Gambaran Keseluruhan

Strategi ini terutamanya menggunakan harga tertinggi, harga terendah dan harga penutup hari dagangan sebelumnya sebagai tahap sokongan dan rintangan pada hari semasa. Apabila harga menembusi tahap rintangan, ia akan membuka posisi beli (long), dan apabila harga menguji semula tahap sokongan, ia akan membuka posisi jual (short). Ini adalah strategi penembusan (breakout) yang tipikal.

Prinsip Strategi

Kod tersebut terlebih dahulu mentakrifkan fungsi calculateSupportResistance untuk mengira tahap sokongan dan rintangan. Fungsi ini mengekstrak harga tertinggi, harga terendah dan harga penutup hari dagangan sebelumnya sebagai tahap sokongan dan rintangan untuk hari semasa.

Kemudian, dalam logik utama, fungsi tersebut dipanggil untuk mendapatkan ketiga-tiga harga ini dan diplot pada carta untuk dipaparkan.

Dalam logik ujian semula (backtest), jika harga penutup lebih rendah daripada harga terendah hari sebelumnya dan pada masa yang sama harga semasa melebihi harga terendah tersebut (membentuk penembusan), maka posisi beli dibuka; jika harga penutup lebih tinggi daripada harga tertinggi hari sebelumnya dan pada masa yang sama harga semasa lebih rendah daripada harga tertinggi tersebut (membentuk penembusan), maka posisi jual dibuka.

Melalui model penembusan ini, strategi dapat menilai arah aliran dan menjana isyarat dagangan.

Kelebihan Strategi

1. Menggunakan data hari sebelumnya untuk membina tahap sokongan dan rintangan pada hari semasa, mengelakkan masalah pengoptimuman parameter.
2. Tahap sokongan dan rintangan berasal daripada data dagangan pasaran sebenar, memberikan nilai rujukan.
3. Model ujian semula adalah ringkas dan terus, mudah difahami dan dilaksanakan.
4. Paparan visual bagi tahap sokongan dan rintangan membantu dalam memahami pergerakan harga.
5. Pemantauan masa nyata terhadap penembusan membolehkan penangkapan peluang dagangan dengan cepat.

Risiko Strategi

1. Tahap sokongan dan rintangan akan berubah dari semasa ke semasa, dan keberkesanannya tidak dapat dipastikan.
2. Tidak dapat meramalkan arah aliran, berisiko terlepas pembalikan arah.
3. Mudah terjejas oleh penembusan palsu (false breakout), yang boleh menyebabkan kemasukan awal ke pasaran.
4. Tidak dapat menentukan kesinambungan penembusan, mungkin menyebabkan henti rugi (stop loss) terlalu awal.
5. Apabila pasaran keseluruhan turun naik dengan kuat, tahap sokongan dan rintangan individu saham mungkin gagal.

Langkah Mengatasi:

1. Menggabungkan lebih banyak faktor untuk menilai keberkesanan penembusan.
2. Meluaskan julat henti rugi dengan sewajarnya untuk memastikan arah aliran dapat ditangkap.
3. Membuka kedudukan secara berperingkat untuk mengurangkan kesan turun naik saham individu.

Pengoptimuman Strategi

1. Menambah lebih banyak data sejarah untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan, contohnya harga purata 5 hari, 10 hari.
2. Menggabungkan indikator seperti volum dagangan untuk menilai keberkesanan penembusan.
3. Menetapkan tahap henti rugi berdasarkan turun naik sebenar.
4. Mengoptimumkan pengurusan modal untuk mengawal kerugian setiap dagangan.

Ringkasan

Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi penembusan yang tipikal, ringkas dan intuitif. Ia membina tahap sokongan dan rintangan harian berdasarkan data hari sebelumnya, dan ujian semula penembusan pada tahap tersebut untuk membuka posisi beli atau jual. Kelebihannya adalah mudah difahami dan dilaksanakan, serta dapat melihat terus tahap sokongan dan rintangan; kelemahannya ialah risiko penembusan palsu dan ketidakpastian kesinambungan arah aliran. Langkah seterusnya boleh menumpukan pada pengoptimuman seperti menentukan keberkesanan penembusan, mengawal risiko, dan mengoptimumkan pengurusan modal.