Strategi pembalikan arah aliran berdasarkan penunjuk harga volum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dinamakan Strategi Pembalikan Trend Berat Jilid (Volume Weighted Trend Reversal Strategy). Strategi ini bertujuan untuk mengenal pasti titik pembalikan trend yang berpotensi dan mendapat keuntungan apabila harga menyimpang dari tahap purata. Strategi ini menggabungkan penggunaan purata harga bertimbangan volum (VWAP) dan penyesuaian anggaran kuantitatif kualitatif (QE Mod) untuk menghasilkan isyarat perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua penunjuk: VWAP dan QQE Mod.
VWAP mewakili harga purata bertimbangan jumlah transaksi, yang dikira dengan jumlah harga penutupan yang dikalikan dengan jumlah transaksi dalam jangka masa tertentu dan dibahagikan dengan jumlah transaksi dalam tempoh yang sama. VWAP mencerminkan harga purata transaksi aset dalam jangka masa tertentu, yang diberi berat oleh jumlah transaksi.
QQE Mod adalah versi yang diubah suai daripada penunjuk anggaran kuantitatif-kualitatif, yang menggabungkan unsur-unsur penunjuk yang agak lemah ((RSI) dan purata bergerak indeks ((EMA)). Ia membantu mengenal pasti potensi titik perubahan trend dan menilai kekuatan trend.
Isyarat beli dihasilkan apabila harga penutupan lebih tinggi daripada nilai VWAP dan QQE Mod pada masa yang sama. Ini menunjukkan peluang membeli yang berpotensi apabila harga lebih tinggi daripada purata dan QQE Mod menunjukkan kekuatan.
Apabila harga penutupan berada di bawah nilai VWAP dan QQE Mod pada masa yang sama, isyarat menjual akan dihasilkan. Ini bermaksud bahawa apabila harga berada di bawah rata-rata dan QQE Mod menunjukkan kelemahan, adalah peluang menjual yang berpotensi.
Strategi ini menggunakan penunjuk VWAP dan QQE Mod melalui kombinasi ini, dengan tujuan untuk mengenal pasti dan memperoleh keuntungan dalam masa yang tepat apabila harga berbalik.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Gabungan analisis harga dengan jumlah transaksi. Indeks VWAP menetapkan berat harga berdasarkan jumlah transaksi, menjadikan analisis lebih berharga.
Membezakan Trend dan Fluktuasi Random. Indeks QQE Mod membantu menentukan sama ada turun naik harga adalah trend yang mampan atau hanya fluktuasi rawak.
Mengambil isyarat pembalikan tepat pada masanya. Penggunaan gabungan kedua-dua penunjuk boleh menghasilkan isyarat perdagangan seawal mungkin apabila harga berbalik.
Parameter yang boleh disesuaikan. Parameter penunjuk boleh dioptimumkan mengikut keadaan pasaran, menyesuaikan diri dengan kitaran dan saham yang berbeza.
Mudah dilaksanakan dan dipetik. Strategi ini boleh ditulis secara langsung dalam TradingView menggunakan Pine Script untuk memudahkan penglihatan dan pengetikan, atau boleh ditukar menjadi MQL untuk perdagangan automatik MT4/MT5.
Analisis risiko
Walaupun strategi ini direka dengan ketat, terdapat beberapa risiko dalam transaksi ini, terutamanya:
Risiko isyarat salah. Seperti semua petunjuk teknikal, VWAP dan QQE juga akan menghasilkan isyarat salah, yang menyebabkan kerugian.
Risiko penarikan balik. Jika berlaku gegaran besar, akaun akan ditarik balik. Risiko boleh dikawal dengan menghentikan kerugian.
Risiko overoptimisasi. Parameter yang terlalu optimum boleh digunakan semasa pengukuran semula, yang berfungsi dengan baik untuk data sejarah, tetapi tidak semestinya berlaku untuk data masa depan.
Perbezaan antara harga cakera dan penilaian. Harga cakera mungkin berbeza dengan penilaian, yang menyebabkan kesan strategi berbeza.
Risiko perdagangan automatik. Jika digunakan untuk perdagangan automatik, risiko teknikal seperti kejatuhan pelayan, gangguan rangkaian juga perlu dipertimbangkan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Memilih saham ejen. Contohnya, memilih saham yang lebih aktif, menjadikan VWAP dan QQE Mod lebih tepat.
Menyesuaikan parameter. Mengubah parameter panjang, kitaran kelancaran dan kitaran penapisan QQE untuk mencari kombinasi terbaik.
Gabungan dengan strategi hentian kerugian. Menetapkan kedudukan hentian yang munasabah dan strategi hentian kerugian bergerak dapat mengawal penarikan balik dengan berkesan.
Pertimbangkan kos urus niaga. Termasukkan kos seperti yuran dan slippage ke dalam pengesanan balik dan cakera, untuk membuat ujian strategi lebih tepat.
Tambah syarat penapisan. Sebagai contoh, pertimbangkan faktor lain seperti penembusan jumlah lalu lintas, indikator kadar turun naik, dan mengurangkan isyarat salah.
ringkaskan
Strategi pembalikan trend berdasarkan petunjuk harga kuantitatif dengan menggabungkan kedua-dua petunjuk VWAP dan QQE Mod, bertujuan untuk mengenal pasti titik pembalikan trend harga. Ia menyelaraskan analisis jumlah transaksi dan indikator kuat dan lemah, yang dapat menangkap peluang pembalikan jangka pendek dengan berkesan. Strategi ini mudah dilaksanakan, dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza melalui pengoptimuman parameter, merupakan pilihan yang patut dipertimbangkan.
/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP and QQE Mod Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(14, title="QQE Length")
m = input(5, title="QQE Smoothing")
filterLength = input(5, title="QQE Filter Length")
// Calculate VWAP
vwapValue = ta.sma(close * volume, length) / ta.sma(volume, length)
// Calculate QQE Mod indicator
qqeMod(source, length, m, filterLength) =>
emaSource = ta.ema(source, length)
rsiValue = ta.rsi(source, length)
var float j = na
j := (1.0 - 1.0 / m) * nz(j[1]) + 1.0 / m * (rsiValue - 50)
upperBand = emaSource + filterLength * ta.stdev(source - emaSource, length)
lowerBand = emaSource - filterLength * ta.stdev(source - emaSource, length)
qqeModValue = j > 0 ? upperBand : lowerBand
[qqeModValue, upperBand, lowerBand]
[qqeModValue, upperBand, lowerBand] = qqeMod(close, length, m, filterLength)
// Generate trading signals
buySignal = close > vwapValue and close > qqeModValue
sellSignal = close < vwapValue and close < qqeModValue
// Plot signals on the chart
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na)
// Print trading signals
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)