1. Persegi
  2. EMA dan MACD Trend Mengikuti Strategi

EMA dan MACD Trend Mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-22 16:28:46
Tag:

img

Ringkasan

Inti strategi ini adalah untuk mengenal pasti arah trend dan masa kemasukan menggunakan penunjuk EMA dan MACD. Apabila harga menembusi EMA, ia dianggap bahawa trend telah berubah, dan penunjuk perbezaan MACD lebih lanjut mengesahkan isyarat trend. Masa pembelian dan penjualan boleh ditentukan berdasarkan hubungan antara harga dan EMA dan MACD.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya bergantung kepada garis EMA 20 tempoh dan penunjuk MACD untuk menentukan arah trend.

Isyarat beli: Apabila harga berada di bawah 20EMA dan garis penunjuk MACD berada di bawah paksi 0, tunggu harga pecah ke atas merentasi 20EMA, sambil memeriksa sama ada garis penunjuk MACD telah berubah dari negatif menjadi positif pada masa yang sama atau hanya berubah dari negatif menjadi positif.

Isyarat jual: Apabila harga berada di atas 20EMA dan garis penunjuk MACD berada di atas paksi 0, tunggu harga pecah ke bawah merentasi 20EMA, sambil memeriksa sama ada garis penunjuk MACD telah berubah dari positif ke negatif pada masa yang sama atau hanya berubah dari positif ke negatif. Jika kriteria dipenuhi, isyarat jual dikeluarkan pada harga 10 tik di bawah 20EMA.

Strategi ini menggabungkan penilaian trend dan penapisan penunjuk untuk mengenal pasti titik perubahan trend dengan berkesan dan mengelakkan isyarat palsu di zon penyatuan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa semasa menggunakan EMA untuk menilai arah trend utama, penunjuk MACD juga digunakan untuk pengesahan berganda, yang menapis beberapa isyarat perdagangan yang bising. Garis EMA dapat menentukan arah trend utama dengan lebih baik, sementara MACD dapat menentukan sama ada ia sedang menyeduh. Oleh itu, kaedah penapis gabungan ini menjadikan isyarat strategi lebih boleh dipercayai.

Di sisi lain, strategi juga menyediakan mekanisme kawalan risiko. Dengan mengamalkan stop loss tetap dan mengambil keuntungan, risiko dapat dikawal dengan berkesan. Di samping itu, beberapa kedudukan memenuhi risiko, sementara bahagian lain berusaha mengikuti trend keuntungan. Ini menyeimbangkan risiko dan pulangan.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi ini adalah bahawa isyarat trend yang dinilai oleh EMA dan MACD mungkin tidak dapat dipercayai sepenuhnya. Harga mungkin berbalik ke tahap tertentu, menyebabkan stop loss dicetuskan. Isyarat palsu juga mungkin berlaku semasa penyatuan. Ini perlu dielakkan sebanyak mungkin melalui pengoptimuman parameter.

Sebaliknya, tetapan stop loss dan take profit tetap juga membawa risiko tertentu. Apabila pasaran melihat turun naik yang dramatik, nilai tetap stop loss dan take profit mungkin tidak sepenuhnya menyesuaikan diri dengan pasaran, yang cenderung terperangkap atau keluar lebih awal. Ini memerlukan penyesuaian parameter stop loss dan take profit mengikut turun naik dan kecairan pada masa itu.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:

  1. Uji tempoh parameter yang berbeza untuk EMA untuk mencari kombinasi parameter yang optimum

  2. Mengoptimumkan parameter MACD untuk menjadikannya lebih sesuai dengan ciri-ciri pelbagai perdagangan

  3. Cuba ubah tetapan stop loss dan mengambil keuntungan, seperti menggunakan ATR stop loss, dll.

  4. Tambah penunjuk lain untuk penapisan isyarat untuk meningkatkan kualiti isyarat

  5. Menilai prestasi perdagangan di pelbagai jenis dan memilih yang paling sesuai

Melalui pengoptimuman parameter dan model, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi. Pada masa yang sama, risiko terlalu banyak dalam proses pengoptimuman perlu dikawal.

Ringkasan

Secara keseluruhan, strategi ini agak kukuh, menggunakan penilaian gabungan penunjuk ganda untuk menapis perdagangan bising hingga tahap tertentu. Kawalan risiko juga mencukupi. Melalui pengoptimuman lebih lanjut parameter dan model, strategi ini boleh menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang bernilai untuk disahkan dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("EMA and MACD Trading Strategy", overlay=true)

// Define inputs
emaPeriod = input(20, title="EMA Period")
macdShort = input(12, title="MACD Short Period")
macdLong = input(26, title="MACD Long Period")
macdSignal = input(9, title="MACD Signal Period")
riskAmount = input(10, title="Risk Amount (in pips)")

// Calculate indicators
ema = ema(close, emaPeriod)
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)

// Define long trade conditions
longCondition = crossover(close, ema) and (macdLine > 0 or crossover(macdLine, signalLine)) // Removed unnecessary argument

// Define short trade conditions
shortCondition = crossunder(close, ema) and (macdLine < 0 or crossunder(macdLine, signalLine)) // Removed unnecessary argument

// Execute long trade
if (longCondition)
    stopLoss = close - riskAmount
    takeProfit = close + riskAmount
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

// Execute short trade
if (shortCondition)
    stopLoss = close + riskAmount
    takeProfit = close - riskAmount
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit", "Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi