1. Persegi
  2. Purata Trend Bergerak Rekursif digabungkan dengan 123 Strategi corak pembalikan

Purata Trend Bergerak Rekursif digabungkan dengan 123 Strategi corak pembalikan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-21 16:02:32
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan Purata Trend Moving Recursive dan corak pembalikan 123 menjadi isyarat komposit untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan.

Prinsip

123 corak pembalikan

Bahagian ini diilhamkan oleh buku How I Tripled My Money in the Futures Market oleh Ulf Jensen. Ia membeli apabila harga penutupan meningkat selama dua hari berturut-turut dan STO SLOWK 9 hari berada di bawah 50. Ia menjual apabila harga penutupan jatuh selama dua hari berturut-turut dan STO FASTK 9 hari berada di atas 50.

Purata Trend Bergerak Rekursif

Teknik ini dipanggil recursive polynomial fitting. Ia menggunakan harga beberapa hari yang lalu dan harga hari ini untuk meramalkan harga esok. Ia pergi pendek apabila harga yang diramalkan lebih tinggi daripada harga sebenar semalam, dan pergi panjang sebaliknya.

Kelebihan

Strategi gabungan memanfaatkan kekuatan kedua-dua strategi untuk mengelakkan batasan satu sahaja. corak pembalikan 123 boleh menangkap trend utama apabila pembalikan harga berlaku. purata trend bergerak berulang boleh menilai arah pergerakan harga dengan lebih tepat. bersama-sama mereka membentuk isyarat komposit yang lebih kuat.

Risiko dan Penyelesaian

  • 123 Reversal Pattern boleh menghasilkan isyarat palsu kerana turun naik harga jangka pendek.
  • Purata Trend Bergerak Rekursif boleh bertindak balas perlahan kepada peristiwa tiba-tiba.
  • Kedua-dua strategi ini boleh memberikan isyarat yang tidak konsisten kadang-kadang. Satu penyelesaian adalah untuk membuka kedudukan hanya apabila isyarat berganda muncul, atau mengikuti hanya satu isyarat berdasarkan keadaan pasaran.

Arahan untuk Peningkatan

  • Uji kombinasi parameter tempoh yang berbeza untuk mencari pasangan optimum.
  • Memperkenalkan mekanisme stop-loss automatik.
  • Sesuaikan parameter berdasarkan produk dan persekitaran pasaran yang berbeza.
  • Pertimbangkan untuk menggabungkan dengan strategi atau penunjuk lain untuk membentuk sistem yang lebih kukuh.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan dua jenis strategi yang berbeza dan menghasilkan isyarat komposit untuk meningkatkan kestabilan. Ia mengeksploitasi kedua-dua kelebihan mereka untuk menangkap titik pembalikan harga dan menilai trend harga masa depan. Pengoptimuman lanjut boleh membawa kepada prestasi yang lebih baik.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Taken from an article "The Yen Recused" in the December 1998 issue of TASC, 
// written by Dennis Meyers. He describes the Recursive MA in mathematical terms 
// as "recursive polynomial fit, a technique that uses a small number of past values 
// of the estimated price and today's price to predict tomorrows price."
// Red bars color - short position. Green is long.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RMTA(Length) =>
    pos = 0.0
    Bot = 0.0
    nRes = 0.0
    Alpha = 2 / (Length+1)
    Bot := (1-Alpha) * nz(Bot[1],close) + close
    nRes := (1-Alpha) * nz(nRes[1],close) + (Alpha*(close + Bot - nz(Bot[1], 0)))
    pos:= iff(nRes > close[1], -1,
    	     iff(nRes < close[1], 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Recursive Moving Trend Average", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Recursive Moving Trend Average ----")
LengthRMTA = input(21, minval=3)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRMTA = RMTA(LengthRMTA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRMTA == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRMTA == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi