Empat Strategi Penjejakan Aliran Span Purata Pergerakan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pengesanan trend empat garis rata-rata adalah strategi perdagangan kuantitatif untuk mengenal pasti trend harga saham dengan menggunakan rata-rata bergerak bertimbangan (WMA) dari empat kitaran yang berbeza pada masa yang sama, dengan membina kedudukan overhead atau kosong apabila trend berbalik. Strategi ini menyediakan mekanisme berhenti dan berhenti untuk mengawal risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan empat garis WMA, di mana dua WMA dengan tempoh yang lebih panjang ((longM1 dan longM2) digunakan untuk mengenal pasti trend multihead dan memberi isyarat banyak, dan dua WMA dengan tempoh yang lebih pendek ((shortM1 dan shortM2) digunakan untuk mengenal pasti trend kosong dan memberi isyarat shorthead. Peraturan perdagangan khusus adalah seperti berikut:
- Apabila WMA jangka pendek melintasi WMA jangka panjang dari atas ke bawah, ia menghasilkan isyarat untuk melakukan lebih banyak dan membina kedudukan lebih banyak;
- Apabila WMA jangka pendek melintasi WMA jangka panjang dari bawah ke atas, ia menghasilkan isyarat shorting dan membina kedudukan kosong;
- Tetapkan harga hentian dan hentian kerugian untuk setiap kedudukan mengikut perkadaran hentian dan hentian kerugian input;
- Apabila harga menyentuh harga hentian atau hentian kerugian, matikan kedudukan yang sesuai.
Strategi ini sebenarnya adalah titik-titik perubahan untuk mengesan trend harga, meletakkan kedudukan ketika garis pendek dan garis panjang bersilang, dan kemudian menggunakan stop loss untuk mengunci keuntungan atau mengawal risiko.
Analisis kelebihan
Strategi untuk menjejaki trend di sepanjang garis rata-rata mempunyai kelebihan berikut:
- Sumber isyarat strategi jelas, dihasilkan oleh persilangan empat garis rata, yang dapat menentukan trend pasaran dengan jelas;
- Isyarat penimbunan adalah lebih dipercayai, dengan menggunakan kebarangkalian kedua-dua kumpulan penapis isyarat palsu;
- Menggunakan mekanisme Stop Loss untuk menguruskan nisbah risiko dan keuntungan bagi setiap kedudukan untuk mengelakkan kerugian tunggal yang terlalu besar;
- Lebih sedikit parameter strategi, mudah dilaksanakan dan diuji.
Analisis risiko
Terdapat juga beberapa risiko yang berpotensi dalam strategi untuk menjejaki trend di sepanjang garis rata-rata:
- Strategi ini sangat bergantung kepada indikator garis rata-rata, yang mungkin menghasilkan isyarat palsu yang terlewat ketika harga bergolak-golak;
- Isyarat untuk membuka kedudukan kosong boleh bertukar-tukar dengan kerap, menyebabkan frekuensi dagangan yang terlalu tinggi dan beban yuran;
- Tetapan Stop Loss dengan peratusan tetap mungkin tidak dapat menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran dalam masa nyata.
Untuk mengurangkan risiko di atas, pertimbangan boleh diambil untuk mengesahkan isyarat perdagangan, mengoptimumkan standard pembukaan dan hentikan, atau perdagangan yang melibatkan campur tangan manusia dalam pasaran yang tidak normal.
Arah pengoptimuman
Strategi untuk menjejaki trend di sepanjang garis rata-rata boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Uji lebih banyak kombinasi parameter rata-rata untuk mencari kombinasi parameter yang optimum;
- Menambah jumlah transaksi atau indeks turun naik untuk menapis isyarat palsu;
- Menetapkan mekanisme penyesuaian diri terhadap piawaian stop loss, menyesuaikan secara dinamik mengikut tahap turun naik pasaran;
- Optimumkan piawaian pembukaan simpanan untuk mengelakkan pembukaan simpanan terbalik yang terlalu kerap.
ringkaskan
Strategi pengesanan trend empat garis rata-rata adalah strategi pengesanan trend yang lebih mudah dan lebih mudah dilihat secara keseluruhan. Ia menggunakan beberapa set persilangan garis rata-rata untuk mengenal pasti titik perubahan harga yang mungkin, dan dilengkapi dengan mekanisme henti-henti untuk mengunci keuntungan dan mengawal risiko.
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@rosedenvy
//@version=5
strategy("Four WMA Strategy with TP and SL", shorttitle="4WMA TP/SL", overlay=true)
// Inputs for WMA lengths
longM1 = input.int(10, title="Long WMA1")
longM2 = input.int(20, title="Long WMA2")
shortM1 = input.int(30, title="Short WMA1")
shortM2 = input.int(40, title="Short WMA2")
// Inputs for TP and SL
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit %") / 100
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss %") / 100
// Calculating WMAs
longWMA1 = ta.wma(close, longM1)
longWMA2 = ta.wma(close, longM2)
shortWMA1 = ta.wma(close, shortM1)
shortWMA2 = ta.wma(close, shortM2)
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossunder(longWMA1, longWMA2)
shortCondition = ta.crossunder(shortWMA2, shortWMA1)
// Strategy Entry
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "Long entry")
strategy.exit("Long TP/SL", "Long", limit=close * (1 + tp_percent), stop=close * (1 - sl_percent), comment = "Long Exit" )
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "Short entry")
strategy.exit("Short TP/SL", "Short", limit=close * (1 - tp_percent), stop=close * (1 + sl_percent), comment = "Short Exit")
// Plotting WMAs
plot(longWMA1, color=color.blue)
plot(longWMA2, color=color.orange)
plot(shortWMA1, color=color.red)
plot(shortWMA2, color=color.purple)