Strategi gabungan purata pergerakan aliran pergerakan rekursif digabungkan dengan pembalikan corak 123
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan dua strategi, iaitu retrospective moving average line dan 123 shape reversal, untuk membentuk satu isyarat komprehensif untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi tersebut.
Prinsip
123 pembalikan bentuk
Bahagian ini mengambil kira buku Ulf Jensen Bagaimana saya dapat tiga kali ganda keuntungan di pasaran niaga hadapan. Sinyal beliannya adalah: harga penutupan dua hari kebelakangan ini meningkat dan nilai STO SLOWK dalam kitaran 9 hari lebih tinggi daripada 50, dan sinyal jualannya adalah: harga penutupan dua hari kebelakangan ini jatuh dan nilai STO FASTK dalam kitaran 9 hari lebih tinggi daripada 50, dan ia kosong.
Garis rata trend bergerak berulang
Bahagian ini menggunakan satu teknik yang dikenali sebagai “recursive multiple matching matrix”. Ideanya ialah menggunakan harga beberapa hari yang lalu dan harga hari itu untuk meramalkan harga hari berikutnya. Apabila harga yang diramalkan lebih tinggi daripada harga sebenar semalam, lihatlah lebih rendah.
Kelebihan
Strategi gabungan ini dapat memanfaatkan kelebihan kedua-dua strategi dan mengelakkan keterbatasan strategi tunggal. Perbualan 123 dapat menangkap keadaan yang lebih besar ketika harga berbalik. Sementara itu, garis rata-rata tren bergerak berulang dapat menentukan arah pergerakan harga dengan lebih tepat.
Risiko dan Penyelesaian
- 123 bentuk terbalik terdapat kemungkinan untuk menghantar isyarat yang salah kerana harga jangka pendek bergoyang. Parameter boleh disesuaikan dengan betul untuk menapis bunyi.
- Garis purata trend bergerak berulang mungkin bertindak balas lebih lambat terhadap kejadian yang tidak dijangka. Trend tempatan boleh dipertimbangkan dalam kombinasi dengan petunjuk lain.
- Kedua-dua isyarat strategi mungkin tidak selaras. Dalam kes ini, anda boleh mempertimbangkan untuk membuka kedudukan hanya apabila isyarat ganda dikeluarkan, atau mengikut satu isyarat sahaja berdasarkan keadaan pasaran.
Arah pengoptimuman
- Kombinasi parameter yang berbeza boleh diuji untuk mencari pasangan parameter yang terbaik
- Membolehkan penghentian kerugian automatik
- Parameter boleh disesuaikan mengikut varieti dan keadaan pasaran
- Boleh dipertimbangkan untuk digabungkan dengan strategi atau indikator lain untuk membentuk sistem yang lebih komprehensif
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan dua jenis strategi yang berbeza untuk meningkatkan kestabilan dengan menghasilkan isyarat komposit. Dengan menggabungkan kelebihan kedua-duanya, ia dapat ditangkap pada titik perubahan harga dan menentukan pergerakan harga masa depan.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Taken from an article "The Yen Recused" in the December 1998 issue of TASC,
// written by Dennis Meyers. He describes the Recursive MA in mathematical terms
// as "recursive polynomial fit, a technique that uses a small number of past values
// of the estimated price and today's price to predict tomorrows price."
// Red bars color - short position. Green is long.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RMTA(Length) =>
pos = 0.0
Bot = 0.0
nRes = 0.0
Alpha = 2 / (Length+1)
Bot := (1-Alpha) * nz(Bot[1],close) + close
nRes := (1-Alpha) * nz(nRes[1],close) + (Alpha*(close + Bot - nz(Bot[1], 0)))
pos:= iff(nRes > close[1], -1,
iff(nRes < close[1], 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Recursive Moving Trend Average", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Recursive Moving Trend Average ----")
LengthRMTA = input(21, minval=3)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRMTA = RMTA(LengthRMTA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRMTA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRMTA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )