Strategi Perdagangan Dua Arah Berdasarkan Fasa Bulan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-21 16:15:25
Tag:

Ringkasan

Strategi ini berdagang panjang dan pendek berdasarkan fasa bulan, pergi panjang pada bulan baru dan pergi pendek pada bulan penuh.

Logika Strategi

Strategi ini mengira fasa bulan dengan tepat berdasarkan tarikh menggunakan fungsi tersuai. Umur bulan kurang daripada 15 adalah bulan baru, dan antara 15 dan 30 adalah bulan purnama. Ia menghasilkan isyarat panjang dan pendek berdasarkan fasa bulan, membuka kedudukan panjang pada bulan baru dan kedudukan pendek pada bulan purnama. Ia menutup kedudukan pada isyarat terbalik - menutup panjang pada bulan purnama dan pendek pada bulan baru.

Pengguna boleh memilih antara panjang pada bulan baru, pendek pada bulan purnama atau sebaliknya. pembolehubah Boolean mengesan jika perdagangan sedang terbuka. Ia membuka perdagangan baru apabila isyarat muncul sementara tidak ada kedudukan terbuka, dan menutup kedudukan semasa pada isyarat terbalik. penanda beli dan jual dipaparkan secara visual.

Kelebihan

Mencatatkan trend jangka panjang menggunakan tempoh kitaran bulan
Warna paparan yang boleh disesuaikan, isi, dll
Pilihan strategi dua arah
Tanda terbuka/dekat yang jelas
Masa permulaan backtest yang boleh disesuaikan untuk pengoptimuman

Risiko

Siklus bulan panjang gagal menangkap pergerakan jangka pendek
Tiada stop loss boleh membawa kepada kerugian besar
Kitaran tetap cenderung kepada pembentukan corak

Pengurangan Risiko:

Tambah penunjuk kitaran pendek lain untuk perdagangan pelbagai jangka masa
Melaksanakan stop loss
Mengoptimumkan saiz kedudukan untuk mengehadkan kesan kerugian

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh ditingkatkan dengan:

Menambah lebih banyak penunjuk untuk menapis isyarat dan meningkatkan ketahanan
Menambah saiz kedudukan untuk mengoptimumkan dan mengurangkan kesan kerugian
Menambah modul stop loss untuk mengehadkan kerugian
Mengoptimumkan keadaan terbuka / dekat untuk mengurangkan slippage dan meningkatkan kadar kemenangan

Kesimpulan

Strategi ini memanfaatkan periodikiti kitaran bulan untuk melaksanakan strategi perdagangan dua arah berdasarkan bulan baru dan bulan purnama. Ia mempunyai isyarat yang jelas, penyesuaian yang tinggi, dan menangkap trend jangka panjang dengan baik. Tetapi ketidakupayaan untuk mengehadkan kerugian menimbulkan risiko yang signifikan.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// ---------------------------© paaax----------------------------
// ---------------- Author1: Pascal Simon (paaax) ----------------
// -------------------- www.pascal-simon.de ---------------------
// ---------------- www.tradingview.com/u/paaax/-----------------
// Source: https://gist.github.com/L-A/3497902#file-moonobject-js

// -------------------------© astropark--------------------------
// --------------- Author2: Astropark (astropark) ---------------
// -------------- https://bit.ly/astroparktrading ---------------
// -------------- www.tradingview.com/u/astropark/---------------


// @version=4
strategy(title="[astropark] Moon Phases [strategy]", overlay=true, pyramiding = 10, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 100000, currency = currency.USD, commission_value = 0.1)

// INPUT    --- {

newMoonColor = input(color.black, "New Moon Color")
fullMoonColor = input(color.white, "Full Moon Color")

fillBackground = input(true, "Fill Background?")
newMoonBackgroundColor = input(#fffff0aa, "New Moon Background Color")
fullMoonBackgroundColor = input(#aaaaaaaa, "Full Moon Background Color")

//} --- INPUT

// FUNCTION --- {

normalize(_v) =>
    x = _v
    x := x - floor(x)
    if x < 0
        x := x + 1
    x

calcPhase(_year, _month, _day) =>

    int y = na
    int m = na
    float k1 = na 
    float k2 = na 
    float k3 = na
    float jd = na
    float ip = na

    y := _year - floor((12 - _month) / 10)       
    m := _month + 9
    if m >= 12 
        m := m - 12
    
    k1 := floor(365.25 * (y + 4712))
    k2 := floor(30.6 * m + 0.5)
    k3 := floor(floor((y / 100) + 49) * 0.75) - 38
    
    jd := k1 + k2 + _day + 59
    if jd > 2299160
        jd := jd - k3
    
    ip := normalize((jd - 2451550.1) / 29.530588853)
    age = ip * 29.53

//} --- FUNCTION

// INIT     --- {

age = calcPhase(year, month, dayofmonth)
moon = 
     floor(age)[1] > floor(age) ? 1 : 
     floor(age)[1] < 15 and floor(age) >= 15 ? -1 : na

//} --- INIT

// PLOT     --- {

plotshape(
     moon==1, 
     "Full Moon", 
     shape.circle, 
     location.top, 
     color.new(newMoonColor, 20), 
     size=size.normal
     )   

plotshape(
     moon==-1, 
     "New Moon", 
     shape.circle, 
     location.bottom, 
     color.new(fullMoonColor, 20), 
     size=size.normal
     )   

var color col = na
if moon == 1 and fillBackground
    col := fullMoonBackgroundColor
if moon == -1 and fillBackground
    col := newMoonBackgroundColor
bgcolor(col, title="Moon Phase", transp=10)

//} --- PLOT


// STRATEGY     --- {

strategy = input("buy on new moon, sell on full moon", options=["buy on new moon, sell on full moon","sell on new moon, buy on full moon"])
longCond = strategy == "buy on new moon, sell on full moon" ? moon == -1 : moon == 1
shortCond = strategy == "buy on new moon, sell on full moon" ? moon == 1 : moon == -1

weAreInLongTrade = false
weAreInShortTrade = false
weAreInLongTrade := (longCond or weAreInLongTrade[1]) and shortCond == false
weAreInShortTrade := (shortCond or weAreInShortTrade[1]) and longCond == false
buySignal = longCond and weAreInLongTrade[1] == false
sellSignal = shortCond and weAreInShortTrade[1] == false

showBuySellSignals = input(defval=true, title = "Show Buy/Sell Signals")
longEnabled = input(true, title="Long enabled")
shortEnabled = input(true, title="Short enabled")

analysisStartYear = input(2017, "Backtesting From Year", minval=1980)
analysisStartMonth = input(1, "And Month", minval=1, maxval=12)
analysisStartDay = input(1, "And Day", minval=1, maxval=31)
analysisStartHour = input(0, "And Hour", minval=0, maxval=23)
analysisStartMinute = input(0, "And Minute", minval=0, maxval=59)
analyzeFromTimestamp = timestamp(analysisStartYear, analysisStartMonth, analysisStartDay, analysisStartHour, analysisStartMinute)

plotshape(showBuySellSignals and buySignal, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(showBuySellSignals and sellSignal, title="Sell Label", text="Sell", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)

strategy.entry("long", strategy.long, when = time > analyzeFromTimestamp and buySignal and longEnabled)
strategy.entry("short", strategy.short, when = time > analyzeFromTimestamp and sellSignal and shortEnabled)
strategy.close("long", when = sellSignal)
strategy.close("short", when = buySignal)

//} --- STRATEGY

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi