1. Persegi
  2. Strategi Peralihan Trend Bertimbang Volume

Strategi Peralihan Trend Bertimbang Volume

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-21 15:04:34
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini dinamakan Strategi Pembalikan Trend Bertimbang Volume. Ia bertujuan untuk mengenal pasti titik pembalikan trend dan keuntungan yang berpotensi apabila harga menyimpang dari tahap purata. Ia menggabungkan Volume Weighted Average Price (VWAP) dan Indikator Estimasi Kualitatif Kuantitatif (QQE Mod) untuk menjana isyarat perdagangan.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua penunjuk: VWAP dan QQE Mod.

VWAP bermaksud Volume Weighted Average Price. Ia mengira harga purata aset dalam satu jangka masa, ditimbang mengikut jumlah.

QQE Mod adalah versi diubah suai penunjuk Penilaian Kualitatif Kuantitatif, yang menggabungkan unsur Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan Purata Bergerak Eksponensial (EMA). Ia membantu mengenal pasti pembalikan trend yang berpotensi dan menilai kekuatan trend.

Isyarat beli dihasilkan apabila harga penutupan di atas kedua-dua nilai VWAP dan QQE Mod. Ini menunjukkan peluang pembelian yang berpotensi apabila harga lebih tinggi daripada purata dan menunjukkan kekuatan mengikut QQE Mod.

Isyarat jual dihasilkan apabila harga penutupan berada di bawah kedua-dua nilai VWAP dan QQE Mod. Ini menunjukkan peluang penjualan yang berpotensi apabila harga lebih rendah daripada purata dan menunjukkan kelemahan mengikut QQE Mod.

Dengan menggabungkan VWAP dan QQE Mod, strategi ini bertujuan untuk mengenal pasti dan mendapat keuntungan dari pembalikan trend sewaktu harga melantun dari tahap melampau.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

  1. Menggabungkan analisis harga dan jumlah. VWAP menimbang harga mengikut jumlah, menjadikan analisis lebih bermakna.

  2. Membezakan trend dan turun naik rawak. QQE Mod membantu menilai sama ada pergerakan harga adalah trend yang mampan atau hanya bunyi rawak.

  3. Isyarat tepat pada masanya mengenai pembalikan. Gabungan ini menghasilkan isyarat awal apabila harga mula berbalik.

  4. Parameter yang boleh disesuaikan. Masukan penunjuk boleh dioptimumkan untuk pasaran dan jangka masa yang berbeza.

  5. Pengujian belakang dan pelaksanaan yang mudah. Strategi boleh ditulis secara langsung dalam Pine Script untuk TradingView, atau ditukar ke MQL untuk perdagangan automatik MT4/MT5.

Analisis Risiko

Walaupun logik yang baik, risiko perdagangan masih wujud termasuk:

  1. Seperti semua penunjuk, VWAP dan QQE boleh menghasilkan isyarat palsu yang mengakibatkan kerugian.

  2. Risiko penarikan. Volatiliti yang ketara boleh membawa kepada penarikan portfolio. Risiko boleh dikawal melalui stop loss.

  3. Parameter mungkin terlalu optimum untuk data sejarah tetapi gagal pada data di luar sampel.

  4. Pengujian belakang vs penyimpangan prestasi langsung. Prestasi sebenar mungkin berbeza dengan hasil pengujian belakang.

  5. Risiko perdagangan automatik. Risiko tambahan daripada gangguan pelayan, ralat rangkaian dan lain-lain jika digunakan untuk perdagangan automatik.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh ditingkatkan dalam beberapa aspek:

  1. Pilih saham yang sesuai. Saham yang lebih cair mungkin memberikan isyarat VWAP dan QQE yang lebih baik.

  2. Sesuaikan parameter, optimumkan nilai input QQE untuk prestasi yang ideal.

  3. Memasukkan stop loss. paras stop loss yang munasabah dan berhenti yang membantu mengawal risiko.

  4. Mengira kos dagangan. Termasuk komisen dan slippage untuk membuat simulasi lebih realistik.

  5. Tambah penapis, penapis tambahan pada gangguan jumlah atau turun naik boleh mengurangkan isyarat palsu.

Kesimpulan

Strategi Pembalikan Trend Bertimbang Volume menggabungkan VWAP dan QQE Mod untuk mengenal pasti titik perubahan dalam trend harga. Ia menggabungkan analisis jumlah dan momentum untuk menangkap pembalikan jangka pendek. Mudah dilaksanakan, ia boleh dioptimumkan di seluruh keadaan pasaran dan tetap menjadi pilihan yang berdaya maju untuk peniaga.

/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("VWAP and QQE Mod Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input(14, title="QQE Length")
m = input(5, title="QQE Smoothing")
filterLength = input(5, title="QQE Filter Length")

// Calculate VWAP
vwapValue = ta.sma(close * volume, length) / ta.sma(volume, length)

// Calculate QQE Mod indicator
qqeMod(source, length, m, filterLength) =>
    emaSource = ta.ema(source, length)
    rsiValue = ta.rsi(source, length)
    var float j = na
    j := (1.0 - 1.0 / m) * nz(j[1]) + 1.0 / m * (rsiValue - 50)
    upperBand = emaSource + filterLength * ta.stdev(source - emaSource, length)
    lowerBand = emaSource - filterLength * ta.stdev(source - emaSource, length)
    qqeModValue = j > 0 ? upperBand : lowerBand
    [qqeModValue, upperBand, lowerBand]

[qqeModValue, upperBand, lowerBand] = qqeMod(close, length, m, filterLength)

// Generate trading signals
buySignal = close > vwapValue and close > qqeModValue
sellSignal = close < vwapValue and close < qqeModValue

// Plot signals on the chart
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na)

// Print trading signals
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi