Gambaran Keseluruhan

Idea utama strategi ini adalah untuk menentukan arah pasaran berdasarkan trend harga mingguan. Dalam keadaan menaik, apabila terdapat corak lilin hijau (bullish candle), posisi beli (long) akan dibuka; apabila harga naik ke tahap ambil untung yang telah ditetapkan, untung akan diambil, dan jika harga jatuh ke tahap henti rugi yang ditetapkan, rugi akan dihentikan.

Prinsip Strategi

Strategi ini mula-mula menentukan syarat untuk menilai trend mingguan:

            
            
            
isUptrend = close > close[1] 

isDowntrend = close < close[1]

Jika harga penutup semasa lebih besar daripada harga penutup hari sebelumnya, ia dinilai sebagai trend menaik, sebaliknya trend menurun.

Kemudian, isyarat dagangan intra-hari ditakrifkan:

            
            
            
buyCondition = getPrevDayClose() > getPrevDayOpen() and getPrevDayOpen() > getPrevDayClose()[1] and isUptrend

Iaitu, harga penutup hari sebelumnya lebih besar daripada harga buka hari sebelumnya (lilin hijau), dan harga buka hari sebelumnya lebih besar daripada harga penutup dua hari sebelumnya (jurang kenaikan), serta dalam trend menaik. Syarat untuk memasuki kedudukan beli dipenuhi.

Selepas masuk, tahap henti rugi ditetapkan sebagai harga penutup hari sebelumnya tolak 1.382 kali panjang badan lilin hari sebelumnya:

            
            
            
stopLoss = getPrevDayClose() - 1.382 * (getPrevDayClose() - getPrevDayOpen()) 

Tahap ambil untung pula ditetapkan sebagai harga penutup hari sebelumnya ditambah 2 kali perbezaan antara harga henti rugi dan harga penutup:

            
            
            
takeProfit = getPrevDayClose() + 2 * (getPrevDayClose() - stopLoss)

Dengan ini, keuntungan dikejar sementara kerugian dihentikan.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

1. Berdasarkan dagangan trend, mengelakkan risiko daripada menjual (short) melawan trend.
2. Menggunakan isyarat gabungan lilin hijau intra-hari dan jurang, mengelakkan kemasukan beli terlalu awal.
3. Penetapan henti rugi yang munasabah, mengawal kerugian setiap dagangan.
4. Ruang ambil untung yang lebih besar, potensi keuntungan tinggi.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

1. Tidak dapat mengesan titik pusingan trend, mungkin terlepas peluang pembalikan arah.
2. Henti rugi terlalu dekat, kemungkinan terperangkap (stop out) adalah tinggi.
3. Tidak mengambil kira kawalan kos, apabila kekerapan dagangan terlalu tinggi, keuntungan mungkin menurun.

Untuk mengawal risiko ini, penambahbaikan berikut boleh dipertimbangkan:

1. Letakkan trailing stop (henti rugi bergerak) berhampiran tahap henti rugi.
2. Tambah modul kawalan kos untuk mengehadkan kekerapan pembukaan posisi.
3. Tambah penilaian sokongan/rintangan (SUPPORT/RESISTANCE).

Arah Pengoptimuman

Strategi ini juga boleh dioptimumkan dari arah berikut:

1. Gunakan lebih banyak faktor untuk menilai trend, seperti arah purata bergerak, perubahan volum, dsb.
2. Optimumkan isyarat kemasukan, gabungkan lebih banyak corak lilin.
3. Gunakan henti rugi dan ambil untung dinamik, laraskan secara automatik mengikut turun naik harga.
4. Tambah modul kuantitatif untuk mengawal saiz kedudukan.
5. Gabungkan jangka masa berbilang, gunakan penapisan trend pada jangka masa yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi ini agak praktikal, dengan idea teras yang menekankan dagangan trend sambil mengawal risiko. Ia boleh digunakan sebagai strategi asas untuk dagangan jangka pendek intra-hari, dan juga boleh dioptimumkan secara modular mengikut pasaran dan instrumen yang berbeza untuk mencapai kombinasi dagangan yang pelbagai. Dalam aplikasi praktikal, masih perlu memberi perhatian kepada kawalan kos dan mengelakkan risiko terperangkap (stop out). Mengekalkan minda yang sesuai adalah sangat penting.