Strategi untung henti rugi berasaskan trend
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Gagasan utama strategi ini adalah untuk menentukan arah bullish berdasarkan trend harga mingguan, masuk ke dalam bullish apabila terdapat bentuk garis matahari; berhenti apabila harga naik ke titik berhenti yang ditetapkan, dan berhenti jika turun ke titik berhenti yang ditetapkan.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula mentakrifkan syarat-syarat untuk menilai trend mingguan:
isUptrend = close > close[1]
isDowntrend = close < close[1]
Jika harga penutupan semasa lebih besar daripada harga penutupan hari sebelumnya, ia akan dianggap sebagai trend bullish, sebaliknya turun.
Kemudian, kita menentukan isyarat perdagangan harian:
buyCondition = getPrevDayClose() > getPrevDayOpen() and getPrevDayOpen() > getPrevDayClose()[1] and isUptrend
Iaitu, harga penutupan hari sebelumnya lebih besar daripada harga pembukaan hari sebelumnya, dan harga pembukaan hari sebelumnya lebih besar daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan berada dalam trend bullish, memenuhi syarat kemasukan berganda.
Selepas masuk, titik hentian ditetapkan sebagai harga penutupan hari sebelumnya dan dikurangkan 1.382 kali panjang garis fizikal hari sebelumnya:
stopLoss = getPrevDayClose() - 1.382 * (getPrevDayClose() - getPrevDayOpen())
Titik henti ditetapkan sebagai harga penutupan hari sebelumnya ditambah dua kali ganda perbezaan antara titik henti dan harga penutupan:
takeProfit = getPrevDayClose() + 2 * (getPrevDayClose() - stopLoss)
Untuk mencapai halangan kerugian dan keuntungan.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Perdagangan berdasarkan trend, mengelakkan risiko penurunan harga
- Menggunakan isyarat gabungan cahaya matahari dan lubang untuk mengelakkan masuk ke hospital lebih awal
- Penangguhan kerugian yang munasabah dan kawalan kerugian tunggal
- Ruang berhenti yang lebih besar, potensi keuntungan yang tinggi
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Tidak dapat menentukan titik perubahan, mungkin kehilangan peluang 100000000000000000000
- Stop loss terlalu dekat, kemungkinan besar akan dirampas
- Tidak mempertimbangkan kawalan kos, frekuensi dagangan yang terlalu tinggi boleh mengurangkan keuntungan
Untuk mengawal risiko ini, pertimbangan untuk menambah pengoptimuman seperti berikut:
- Tetapkan trailer berhampiran titik hentian untuk menjejaki hentian
- Tambahan modul kawalan kos untuk mengehadkan frekuensi pembukaan gudang
- Menambah penilaian terhadap SUPPORT/RESISTANCE
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dengan:
- Trend berdasarkan faktor-faktor lain, seperti arah purata bergerak, perubahan jumlah transaksi, dan sebagainya
- Optimumkan isyarat masuk, menggabungkan lebih banyak bentuk garis K
- Tracking Stop Loss Stop Loss Dinamika, menyesuaikan secara automatik mengikut turun naik harga
- Menambah modul kuantitatif untuk mengawal saiz kedudukan
- Kombinasi kitaran masa yang pelbagai, menggunakan penapis trend peringkat yang lebih tinggi
ringkaskan
Strategi ini agak praktikal secara keseluruhan, idea terasnya menonjolkan perdagangan trend, sambil mengawal risiko. Ia boleh digunakan sebagai strategi asas untuk perdagangan garis pendek dalam sehari, atau dapat dioptimumkan secara modular mengikut pasaran dan varieti yang berbeza, untuk mencapai portofolio perdagangan yang pelbagai. Dalam penggunaan praktikal, perhatian masih diperlukan untuk mengawal kos dan mengelakkan risiko, menjaga mental yang sesuai adalah penting.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend Following Strategy with Stop Loss and Take Profit", overlay=true)
// Function to get previous day's close and open
getPrevDayClose() =>
request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
getPrevDayOpen() =>
request.security(syminfo.tickerid, "D", open[1])
// Determine weekly trend
isUptrend = close > close[1]
isDowntrend = close < close[1]
// Determine daily conditions for buy
buyCondition = getPrevDayClose() > getPrevDayOpen() and getPrevDayOpen() > getPrevDayClose()[1] and isUptrend
// Calculate stop loss and take profit
stopLoss = getPrevDayClose() - 1.382 * (getPrevDayClose() - getPrevDayOpen())
takeProfit = getPrevDayClose() + 2 * (getPrevDayClose() - stopLoss)
// Strategy logic
if (isUptrend)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", loss=stopLoss, profit=takeProfit)
if (isDowntrend)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plotting the trend on the chart
plotshape(series=isUptrend, title="Uptrend", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=isDowntrend, title="Downtrend", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.belowbar)
// Plotting stop loss and take profit levels on the chart
plot(stopLoss, color=color.red, title="Stop Loss", linewidth=2, style=plot.style_cross)
plot(takeProfit, color=color.green, title="Take Profit", linewidth=2, style=plot.style_cross)