci statik dalam keadaan pasaran tertentu
  4. Tetapkan saiz langkah minimum untuk pelarasan untuk mengelakkan perubahan berlebihan
  5. Tambah peraturan bersyarat untuk mengelakkan penyesuaian yang tidak perlu

Peningkatan di atas boleh menjadikan tingkah laku strategi lebih stabil dan boleh dikawal, mengelakkan kepekaan dan perubahan saiz kedudukan yang kerap.

Kesimpulan

Strategi ini mencapai saiz kedudukan dinamik berasaskan ekuiti untuk meningkatkan keuntungan secara automatik. Ia menetapkan leverage dan saiz maksimum sebagai kawalan risiko, dengan logik yang mudah dan jelas untuk kemudahan pemahaman dan penyesuaian. Kami juga menganalisis kebaikan dan keburukan dan risiko, bersama dengan beberapa cadangan pengoptimuman. Secara keseluruhan, ia menyediakan pendekatan yang fleksibel dan praktikal untuk mencapai pertumbuhan kompaun automatik dalam perdagangan.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of Tendies Heist LLC, 2021
//@version=4
strategy("Tendies Heist Auto Compounding Example", overlay=true)

    
leverage = input(10000)

maxps = input(25, "max position size")
strategy.risk.max_position_size(maxps)

balance = max(1,floor(strategy.equity / leverage))

o        = 1
ps       = true
size     = 0.
balance2 = size[1] < balance
balance3 = size[1] > balance
l        = balance3
w        = balance2

if ps
    size := w ? size[1]+o : l ? size[1]-o : nz(size[1],o)
if size > maxps
    size := maxps

longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long,qty=size)

shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short,qty=size)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi