Strategi mengikut aliran berdasarkan purata bergerak Renko
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi perdagangan yang menggunakan Renko Average untuk menilai dan mengesan trend. Logik teras strategi ini adalah untuk melakukan pembelian atau penjualan yang sesuai apabila harga menembusi HL2 Average 22 kitaran.
Prinsip Strategi
Apabila Renko Column Closing Price melepasi 22 Periode HL2 Average di atas, buat lebih; apabila Renko Column Closing Price melepasi 22 Periode HL2 Average di bawah, buat kosong. Dengan cara ini, arah trend ditangkap dengan menilai hubungan harga dengan purata.
HL2 adalah purata trend yang menggabungkan maklumat mengenai harga tertinggi dan terendah untuk menentukan arah trend dengan lebih tepat. 22 adalah nilai empirik yang digunakan untuk menyeimbangkan sensitiviti purata.
Selain itu, strategi ini juga menetapkan sekatan untuk membuka kedudukan hanya pada masa perdagangan tertentu untuk mengelakkan turun naik yang kuat yang mungkin berlaku di pasaran.
Analisis kelebihan
Ini adalah strategi trend tracking yang lebih mudah dan intuitif, dengan kelebihan berikut:
Menggunakan Renko Column sebagai isyarat dagangan, ia dapat menyaring bunyi pasaran dengan berkesan dan menangkap trend utama.
Rata-rata HL2 menggabungkan maklumat harga tertinggi dan terendah untuk menilai trend dengan lebih tepat dan lebih dipercayai.
Dengan menetapkan titik berhenti dan hentikan yang tetap, anda dapat mengawal risiko perdagangan tunggal dengan baik.
Hentian bergerak boleh digunakan untuk mengunci keuntungan mengikut perkembangan trend dan untuk mengesan trend.
Mengehadkan tempoh perdagangan dapat mengelakkan kejatuhan pasaran yang teruk.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, seperti:
Strategi purata mudah menghasilkan lebih banyak isyarat palsu.
Tidak dapat menangani secara berkesan risiko gangguan yang disebabkan oleh kejadian yang tidak dijangka.
Penetapan Renko yang tidak betul boleh menyebabkan peluang perdagangan yang lebih baik terlepas.
Hentian dan penangguhan tetap sukar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
Tambah petunjuk atau syarat lain untuk menapis isyarat dan mengurangkan isyarat palsu. Contohnya, petunjuk kuantitatif, petunjuk getaran dan sebagainya.
Anda boleh menguji purata parameter yang berbeza untuk mencari nilai kitaran yang lebih sesuai.
Saiz casing Renko juga boleh dioptimumkan untuk mendapatkan parameter terbaik.
Menambah mekanisme penangguhan kerugian bersesuaian berdasarkan kadar turun naik.
Anda boleh menguji pelbagai tetapan tempoh masa perdagangan untuk mengoptimumkan keadaan ini.
ringkaskan
Secara keseluruhannya, ini adalah strategi mudah dan praktikal untuk menilai dan mengesan trend menggunakan purata Renko. Ia mempunyai logika perdagangan yang lebih intuitif, mekanisme kawalan risiko, sesuai untuk peniaga yang mencari keuntungan yang stabil.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("HL2 - 22 Cross", overlay=true)
// Stops and Profit inputs
inpTakeProfit = input(defval = 300, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 200, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 200, title = "Trailing Stop", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Offset", minval = 0)
// Stops and Profit Targets
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
//Specific Time to Trade
myspecifictradingtimes = input('0500-1600', title="My Defined Hours")
longCondition1 = crossover(close, ema(hl2, 22))
longCondition2 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
if longCondition1 and longCondition2
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="LongEntry")
shortCondition1 = crossunder(close, ema(hl2, 22))
shortCondition2 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
if shortCondition1 and shortCondition2
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="ShortEntry")
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)