1. Persegi
  2. Empat Strategi Pengesanan Trend WMA

Empat Strategi Pengesanan Trend WMA

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-22 15:21:46
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Pengesanan Trend Empat WMA adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan empat purata bergerak bertingkat (WMA) dari bingkai masa yang berbeza untuk mengenal pasti pembalikan trend harga dalam saham dan menubuhkan kedudukan panjang atau pendek apabila pembalikan tersebut berlaku.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan empat garis WMA. Dua WMA jangka panjang (longM1 dan longM2) digunakan untuk mengenal pasti trend menaik dan isyarat kemasukan panjang, sementara dua WMA jangka pendek yang lain (shortM1 dan shortM2) digunakan untuk mengenal pasti trend menurun dan isyarat kemasukan pendek. Peraturan perdagangan khusus adalah:

  1. Apabila WMA tempoh yang lebih pendek melintasi di bawah WMA tempoh yang lebih lama, isyarat panjang dihasilkan dan kedudukan panjang ditubuhkan.

  2. Apabila WMA tempoh yang lebih pendek melintasi di atas WMA tempoh yang lebih lama, isyarat pendek dihasilkan dan kedudukan pendek ditubuhkan.

  3. Tahap mengambil keuntungan dan stop loss ditetapkan untuk setiap kedudukan berdasarkan peratusan input harga kemasukan.

  4. Apabila harga mencapai tahap mengambil keuntungan atau berhenti kerugian, kedudukan yang sepadan ditutup.

Pada dasarnya, strategi ini mengesan titik perubahan potensi trend harga dengan memerhatikan persimpangan penyimpangan dan pengembangan garis purata bergerak, memasuki kedudukan pada isyarat tersebut, dan kemudian menguruskan risiko / keuntungan dengan berhenti kerugian dan mengambil keuntungan.

Analisis Kelebihan

Strategi Pengesanan Trend Empat WMA mempunyai kelebihan berikut:

  1. Sumber isyarat yang jelas dari persilangan empat purata bergerak, yang membantu menentukan trend pasaran.
  2. Isyarat masuk yang lebih boleh dipercayai kerana dua set MA digunakan untuk menapis isyarat palsu.
  3. Menguruskan risiko / ganjaran pada setiap kedudukan dengan stop loss dan mengambil keuntungan.
  4. Mudah dilaksanakan dan diuji dengan beberapa parameter.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa potensi risiko strategi ini:

  1. Kepercayaan yang tinggi terhadap purata bergerak yang boleh menjadi teruk semasa turun naik harga yang tinggi.
  2. Whipsaws mungkin berlaku dengan kerap, menyebabkan kekerapan perdagangan dan komisen yang tinggi.
  3. Peratusan stop loss / mengambil keuntungan tetap mungkin gagal menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran masa nyata.

Untuk mengurangkan risiko, pertimbangan termasuk menggabungkan penunjuk lain untuk mengesahkan isyarat, mengoptimumkan peraturan kemasukan dan menghentikan kerugian, atau campur tangan manual semasa pasaran yang tidak normal.

Peluang Peningkatan

Beberapa arah untuk mengoptimumkan strategi:

  1. Uji lebih banyak kombinasi parameter MA untuk mencari set yang optimum.
  2. Tambah indikator jumlah atau turun naik untuk menapis isyarat palsu.
  3. Membina mekanisme penyesuaian untuk menghentikan kerugian / mengambil keuntungan, berdasarkan turun naik pasaran.
  4. Memperbaiki peraturan kemasukan untuk mengelakkan kemasukan terbalik yang terlalu kerap.

Kesimpulan

Ringkasnya, Strategi Pengesanan Trend Empat WMA adalah strategi pengesanan trend yang agak mudah. Ia mengenal pasti titik perubahan yang berpotensi dengan persilangan pelbagai purata bergerak dan menguruskan perdagangan dengan stop loss / mengambil keuntungan. Apabila dikonfigurasikan dengan betul, ia dapat berfungsi dengan baik untuk stok yang stabil. Walau bagaimanapun, peniaga harus menyedari isyarat palsu yang berpotensi dan menyesuaikan parameter dengan baik untuk sesuai dengan rejim pasaran sebenar semasa menerapkannya.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@rosedenvy
//@version=5
strategy("Four WMA Strategy with TP and SL", shorttitle="4WMA TP/SL", overlay=true)

// Inputs for WMA lengths
longM1 = input.int(10, title="Long WMA1")
longM2 = input.int(20, title="Long WMA2")
shortM1 = input.int(30, title="Short WMA1")
shortM2 = input.int(40, title="Short WMA2")

// Inputs for TP and SL
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit %") / 100
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss %") / 100

// Calculating WMAs
longWMA1 = ta.wma(close, longM1)
longWMA2 = ta.wma(close, longM2)
shortWMA1 = ta.wma(close, shortM1)
shortWMA2 = ta.wma(close, shortM2)

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossunder(longWMA1, longWMA2)
shortCondition = ta.crossunder(shortWMA2, shortWMA1)

// Strategy Entry
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "Long entry")
    strategy.exit("Long TP/SL", "Long", limit=close * (1 + tp_percent), stop=close * (1 - sl_percent), comment = "Long Exit" )

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "Short entry")
    strategy.exit("Short TP/SL", "Short", limit=close * (1 - tp_percent), stop=close * (1 + sl_percent), comment = "Short Exit")

// Plotting WMAs
plot(longWMA1, color=color.blue)
plot(longWMA2, color=color.orange)
plot(shortWMA1, color=color.red)
plot(shortWMA2, color=color.purple)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi