Strategi silang produk berdasarkan ruang logaritma penunjuk Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan sederhana yang ditujukan untuk cryptocurrency yang menggunakan indikator keseimbangan pertama dalam ruang logaritma untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Strategi ini sesuai untuk perdagangan di seluruh varieti cryptocurrency.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan penunjuk keseimbangan pertama yang disesuaikan dalam ruang logaritma sebagai penunjuk perdagangan utama. Penunjuk keseimbangan pertama biasanya terdiri daripada garis pivot depan, garis asas dan garis kelewatan. Dalam strategi ini, garis-garis ini dikira dalam ruang harga logaritma.
Khususnya, garis putaran depan adalah purata bagi 9 kitaran paling rendah dan paling tinggi dalam logaritma. Garis dasar adalah purata bagi 26 kitaran yang sama. Garis kelewatan 1 adalah purata bagi garis putaran depan dan garis dasar, dan garis kelewatan 2 adalah purata bagi 52 kitaran yang sama.
Apabila penundaan 1 melalui penundaan 2, lakukan lebih banyak; apabila penundaan 1 melalui penundaan 2, lakukan kosong.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi ini adalah bahawa perubahan trend dalam mata wang kripto dapat diidentifikasi dengan lebih baik dengan menggunakan indikator keseimbangan pertama dalam ruang harga logaritma. Di bawah koordinat logaritma, perubahan peratusan lebih konsisten dan membantu menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih dipercayai.
Kelebihan lain adalah bahawa strategi ini sesuai untuk transaksi antara varian cryptocurrency. Penggunaan indikator keseimbangan pertama dalam ruang logaritma dapat meningkatkan perbandingan perubahan harga antara varian yang berbeza.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini adalah bahawa penunjuk keseimbangan pertama itu sendiri juga boleh menghasilkan isyarat yang salah. Ia boleh menjadi tidak boleh dipercayai, terutamanya semasa turun naik yang tinggi dalam pasaran cryptocurrency.
Selain itu, penukaran logar mungkin tidak berkesan dalam keadaan yang melampau. Perbandingan koordinat logar juga akan menurun apabila harga mengalami turun naik yang luar biasa.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
Gabungan dengan penunjuk lain untuk mengesahkan isyarat penunjuk keseimbangan pertama, mengurangkan kebarangkalian isyarat salah
Kemas kini nilai optimum parameter penunjuk keseimbangan pertama, menjadikannya lebih sesuai untuk varieti cryptocurrency
Tetapkan syarat penapisan yang diperlukan sebelum membuka kedudukan, seperti penapisan jumlah transaksi, untuk mengelakkan penipuan palsu
Mengoptimumkan strategi pembukaan kedudukan, menetapkan syarat-syarat berhenti dan berhenti, mengawal risiko
ringkaskan
Strategi ini menggunakan kelebihan penunjuk keseimbangan pertama di ruang logaritma untuk merancang strategi kuantitatif yang ditujukan kepada cryptocurrency yang digunakan untuk perdagangan antara jenis. Strategi ini membantu mengenal pasti perubahan trend, tetapi juga terdapat risiko tertentu. Dengan pengoptimuman lanjut, parameter strategi dapat dibuat lebih sesuai dengan pasaran cryptocurrency, dan menetapkan syarat-syarat pembukaan dan mekanisme kawalan risiko yang diperlukan, sehingga dapat memperoleh prestasi strategi yang lebih baik.
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Log Ichimoku Strategy", shorttitle="Ichi Strategy", overlay=true)
drop1st(src) =>
x = na
x := na(src[1]) ? na : src
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
showClouds = input(false, "show clouds")
loglows = log(drop1st(low))
loghighs = log(drop1st(high))
donchian(len) =>
avg(lowest(loglows, len), highest(loghighs, len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(showClouds ? exp(conversionLine) : na, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(showClouds ? exp(baseLine) : na, color=#991515, title="Base Line")
p1 = plot(showClouds ? exp(leadLine1) : na, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(showClouds ? exp(leadLine2) : na, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = showClouds ? (leadLine1 > leadLine2 ? green : red) : na)
if (crossover(leadLine1, leadLine2))
strategy.entry("Ichi-LE", strategy.long, oca_name="Ichi", comment="Ichi")
if (crossunder(leadLine1, leadLine2))
strategy.entry("Ichi-SE", strategy.short, oca_name="Ichi", comment="Ichi")