Strategi rebound tekanan purata bergerak berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-22 15:29:04
Tag:

Ringkasan

Strategi rebound tekanan purata bergerak berganda adalah strategi lindung nilai yang sangat mudah untuk indeks saham. Ia hanya menjalankan kedudukan panjang. Apabila harga mendekati tahap tekanan semasa aliran naik, ia membuka kedudukan untuk mengelakkan memasuki pasaran selepas kejayaan besar tahap tekanan dan mengunci harga pembelian yang lebih baik.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan kedua-dua purata bergerak jangka panjang 200 hari dan purata bergerak jangka pendek 10 hari. Posisi hanya boleh dibuka apabila harga penutupan berada di atas garis 200 hari, iaitu, trend jangka panjang naik. Apabila harga penutupan berada di bawah garis 10 hari, ini bermakna indeks saham berada dalam zon tekanan. Pada masa ini, jika penunjuk RSI kurang dari 30, ini menunjukkan bahawa harga saham mungkin bangkit. Kemudian pergi panjang untuk membuka kedudukan.

Setelah kedudukan dibuka, tetapkan stop loss 5% dan mengambil keuntungan 10% untuk keluar dari perdagangan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar dari strategi rebound tekanan purata bergerak berganda adalah keupayaannya yang kuat untuk mengikuti trend. Dengan mengamalkan purata bergerak pendek dan panjang berganda, ia dapat menilai arah trend jangka panjang dengan berkesan. Posisi panjang hanya akan dipertimbangkan apabila trend jangka panjang naik. Ini mengelakkan risiko pergi lama secara buta.

Kedua, masa kemasukan yang dipilih oleh strategi ini adalah sangat tepat. Ia mengambil kesempatan daripada tekanan yang dibawa oleh zon purata bergerak dan menilai penunjuk overbought dan oversold untuk memilih masa yang optimum untuk pemulihan. Ini membolehkan harga kemasukan yang agak unggul dan membolehkan lebih banyak ruang untuk keuntungan.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi rebound tekanan purata bergerak berganda adalah bahawa ia terdedah kepada beberapa kerugian berhenti kecil. Apabila harga berayun ke belakang dan ke hadapan di zon tekanan, ia sangat mungkin mencetuskan kerugian berhenti berulang kali. Dalam kes ini, terdapat risiko beberapa kerugian kecil.

Di samping itu, jika trend jangka panjang dinilai dengan salah, yang membawa kepada pecah besar semasa masuk, stop loss di sini mungkin lebih besar, menimbulkan risiko yang lebih besar.

Untuk mengawal risiko, rentang stop loss boleh dilepaskan dengan betul dan tempoh pegangan boleh ditingkatkan.

Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Tambah lebih banyak faktor untuk menilai trend jangka panjang. Sebagai tambahan kepada purata bergerak yang mudah, lebih banyak penunjuk seperti asas dan perubahan jumlah dagangan dapat diperkenalkan untuk membuat penilaian yang lebih tepat mengenai trend jangka panjang.
Menghakimi sama ada terdapat penguatan tenaga yang ketara sebelum menembusi tahap tekanan adalah bermanfaat untuk menilai intensiti dan amplitudo pantulan.
Mengoptimumkan kaedah mengambil keuntungan. Kaedah mengambil keuntungan yang sedia ada agak pasif dan tidak dapat terus menangkap peningkatan. Kaedah mengambil keuntungan yang lebih dinamik seperti hentian jejak dapat dikaji. Semasa memastikan risiko yang boleh dikawal, lebih banyak keuntungan dapat diperoleh.
Mengoptimumkan pengurusan kedudukan. Saiz kedudukan boleh diselaraskan dalam masa nyata mengikut julat turun naik pasaran yang lebih luas. Ini dapat mengurangkan turun naik P&L dan mencapai pulangan yang lebih stabil.

Ringkasan

Strategi rebound tekanan purata bergerak berganda adalah strategi lindung nilai yang mudah dan praktikal. Ia dapat dengan berkesan mengesan trend jangka panjang dan memilih masa rebound berkualiti tinggi untuk membuka kedudukan. Dengan menetapkan stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengunci keuntungan, risiko dapat dielakkan. Asas teori strategi ini adalah mudah dan sesuai untuk kebanyakan orang. Ia adalah strategi lindung nilai yang baik.

Masih ada potensi besar untuk meningkatkan strategi dalam aspek seperti mengoptimumkan masa kemasukan, kaedah mengambil keuntungan dinamik dan pengurusan kedudukan.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi